Как торговать фьючерсами на бинанс пошаговая инструкция

После прочтения этой статьи торговля фьючерсами будет для вас делом не хитрым. Готовы? Тогда поехали!

Задача

Дано: цена шоколадки 50 рублей, у вас есть 500 рублей.

Вопрос: как купить 100 шоколадок?

Решение: именно в таких случаях удобно пользоваться фьючерсами. Фьючерсный контракт — это обязательство купить или продать товар по определенной цене в будущем. Вы можете купить фьючерсный контракт на 100 шоколадок по 50 рублей, оставив всего 500 рублей в качестве залога. Тогда сумма сделки в 10 раз больше залога (кредитное плечо равно 10), а 500 рублей — это начальная маржа. Кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль. Но растут и риски! Если в нашем примере цена шоколадки упадет на 5 рублей (куплен контракт на 100 шоколадок), то убыток составит 500 рублей. Тогда сделка будет закрыта автоматически (это называется маржин-колл).

Итак, 100 шоколадок мы пока не купили, зато разобрались в терминологии.

При торговле фьючерсами нет обмена товаром. Если вы купили фьючерсный контракт, то в будущем потребуется продать аналогичный контракт. Достоинство фьючерсов в том, что можно открыть и короткую позицию. То есть сначала продать фьючерсный контракт, а потом купить, чтобы закрыть сделку.

Многие сейчас подумали: «Но я не хочу увеличивать риск. Кредитное плечо ни к чему, вполне достаточно той суммы, которая есть. Значит фьючерсы мне не нужны! » Однако основное предназначение фьючерсов — страховка от финансовых рисков (хеджирование). Если вы купили BTC на сумму 1000$, то достаточно разместите залог в 50$ на фьючерсном рынке и короткую позицию BTC на 1000$, чтобы полностью хеджировать риск. К преимуществам фьючерсов так же относятся высокая ликвидность и низкие комиссии.

Следует понимать, что цены на фьючерсы отличаются от цен на спотовом рынке. Чтобы избежать манипуляций ценой и ненужных ликвидаций используется цена маркировки. Именно она считается “истинной” стоимостью контракта. Формулу расчета цены маркировки можно найти на сайте Binance. Идея в том, что вычисляется среднее арифметическое цен основных бирж на спотовом рынке: Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC. Применяются и дополнительные средства защиты: если цена на одной из перечисленных бирж отклоняется более 5% от средней, то ее не учитывают.

Чтобы приблизить цену бессрочного контракта к цене маркировки, применяется финансирование. То есть платежи между всеми позициями на рынке бессрочных фьючерсов. Если ставка финансирования положительная, то владельцы длинных позиций платят владельцам коротких, и наоборот.

Как торговать фьючерсами на бирже Binance

Для открытия и закрытия позиций используются биржевые заявки (ордера). Существуют рыночный ордер и отложенный ордер (бывают лимитные, стоп-лимитные и тейк профит-лимитные).

Лимитный ордер – это заявка на покупку или продажу определённого количества актива по указанной цене. Чтобы такой ордер исполнился, необходимо наличие обратного рыночного ордера. Укажите цену и размер ордера и нажмите «Купить/Лонг» (либо «Продать/Шорт»):

Рыночный ордер исполняется мгновенно по самой выгодной из предлагаемых сейчас цен. Достаточно указать размер ордера, нажать «Купить/Лонг» («Продать/Шорт»):

Стоп-лимитный ордер будет размещен, только когда цена достигнет указанного вами уровня (стоп цены). Такой ордер используется, чтобы закрыть позицию и ограничить убытки, если цена движется не в вашу сторону. Здесь указываем цену сделки, размер ордера и также стоп цену:

Тейк-профит лимитный ордер будет размещен при достижении триггер цены. Его обычно применяют для фиксирования прибыли, когда цена достигла целевого уровня. Необходимо указать триггер цену, цену сделки и размер ордера.

TIF ордера (GTC, IOC, FOK) различаются временем активности:

· GTC ордер активен, пока не исполнился либо не отменен.

· IOC исполняется мгновенно, неисполненная часть отменяется.

· FOK отменяется, если не исполнен мгновенно в полном объеме.

Функция «Сокращение позиции» позволяет избежать размещения средств, превосходящих размер открытой позиции (то есть размер ордера, который будет исполнен, не может быть больше текущей открытой позиции).

Итак, друзья, теперь вы теоретически подкованы и готовы к торговле фьючерсами!

Открытие фьючерсного аккаунта и перевод средств

Чтобы начать торговать фьючерсами, достаточно выполнить 3 простых шага:

1) Авторизуемся на бирже Binance, выбираем «Фьючерсы» вверху страницы.

2) Справа внизу нажимаем «Открыть сейчас» и «Перевод».

3) Вводим сколько USDT перевести и подтверждаем перевод.

Пример торговли:

Используем лимитный ордер. Вводим цену 8320, по которой хотим купить, и количество 0.05 BTC. Ниже будет посчитана стоимость ордера (416 USDT) и требуемая маржа (20.80 USDT, такая сумма требуется на балансе, чтобы совершить сделку). Нажимаем «Купить/Лонг». Появится окно для подтверждения покупки:

После подтверждения вы увидите внизу размещенный лимитный ордер на покупку:

Когда ордер будет исполнен, сможете узнать прибыль (PNL, %) и цену ликвидации (при этой цене сделка будет закрыта автоматически). Здесь же можно закрыть позицию путем размещения лимитного или рыночного ордера:

Попробовать торговлю фьючерсами можно и не рискуя своими средствами. Для этого подайте заявку на сайте https://testnet.binancefuture.com и получите тестовый депозит на 100 000 USDT.

Успешной торговли и спасибо за внимание!

Binance Futures — это финансовый инструмент, позволяющий зарабатывать на торговле криптовалютой. Для начинающих фьючерсы являются сложными инструментами, поэтому сегодня я подготовил большой материал по торговле фьючерсами на бирже Binance. В статье разберем что такое бинанс фьючерсы и как начать ими торговать.

Содержание:

• Что значит простыми словами,
• Пошаговая инструкция, как работают фьючерсы бинанс,
• Комиссии и как их снизить,
• Кредитное плечо,
• Как торговать и зарабатывать,
• Плюсы минусы.

Что значит фьючерс на Binance простыми словами

Фьючерсы — это инструмент, который предусматривает продажу или покупку активов в определенную дату по заранее оговоренной цене. Простыми словами фьючерс — это платформа для опытных трейдеров, которые зарабатывают на предсказании цены актива.

Они представлены двух типов:

• Бессрочные контракты — это фьючерс, который не привязан к дате закрытия. Вы можете использовать возможности торговли, без привязки к датам фиксации сделок. Для бессрочных контрактов не применяется система расчетов в привычном виде. Тут используется механизм, который поддерживает соответствие цены контракта к индексу. Такая схема называется — ставка финансирования.

Ставка финансирования — это методика расчетов и выплат трейдерам, получающаяся на основе разницы между спотовым рынком и бессрочными фьючерсами. В зависимости от направления открытой позиции, вы платите или получаете эту ставку финансирования.

• Квартальные фьючерсы — контракт, который имеет срок, указываемый заранее. Есть срок выполнения обязательств. Он позволяет покупать активы по установленной цене до фиксированной даты. Каждый контракт имеет срок действия. К примеру контракт btc 0925 действует 3 месяца с момента выпуска.

Отличия между контрактами.

Бессрочный фьючерс можно держать в позиции любое время, пока он не будет закрыт согласно вашим планам. Квартальные фьючерсы не взимают комиссии за финансирование. Такой подход выгоден для позиционных и трейдеров, использующих хеджирование в торговле. При сильном движении рынка, затраты на ставку финансирования будут весьма ощутимыми.

Пошаговая инструкция, как работают фьючерсы на Бинанс

Если вы хотите начать торговать фьючерсами на Binance, вам сначала необходимо иметь классический торговый счет SPOT. Для этого нужно зарегистрироваться на Binance, реферальный код для снижения комиссии X7C44KIS. Подробная инструкция по регистрации и верификации есть в статье.

1. После входа в свою учетную запись Binance перейдите на вкладку Деривативы, она находится в верхней панели с левой стороны — обзор binance futures.

Затем выберите фьючерсы COIN-M или фьючерсы USD-M.

COIN-M — фиксация сделок непосредственно в криптовалюте, фьючерсы на которую вы торгуете, USD-M это бессрочные или квартальные контракты с расчетами в USDT или BUSD.

Вы будете перенаправлены на платформу бинанс фьючерс.

2. В правом нижнем углу вы найдете интересующую вас опцию «Открыть сейчас». После выбора опции появится обучение, которое нужно изучить и далее пройти тест. Это связано с тем, что фьючерсы криптовалют
на Binance сопряжены с большим риском. Несколько вопросов предназначены для того, чтобы отсеять новичков с недостаточным опытом. Я настоятельно рекомендую разобраться с каждым из вопросов, чтобы минимизировать риски. Если вы не хотите вникать и уверены в своих силах, то можете воспользоваться информацией из файла ответы на вопросы теста бинанс фьючерсы.

После того, как вы успешно решите экзамен, ваша учетная запись будет создана.

3. Перед началом торговли необходимо пополнить фьючерсный баланс. Сделать это можно внутренним переводом.

Аналогичным способом можно переводить с фьючерсного аккаунта средства на спотовый кошелек. Если у вас нет криптовалюты, то воспользуйтесь p2p торговлей. Полное руководство тут.

Для перевода доступны: bnb, ada, btc, busd, dot, eth, sol, usdt, xrp.

4. Изучаем комиссии.

Комиссия на Бинанс фьючерс

Заработок биржи — это комиссии, которые платят трейдеры за открытие сделок и использование кредитного плеча. На бинансе комиссии варьируются от вашего статуса (зависит от объема торговли). Ниже привожу таблицу комиссий:

Торговля фьючерсами USD-M

При совершении сделок в USD для начинающего трейдера комиссия Maker составит 0,02%, Taker — 0,04%. При этом, если вы держите на балансе BNB, то получаете скидку 10% и будете платить 0,18% и 0,36% соответственно.

При расчетах в BUSD комиссионные составят 0,012% для Maker и 0,03% для Taker, со скидкой 10% за хранение BNB выйдет 0,0108% и 0,0270%.

VIP статус предоставляется, если объем торговли за 30 дней превысит 15 000 000 BUSD. Тогда комиссии снижаются на 20%. Самые минимальные комиссионные платят трейдеры с месячным объемом более 25 млрд. BUSD.

При торговле фьючерсами Coin-M комиссии для обычного пользователя составят: Maker — 0,01%, Taker — 0,05%. При получении статуса VIP 1 автоматически снизятся на 20%. 

Также снизить комиссию на торговлю можно зарегистрировавшись по ссылке:

5. Выбираем кредитное плечо.

Как работают плечи на Binance Futures

Кредитное плечо — особенность фьючерсной торговли, позволяющее многократно увеличивать сумму позиции. По сути вы используете заемные средства, которые используете в своих сделках.

Например, цена ETH 1500$, у вас депозит 100$. Используя плечо х15 вы можете купить эфир на 1500$ и получить прибыль со всей суммы. Стоит понимать, что риски пропорциональны потенциальной прибыли.

Предположим, вы только что закрыли сделку и заработали на ней 100$ при торговле только на свои деньги. Если бы вы торговали с кредитным плечом 1:25, вы бы заработали 2500$. Итак, если у вас есть прибыльная стратегия, то есть вероятность, что торговля с кредитным плечом поможет вам увеличить свой капитал без необходимости вкладывать дополнительные средства из собственного кармана.

В то же время вы также можете увеличить риск потери депозита, если цена пойдет против вашего прогноза. Итак, если у вас есть 0,1 BTC и вы покупаете 100 000 контрактов, кредитное плечо будет X100. Если курс упадет на 1%, вы потеряете все. При кредитном плече 10 отрицательное отклонение составит 10%. Кроме того, не забывайте про комиссии, которые должны быть выплачены из депозитов.

Стоит учитывать, что вы будете платить за пользование кредитными средствами, которые вы занимаете у биржи. Комиссия за пользование средствами 0,2% и ниже в сутки, в зависимости от вашего статуса.

Вы найдете кнопку в правом верхнем углу. На выбор предлагается 2 типа кредитного плеча:

• Крест – открытая позиция или позиции обеспечены всей маржой. Если рынок пойдет в другом направлении, чем вы предполагали, вы можете потерять весь свой депозит.
• Изолированные — позволяют назначить отдельную сумму безопасности для данного элемента. Если рынок пойдет в другом направлении, чем вы предполагали, вы потеряете указанную сумму маржи.

Binance Futures позволяет вам регулировать размер кредитного плеча. Просто нажмите на кнопку, указывающую текущее кредитное плечо. Появится ползунок (экран ниже). Используйте ползунок, чтобы настроить изменение кредитного плеча, который подходит именно вам. Всегда не забывайте проверять правильность выбора кредитного плеча перед заключением контракта.

Чем большее кредитное плечо вы решите использовать, тем выше риск. Конечно, перспектива быстрого заработка с кредитным плечом х125 очень заманчива, но в будущем для этого будет время. Для начала проверьте себя на меньших рычагах, например х5.

Торговые режимы.

Торговля фьючерсами на Binance предлагает два режима торговли, включая кросс-маржу и изолированную маржу. Вы можете выбрать режим, нажав на вкладку возле левой части заказа.

• Начальная маржа — это минимальные средства, которые вы должны иметь, если хотите открыть позицию с кредитным плечом. В зависимости от того, какое кредитное плечо вы хотите использовать, вам потребуется соответствующая начальная маржа, т.е. минимальный капитал, необходимый для открытия позиции с кредитным плечом.
• Поддерживающая — маржа на вашем счете. Таким образом, вы защищаете свои позиции от ликвидации. Если ваша поддерживающая маржа упадет ниже минимального уровня, вам будет предложено пополнить свои средства. Если вы этого не сделаете, платформа автоматически закроет ваши открытые позиции.

На мой взгляд, торговля с кредитным плечом подойдет трейдерам, торгующим внутри дня.

Чтобы избежать внезапных движений и ненужных ликвидаций, бинанс фьючерс использует последнюю цену (Last Price), цену маркировки (Mark Price) и PnL:

• PnL — этот индикатор показывает, являются ли ваши текущие контракты прибыльными или убыточными. PnL делится на реализованные и нереализованные. Неисполненный — это когда контракт не был завершен. Точно так же исполнение PnL происходит, когда контракт закрыт.
• Last Price — последняя цена, по которой был продан или куплен контракт. Если посмотреть историю заключенных контрактов, то последний заключенный будет Last Price. Он используется для расчета реализованного PnL.
• Mark Price — это цена, предназначенная для предотвращения манипуляций. Цена рассчитывается путем сравнения текущего финансирования и корзины цен. Текущая цена используется для расчета нереализованного PnL. Кроме того также используется в процессе ликвидации позиций.

Ликвидация на фьючерсах Бинанс.

Торговля с кредитным плечом основана на 2-х параметрах: 1-ый — это маржа, а 2-ой — размер кредитного плеча. Если стоимость вашего залога упадет ниже минимальной стоимости, фьючерсный контракт будет ликвидирован, а позиция закрыта.

Ликвидация может совершаться по разным причинам, каждая биржа имеет свои механизмы, отвечающие за процесс ликвидации. Контракты Бинанс фьючерс ликвидируются на уровне 1, т. е. для позиций ниже 500 000 долларов США в момент ликвидации рассчитывается и взимается номинальная комиссия в размере 0,5%. При ликвидации средства возвращаются пользователю при условии, что осталось какое-либо положительное значение. Если ваш баланс после ликвидации будет отрицательным, вы будете считаться банкротом. В случае принудительной ликвидации позиции с вас будут взиматься дополнительные комиссии. Избежать этого можно, закрыв позицию самостоятельно в удобное время.

Калькулятор фьючерсов

Калькулятор — инструмент можно использовать перед открытием позиции на Binance Futures для управления рисками. Он позволяет рассчитать доходность, количество контрактов, которые вы можете купить, и определить цену ликвидации.

Калькулятор едва виден на панели. Вы найдете его справа. Значок калькулятора касается полосы прокрутки. Находится под доступными типами ордеров.

6. Переходим к трейдингу.

Как правильно торговать фьючерсами на Бинансе

Бинанс фьючерсы имеет веб терминал объединяющий в себе все необходимое для анализа и торговли. В верхней части терминала есть закладки торговых пар, где удобно их сохранять и выбирать.

Binance Futures интуитивно понятна. В то же время он имеет расширенные возможности, позволяющие более опытным трейдерам свободно настраивать свои сделки. Терминал имеет:

• Списки фьючерсов,
• Цена актива, включая средний индекс по нескольким биржам,
• График с инструментами анализа,
• Индикатор объемов под графиком,
• Справа — стакан цен, инструменты открытия закрытия сделок,
• В нижнем меню — история ордеров, текущие позиции.

Все оптимизировано под каждого трейдера — скальпера или торгующего вдолгую. Если вы торговали в терминале метатрейдер или rtrader, то освоить терминал Binance не составит труда.

Как открыть сделку

Ниже я шаг за шагом описал, как купить и закрыть позицию на Binance Futures. Открытие ордера похоже на опцион SPOT, но на сделки влияет больше факторов.

1. Выберите интересную валютную пару. В левом верхнем углу. Пары отсортированы по категориям, вы можете выбрать из: COIN-M, USD-M, DeFi, Hot, NFT, BSC.

Список самых ликвидных фьючерсов на бинанс:

• Bitcoin/USD,
• Ethereum/USD,
• Binance Coin/USD,
• Ethereum/USDT,
• Bitcoin/USDT,
• Polkadot/USD,
• Cardano/USD,
• Ripple/USD,
• Chainlink/USD,
• Litecoin/USD.

2. Затем выберите тип кредитного плеча. Возможные варианты: «Кросс» или «Изолированный». Я рассказывал про них вначале.

3. Выберете финансовый рычаг. Кредитное плечо x20 установлено по умолчанию. Начните с х3-х5.

4. Выберите тип заказа.

Доступно 3 типа ордеров: лимитный, рыночный и отложенный.

• Лимитные ордера — Устанавливается открытие сделки по определенной цене.
• Рыночный — моментальная покупка актива по рыночной цене.
• Отложенный ордер — имеют гибкие настройки, можно выставлять: стоп лимит, стоп маркет, трейлинг стоп и только размещение. Подробнее про отложенные ордера читайте в статье.

5. Затем укажите количество контрактов. Информация о вашем коэффициенте маржи появится ниже.

6.

6. Подумайте в последний раз, примите риск и откройте позицию.

7. Обязательно ставим стоп лосс. Тейк профит ставьте на усмотрение.

Открытые позиции отображаются в нижней части терминала.

Усреднение позиции

Это не что иное, как открытие еще одной сделки, когда цена идет (или не идет) в нужном нам направлении. Мы различаем усреднение убытков и прибыли.

Пример, как усредняться при убытках: Многие трейдеры критикуют эту концепцию за то, что она слишком рискованна. Вместо того, чтобы признать ошибку и смириться с убытком, мы обманываем себя, что рынок развернется и мы заработаем еще больше денег.

Есть ситуации, которые могут оправдать такой тип усреднения. Если мы хотим купить на коррекции в восходящем тренде (как в примере выше) и предполагаем, что рынок может уйти немного ниже, стоит подумать о разделении позиции, например, на 3 части, где: первая будет наименьшей (расстояние до стоп-лосса 150 пунктов), следующий больший до стоп-лосса 100 пунктов, а последний самый крупный (расстояние от стопа 50 пунктов). В этом сценарии мы рискуем так же, как если бы открыли первую позицию полным объемом.

Плюсы усреднения: Если рынок действительно развернется и активирует наши отложенные ордера, прибыль будет намного больше. Часто может случиться так, что последний отложенный ордер сработает в самом низу или наверху и максимизирует нашу прибыль.

Минусы: Если рынок сразу двинется в нашу сторону, мы получим меньшую прибыль, чем если бы сразу открыли полную позицию (соотношение SL:TP не изменится).

Как закрыть фьючерс на бинансе

Закрытие позиции происходит аналогичным путем ее открытия. В нижнем меню выбираем нужный ордер:

• Мы можем закрыть его по рынку (сразу),
• Установить приемлемые значения (стоп лосс или тейк профит).

Как снизить риск при трейдинге с кредитным плечом:

• выделяйте только 10% своего криптовалютного капитала на торговлю контрактами,
• потери на 1 сделку должны быть не выше 1%-5%,
• всегда устанавливайте стоп-лосс,
• не сдвигайте Stop Loss.

Плюсы и минусы

Преимущества:

1. Фьючерсная торговля дает возможность торговать в оба направления. Трейдер имеет возможность извлекать прибыль, как при росте, так и торгуя в шорт (sell).
2. Самая высокая ликвидность на рынке деривативов среди криптовалютных бирж.
3. Широкий выбор криптовалютных пар для трейдинге (более 530).
4. Кредитное плечо позволяет увеличить доходность.
5. Низкие комиссии по сравнению с конкурентами.
6. Хеджирование позволяет вам нивелировать риски потерь, открыв позиции в противоположном направлении.
7. Высокая безопасность биржи.

Недостатки

1. Высокие риски. Если трейдер не знает как рассчитать риски, то использование фьючерсов может привести к полной потери средств. Рекомендую ознакомиться с понятием кредитное плечо.
2. Большая волатильность рынка, что часто может приводить к выбиванию stop loss.

Основной риск в торговле фьючерсами — это неправильное использование кредитного плеча. Погоня за быстрой прибылью часто оборачивается быстрой потерей всего депозита. В обязательном порядке рассчитывайте свои силы в торговле.

Рубрика «Вопрос-Ответ»

• Почему Binance Futures популярны?

Фьючерсные контракты позволяют получать высокую прибыль при небольшом капитале. С ним связан не менее высокий риск. Однако это не останавливает
новичков, которые обычно терпят убытки.

• Могу ли я торговать фьючерсами на обычном счете Binance?

Чтобы начать работать с фьючерсами на Бинанс, вам необходимо создать дополнительную учетную запись на Binance Futures, связанную с вашей основной учетной записью Binance. Вам также предстоит решить тест, состоящий из 14 вопросов.

Для желающих разобраться в механизме работы фьючерсов мы рекомендуем обратиться к другой статье нашего блога. В настоящей же статье мы рассмотрим как непосредственно производится торговля фьючерсами и какими инструментами можно воспользоваться для предварительной оценки своих действий. Кроме того мы покажем, что фьючерсная торговля не настолько сложна, как это может показаться на первый взгляд, и не настолько страшна, как считается, при грамотном подходе.

Криптовалютные фьючерсы являются бессрочными, то есть не имеют срока обязательного закрытия, поэтому не стоит рассматривать часто встречающиеся в сети примеры о фермере, торговце и фьючерсе на урожай следующего года. Криптовалютный фьючерс можно открыть и закрыть в любой момент времени.

Основным отличием торговли фьючерсами от спотовой торговли является то, что трейдер не приобретает актив фактически, делая лишь ставку на изменение (повышение или понижение) его цены. Таким образом при торговли фьючерсами нет необходимости приобретать тот или иной актив, чтобы выгодно его реализовать, получив прибыль, в торговле используется лишь котируемая в привычном понимании спот-рынка валюта, чаще всего один из стейблкойнов, например USDT. Этот аспект достаточно важен для ряда стран, где запрещена торговля криптовалютами непосредственно, ведь в торговле фьючерсами сами криптовалюты не участвуют.

Дополнительным преимуществом, но вместе с тем аспектом, который делает торговлю фьючерсами более рискованной, является торговля с плечом (leverage). Эта особенность позволяет трейдеру использовать меньше средств для теоретического достижения лучшей, нежели на спотовом рынке, итоговой прибыли по отношению к сумме вложения.

Пройдемся пошагово по используемой во фьючерсной торговле терминологии для лучшего понимания процесса трейдинга.

Позиция

Позиция является одним из основополагающих понятий в трейдинге. Открыть позицию — означает приобрести фьючерс на повышение или понижение цены определенного объема актива. Закрыть позицию — соответственно реализовать фьючерс, получив прибыль или убыток.

В зависимости от того, делается ли при приобретении фьючерса ставка, что цена повысится или понизится, открываемая позиция может быть “длинной” или “короткой”. В случае длинной позиции (позиция “лонг” или long) трейдер делает ставку на дальнейшее повышение цены актива. В случае короткой позиции (позиция “шорт” или short) наоборот ожидается движение цены вниз.

Проведем параллель со спотовым рынком, без учета торговли с плечом:

• Позиция лонг означает торговлю “купил дешево и продал дороже”. То есть “открытие позиции лонг 1 BTC”  будет эквивалентно приобретению 1 BTC с расчетом продать 1 BTС после повышения цены биткойна и получения прибыли за счет разницы начальной и конечной цены BTC. Например приобрести 1 BTC при цене $10.000 и продать по цене $12.000, получив таким образом прибыль $2.000.
• Позиция шорт означает торговлю “продал дорого, выкупил дешевле”. В данном случае “открытие позиции шорт 1 BTC” на примере спотового рынка означает сначала продажу 1 BTC по высокой цене, например $10.000, а после падения цены до уровня $8.000 обратную покупку 1 BTC, зарабатывая тем самым такую же как в примере выше прибыль в размере $2.000.

Дальнейшие примеры в статье будут рассматриваться на основании одних и тех же начальных данных — размер позиции 1 BTC и стартовая цена биткойна $10.000.

Обратимся к фьючерсному калькулятору Binance, выставив соответствующие параметры: тип позиции (шорт или лонг), цена входа (цена при открытии позиции), цена выхода (при закрытии), 1x — плечо. Интересующий нас результат — PNL (прибыль):

В случае фьючерса в USDT, открытие позиции и движение цены приведет (без плеча — 1x) к аналогичному спотовому рынку объему прибыли (при движении цены в нужном направлении) или убытку (при движении цены в противоположном ожидаемому направлении). Но произведено это будет без операций по покупке-продаже непосредственно BTC, используя лишь USDT на балансе трейдера.

Плечо

Плечо, или леверадж (англ. leverage) — увеличение размера позиции за счет заемных средств, предоставляемых биржей трейдеру под проценты. Плечо обозначается множителем, например 10х означает, что размер используемых при открытии средств может быть в 10 раз больше, чем имеющихся у трейдера. То есть к используемым $100 будет добавлено еще $900 кредитных, чтобы итоговый объем составил $100 x 10 = $1000. Эта формула проста и не требует калькулятора Binance, хотя возможность расчета в нем имеется. Поскольку позиция открывается по активу, трейдеру может быть необходимо рассчитать ее размер в активе, по текущей или не круглой цене (которая рассматривается в примерах), типа $11.256. Пример расчета объема позиции 20x с $500 баланса:

Имея на балансе 500 можно будет открыть позицию в 1 BTC.

Основным достоинством торговли с плечом является конечно же возможность торговать за счет небольшого баланса, получая при этом прибыль, многократно увеличенную с помощью заемного рычага (плеча).

Рассчитаем с помощью калькулятора Binance возможную прибыль при изменении цены биткойна с $10.000 до $11.000 для позиции лонг с плечом 20x:

При открытии позиции лонг 1 BTC 20x итоговая прибыль (PNL) составит $1000 на вложенные $500. То есть доходность (ROE) будет равна 200%.

В калькуляторе имеется также возможность подсчета цены выхода для достижения желаемого уровня доходности ROE. В примере ниже показан расчет цены выхода (целевая цена) для ROE 30%  при плече 20x:

Таким образом, при использовании плеча 20х достаточно движения цены от $10.000 до $10.150 (то есть ее изменения на 1.5%) для получения прибыли в размере 30% от вложенных средств.

Мы рекомендуем подойти к изучению дальнейшего текста наиболее внимательно, так как от понимания аспектов маржи и цены ликвидации напрямую зависит безопасность средств трейдера.

Цена ликвидации

Цена ликвидации — уровень цены, при достижении которого позиция трейдера автоматически ликвидируется и он теряет свои средства. Ликвидация происходит, если цена начинает двигаться в противоположном ожидаемому направлении относительно цены входа, то есть вниз при позиции лонг и вверх при позиции шорт.

Механизм ликвидации работает автоматически, защищая кредитные средства биржи предоставленные для плеча, как только собственные средства трейдера становятся недостаточными для покрытия убытка из-за движения цены в обратном направлении.

Чем больше плечо, тем ближе цена ликвидации к входной цене. Рассмотрим снова фьючерсный калькулятор Binance, рассчитав цену ликвидации для позиции лонг 1 BTC 20x при использовании минимально необходимых для открытия позиции $500:

Как видим, при отклонении цены всего лишь до $9.658 (менее чем на -5%) произойдет ликвидация позиции и все $500 будут потеряны. С учетом большой волатильности, такая ситуация весьма вероятна.

Ликвидация позиции с очень большим плечом может произойти за считанные минуты. Чтобы этого не произошло, необходим контроль за маржой.

Маржа

Маржа — этот термин обозначает не прибыль, как может подумать неискушенный в терминах читатель, а маржинальное обеспечение (Margin) фьючерсной торговли.

Главное назначение маржи — обеспечить функционирование позиции при смещении цены в “неправильном” направлении и не допустить ликвидации. Наблюдение за маржой — важная задача трейдера, имеющего открытую позицию.

Рассмотрим предыдущий пример — позиция лонг 1 BTC 20x использует $500 долларов для открытия на цене 10.000, но при этом у трейдера имеется запас средств и используется объем кошелька в размере $1500 в качестве маржинального обеспечения:

Цена ликвидации составляет теперь $8.663, в то время как при балансе $500 она составляла всего лишь $9.658. Такое резкое падение цены возможно с гораздо меньшей вероятностью и имеет запас для разворота цены в правильном направлении.

После перевода средств на кошелек для фьючерсной торговли Binance, средства на нем используются для маржинального обеспечения. При открытии каждой позиции может быть использован режим либо перекрестной маржи, либо изолированной.

Перекрестная (Сross) маржа — это маржа, которая предполагает “совместное» использование фьючерсного кошелька для поддержания всех открытых позиций. Кросс-маржа распределяется по позициям с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Трейдер имеет меньше контроля за ее распределением по позициям, но с другой стороны, любая доступная прибыль из “удачной” позиции автоматически пополняет маржу для “неудачной”, производя тем самым определенное хеджирование. В случае закрытия одной из позиций с положительным PNL, прибыль от нее начнет использоваться для обеспечения остальных позиций, находящихся в режиме кросс-маржи.

Для начинающих кросс-маржа является предпочтительным выбором при открытии 2-3 позиций.

Текущее состояние маржи отслеживается по состоянию двух показателей — “Поддерживающая маржа” и “Баланс маржи”:

Поддерживающая маржа — минимальная сумма маржи на балансе для сохранения текущей позиции или позиций (в режиме кросс-маржи).

Коэффициент маржи показывает соотношение поддерживающей маржи (используемой в данный момент) к балансу. Ликвидация произойдет в том случае, когда он достигнет 100%, то есть размер поддерживающей маржи исчерпает весь объем баланса.

Изолированная маржа (Isolated) — это маржа, которая отводится трейдером индивидуально для каждой позиции. Таким образом, этот режим маржи имеет более высокий риск ликвидации, но и максимальный убыток ограничен фиксированной суммой обеспечения для конкретной позиции, а не всем кошельком. Использование изолированной маржи рекомендуется для более опытных трейдеров, хорошо понимающих свои действия. В случае недостаточной маржи по позиции, ее можно добавить, но такая ситуация требует повышенного внимания и контроля. Рассматривать пример с изолированной маржой отдельно мы не будем, но общий принцип ее действия и контроля аналогичен вышеописанному.

Заключение

Мы рассмотрели основные термины, а также методы определения и снижения рисков при фьючерсной торговле на примере базовых инструментов, предоставляемых на бирже Binance. Надеемся, что опубликованный материал смог заинтересовать вас попробовать свои силы во фьючерсной торговле.  Удачного трейдинга!

Привет, друзья!

Эта статья – подробный гайд по фьючерсам на Binance для новичков. В ней мы рассмотрим интерфейс, разберем, как совершать сделки в Лонг и Шорт, как экономить на комиссиях и многое другое.

Для начала торговли проходим регистрацию. Один из способов сэкономить на торговых комиссиях – зарегистрироваться по реферальной ссылке и получить 20%-ю скидку.

При регистрации на Binance по ссылке ниже, вы получите пожизненную скидку на комиссии 20% + до 600$ за пополнение баланса биржи:

https://accounts.binance.com/ru/register?ref=W1Q3XIRI

Если регистрируетесь с телефона – используйте код в приложении W1Q3XIRI

В будущем это сэкономит вам очень много денег на комиссиях.

Чтобы получить дополнительную скидку, заходим в «Панель инструментов», внизу в разделе «Ваш уровень торговой комиссии» ⇒ «Комиссия за спотовую торговлю» включаем использование BNB и получаем еще 25% скидки. Можно получить 10% на фьючерсную торговлю, если перевести BNB на фьючерсный аккаунт.

Следующий шаг – перевод средств на свой фьючерсный кошелек. Раздел «Кошелек» ⇒ «Фьючерсный кошелек» ⇒ кнопка «Перевод». Из спотового на фьючерсный, выбираем монету, сумму и жмем «Подтвердить».

Удостоверьтесь в наличии BNB, чтобы получить скидку на комиссии!

Приступаем к торговле. Раздел «Деривативы» ⇒ «Фьючерсы USD-M». Открывается окно торговли. В правом верхнем углу есть настройки – сделайте, как вам будет удобнее для восприятия информации.

Перейдем к обзору интерфейса. Вверху отображаются валютные пары, добавленные в избранное и вкладка, где этими парами можно управлять.

«Цена» – стоимость актива.

«Цена маркировки» – стоимость в моменте на Binance

«Индекс» – средняя цена сразу с нескольких криптовалютных бирж. Индекс необходим для обеспечения вашей безопасности в случае резкого скачка цены только на Binance.

«Ставка/Осталось». Ставка финансирования означает сумму в процентах, которую мы платим за то, что наша позиция открыта. (это актуально только для фьючерсной торговли). «Осталось» – показывает время до следующего обновления ставки.

Ниже располагается график и различные инструменты взаимодействия с ним. Можно выбрать базовую версию, либо Trading View.

Биржевой стакан. В нем отображаются заявки на покупку и продажу фьючерсов. Красным – на продажу, зеленым – на покупку. Стакан показывает также «Размер» (Объем) и Сумму(USDT). Под ним находятся уже совершенные сделки. Количество сделок показывает объем торгов – на менее популярном активе сделок гораздо меньше, чем на биткоине.

Стакан можно менять, выбирая только сделки на покупку или на продажу, а также выбирать шаг сделки в долларах. Это позволяет более точно оценить ситуацию на рынке.

Внизу отображаются наши сделки и история ордеров.

Справа – рабочая область, с помощью которой мы и будем торговать фьючерсами.

Данный вид торговли позволяет нам открывать сделки в Лонг, то есть ставить на повышение цены актива и в Шорт – понижение цены.

Самая главная особенность фьючерсов – наличие маржи, что позволяет использовать заемные средства для увеличения своей позиции. Изолированная маржа подразумевает использование только тех средств, которые вложены в сделку. Перекрестная же – задействует весь баланс аккаунта.

Также рассмотрим плечи – коэффициент, на который биржа умножает наши деньги. Имея 32 USDT и, выбрав плечо х10, мы можем купить позицию на 306 USDT (часть средств уходит на комиссию). Соответственно, с такой суммы получается в 10 раз больше прибыли.

Наличие плеча подразумевает не только увеличение дохода, но и рисков – терять мы будем в 10 раз быстрее. Для компенсации потерь, Binance использует наши деньги, но режим маржи позволяет контролировать этот процесс. Для новичков рекомендуется только изолированная маржа.

Для примера совершим сделку. Настроим маржу, плечо, выберем цену по рынку, количество и нажмем «Купить/Лонг».

Ордер исполнен, и мы можем посмотреть нашу позицию.

Обратим внимание на цену ликвидации.

При ее достижении наша позиция будет закрыта, и мы потеряем все вложенные деньги. Цена ликвидации зависит от суммы входа в сделку и размера плеча. При плече х10 снижение цены на 10% приведет к тому, что Binance заберет все средства, которые мы вложили, чтобы компенсировать свои убытки. Эта сумма называется суммой обеспечения. Ее всегда можно увеличить, чтобы отодвинуть точку, в которой произойдет ликвидация.

Такое действие несет в себе риски и иногда лучше выйти из сделки, зафиксировав убыток, чем еще больше его увеличивать. Непринятие убытков может быть опасно при торговле на фьючерсах. Похожую опасность несет и большой размер плеча. На высоких значениях достаточно минимального движения цены не в нашу сторону для потери депозита сделки.

Рекомендую начинать торговать с плечом х1 и постепенно повышать его по мере накопления опыта.

PNL(ROE%) – это изменение размера нашей прибыли либо убытков. Мы можем закрыть позицию, выбрав рыночную цену, либо выставив ее сами.

Разберем такую важную часть торговли как Take Profit (TP) и Stop Loss (SL).

Take Profit – это фиксация прибыли. Когда цена достигнет определенного порога, активируется ордер на ее продажу. В окне торговли в поле Тейк-профит мы и указываем, когда нашу позицию нужно продавать. Если мы выбрали Лонг, то ставим TP выше текущей цены (цены, за которую мы купили). Если же мы заходим в Шорт, то TP должен быть ниже текущей цены, так как в короткой позиции мы получаем прибыль, когда стоимость монеты идет вниз.

Стоп-лосс означает «Остановить потери». При выставленном SL, когда цена опустится либо поднимется до заданного значения, позиция будет продана. Это предотвратит потерю 100% своих активов. По сути, Стоп-лосс – это фиксация убытков.

TP/SL всегда можно передвинуть, ориентируясь по ситуации на рынке. Когда мы устанавливаем TP/SL, они появляются в открытых ордерах.

Можно настроить их и после открытия позиции. Заходим во вкладку «Позиции», нажимаем иконку «Редактировать» и в открывшемся окне настраиваем нужные нам параметры.

Соотношение прибыль/убыток (TP/SL) должно быть минимум 3 к 1, соответственно если SL – 10%, TP должен быть 30%. Нужно это для того, чтобы в общем получать плюс по сделкам. Каждая убыточная будет забирать 10%, а каждая прибыльная – приносить 30%.

На Binance есть калькулятор, позволяющий делать различные расчёты. Нажимаем иконку калькулятора.

Посчитаем Take Profit. Выбираем «PNL», «Шорт», размер плеча, вводим цену входа/выхода и количество, жмем «Рассчитать». Получаем ROE – 30%, соответственно, Stop-loss должен быть 10%. Снова открываем калькулятор, выбираем «Целевая цена», «Шорт», размер плеча, вводим цену входа и желаемый ROE. На выходе получим цену, при которой убыток составит 10%.

Лимитная цена. В отличие от рыночной, при постановке лимитной цены ордер исполняется не сразу, но когда исполнится – перейдет в раздел открытых позиций. Нам нужно указать цену и количество, на которое мы покупаем. Также отличается и размер комиссии.

Если мы торгуем по рынку, то являемся тейкером, а по лимитной заявке – мейкером.

Комиссия для мейкеров меньше в два раза, так как они создают ликвидность в стакане ордеров.

Во вкладке ордеров также можно посмотреть историю транзакций и комиссии, которые вы заплатили.

Рассмотрим, как работают разные варианты цены: Стоп-лимит, Стоп-маркет, Трейлинг-стоп и TWAP.

Цена, которую мы указываем в Стоп-лимите, становится лимитной заявкой. Делается это так: при достижении цены 46000 и дальнейшем ее росте до 46200, будет выставлен Лонг либо Шорт. Но эта цена может и не исполниться, если будет большая волатильность.

Избежать этого поможет Стоп-маркет. В нем выставляется одна цена, при которой будет куплен Лонг или Шорт по рыночной стоимости. Данные виды ордеров можно использовать как инструмент при торговле с пробитием уровней.

Трейлинг-стоп – стоп ордер, который следует за ценой и активируется, когда ее движение меняет направление. Это хороший инструмент на стабильно растущем рынке, сильная же волатильность будет выбивать нас из позиции.

Разберем на конкретном примере. Покупаем в Лонг по рыночной цене на 50 USDT. Используем трейлинг-стоп – 2% на 50 USDT, выставим цену активации, включим «Сокращение позиций». При таких настройках нам доступен только Шорт, так как он будет компенсировать нашу Лонг-позицию. Нажимаем «Продать шорт». Позиция открыта.

Как только цена достигнет заданного значения и продолжит подниматься, наш ордер будет следовать за ней, ниже на 2%. Когда цена начнет опускаться, трейлинг-стоп сработает и зафиксирует нашу прибыль, закрыв позицию.

TWAP – средневзвешенная цена за определенный срок. Лучше всего подходит для больших объемов (от 0,229BTC). Это нужно, чтобы вам не пришлось двигать свои цены, так как большие объемы могут не уместиться в одну заявку. Тогда небольшие колебания цены не будут влиять на вашу позицию. Для использования TWAP нужно подписать Отказ от ответственности!

Основные инструменты, которые мы будем использовать в торговле, – это лимитные и рыночные заявки, а также Стоп-лимит/Стоп-маркет. Начать лучше всего с рыночных заявок и крупных монет – BTC, ETH. Они менее волатильны, приносят меньший доход, но позволяют научиться и получить так важный начальный опыт в торговле.

Торговля фьючерсами с мобильного телефона

У Binance очень крутое приложение. Заходим, выбираем раздел «Фьючерсы». Здесь все так же, как и в компьютерной версии. Можно «КупитьПродать», выбрать тип ордера, актив, которым будем торговать, режим маржи и плечо; посмотреть график, торговые данные и информацию по монете. Установить Take Profit и Stop Loss.

В приложении также есть калькулятор, по функционалу такой же, как и на ПК. Очень удобно совершать сделки, но вот анализировать график и индикаторы лучше все-таки на десктопной версии.

С чего начать и на что обратить внимание перед началом торговли?

Возьмите график BTC. На нем есть шкала объема. Также используйте Биржевой стакан с показателями объема. На основании имеющихся данных, пробуйте проанализировать график и понять, куда он пойдет дальше. Ищите паттерны поведения графика относительно объема.

При торговле альткоинов всегда обращайте внимание на цену биткоина, так как они часто коррелируют с ним. Тренд на движение в целом всегда задает BTC.

Анализируйте график на тех таймфреймах, на которых будете торговать. Фьючерсы, в первую очередь, – спекулятивный инструмент, поэтому смотреть большие временные интервалы имеет смысл только для понимания тренда.

И только после этого можно совершить несколько сделок с плечом, не более х5.

Важно провести 10-15 сделок, чтобы можно было сделать выводы о поведении цены на основании существенного количества данных. Используйте разные монеты. Это даст вам понять, какие стратегии и какие монеты вам больше нравится торговать.

Не ставьте большие плечи. Торговля на них превращается в лотерею, а случайный выигрыш уменьшит ваше желание торговать за меньшие доходы. В один момент это приведет к сливу вашего депозита.

Криптовалютный рынок – не казино. В торговле новичка удача является отрицательным моментом. Случайная победа не будет восприниматься вами как что-то заслуженное. В рынке вы зарабатываете, а не выигрываете, и важно сформировать такой паттерн в голове на ранних этапах торговли. Понимание, что меленький депозит и несколько убыточных сделок подряд – это всего лишь период ученичества, даст вам огромный заряд мотивации продолжать дальше.

♦Придерживайтесь своей стратегии, постепенно, с опытом, увеличивайте количество прибыльных сделок и, соответственно, свой депозит.

Обязательно торгуйте комфортной для себя суммой. Не закидывайте в сделку больше денег, чем можете позволить себе потратить. В случае убыточных дней или недель не повышайте свой торговый лимит и контролируйте риски. У вас все обязательно получится!

Остались вопросы? Подробно на наглядном примере вы можете посмотреть этот способ в нашем видео:

Это руководство было создано для совсем начинающих трейдеров, всё в порядке если вы ещё не очень хорошо ориентируетесь в том как торговать фьючерсами на бинанс. Я так же буду упоминать про основы управления рисками что бы ваш депозит не растаял от возможных ошибок.

1. Предисловие
   1. Почему движется цена
2. Как торговать на бинанс фьючерс
   1. Что понадобится для первой сделки
   2. Какие ситуации нужно искать
   3. Тренд
3. Заключение

Предисловие

Первое что следует сделать новичку — это создать демо счёт на бинанс фьючерс и разобраться с кнопками купить, продать, стоп-лосс и тейк-профит. А второе — это зарубить себе на носу что входить в краткосрочную сделку с мыслями: ну когда-нибудь да вырастит, является преступлением против своего капитала, который к слову заработан с трудом и является реальными деньгами, а не какими-нибудь циферками на экране!

Перед тем как приступить к торговле и бросить свои деньги в рынок, вам придётся пройти по всем ссылкам и прочитать всё что там написано.

Я особо не нашёл куда вставить ссылки:

• tradingview как включить объемы
• объем биткоина
• Как смотреть доминацию биткойна

Почему движется цена

Это уже доказанное открытие о том что рынки движутся из-за эмоций. И именно с эмоциями связанно то почему рынок долго растёт, а вот падает он стремительно и с визгами, о том что ваши акции упали и мы вас засудим! Но почему не кто, не подаёт в суд когда акции растут? А потому что эти крикуны пребывают в эйфории.

Биткойн не акции, и имеет исключительно спекулятивную ценность. Трейдеры хотят продать друг другу дороже чем купили

Наше дело это определение спроса и спекулировать на этом, не больше ни меньше. И если рынки двугаются из за эмоций то должна быть хоть какая-то ментальная карта того какие стадии бывают у рынка. Такая карта называется: эмоциональные рыночные циклы

Пузыри и алчность

История американского фондового рынка показывает что человек, теряет голову из-за упущенной выгоды, и безрассудно прыгает в свои грёзы, думая что всё будет хорошо. Думаю история про Исаака Ньютонона самая известная.

Рынок биткойна действительно спекулятивен и эмоционален. И если 80% управляющих компаний на традиционных рынках не могли обогнать индекс S&P500, а трейдеры не могли обыграть обязьяну которая выбирала акции в портфель. Так почему вы решили что сможете обыграть крупных управляющих? Сбавьте свои ожидания от трейдинга.

Так же советую вам ознакомиться хоть с небольшим видео о теории двойного аукциона. Какой-то Робин Гуд слил один урок из курса Моцарта. Да и заодно оцените этого горе трейдера, а точнее то, как он проводит свои курсы за башенные деньги. Искать видос нужно в нашей телеге по хэштегу #2auction

Как торговать на бинанс фьючерс

Для трейдинга в первую очередь нужна обдуманность действий и осознанность. Перед сделкой стоит ответить себе на такие вопросы:

• Что понадобится для первой сделки
• Какие ситуации нужно искать
• Как долго удерживаю

Что понадобится для первой сделки

Мы можем совершать много сделок или только несколько, пару раз в неделю или того реже. Но факт того что через сторонний софт делать это проще, является сильным аргументом. Для торговли я использую отечественную разработку в виде Cscalp.

Как подключить Cscalp к бинанс фьючерсe

Какой минимальный депозит?

Этот вопрос имеет нюансы так как ситуация каждого человека уникальна. И основная сложность в том что люди лезут в трейдинг с целью разбогатеть и как следствие предлагают рынку слишком большую сумму. А сумма должна вытекать из вашего портфеля, 10%.

В случае с внутридневной торговлей на фьючерсном рынке, можно начинать и с 30$, а лучше и вовсе с 90$. Это позволит нам использовать стратегию Мартингейла.

Если вы в принципе хотите войти в рынок более осторожно, осмотрительно и маленькой суммой, то я порекомендую прочитать мои размышления о том с какой суммы начать и как ей распорядиться.

Минимальный лот на фьючерсах биткойна

Спотовый рынок и фьючерсный различаются минимальным лотом, нам нужен будет лот в 0.001btc. Чем дороже биткойн тем дороже лот. Именно 0.001btc мы указываем в cscalp как первый рабочий объём. И для первого усреднения мы установим лот в 0.002btc что в целом вполне удобно.

Виды ордеров

Мы будем использовать все три вида ордеров. Как вы уже знаете, в CScalp за выставление ордеров отвечают горячие клавиши, и это очень удобно, когда вы можете войти или выйти по рынку всего одной кнопкой.

Какие ситуации нужно искать

В сделку мы входим исходя из наших предположений о спросе на актив, а их в свою очередь мы строим на TradingView. Вот чтиво о том как пользоваться этим сайтом:

Обучение как пользоваться tradingview

Трейдер ищет две ситуации:

• Падение волатильности, в котором мы определяем есть ли спрос на данном ценовом диапазоне, и делаем свою ставку
• Ситуации при которых цена движется стремительно, это срыв чужих стопов. На этом вполне можно кататься, главное не жадничать.

Можно выделить ещё одну ситуацию это определение сильных уровней которые говорят нам о спросе, а значит и о будущем росте цены.

Искать такие ситуации нам помогают графические паттерны — это такие универсальные фигуры которые сигнализируют что на рынке что-то происходит и возможно нам следуют взглянуть на ситуацию внимательней. Что в свою очередь увеличивает наши шансы на успех в сделке.

Не все ситуации поддаются анализу и в принципе не являются внутридневными торговыми идеями

Я начал говорить о трейдингвью потому-что этот сайт является прекрасным инструментом для построения своих догадок и анализа. Этот сайт помогает определить точки входа и вымерять среднюю цену входа, которая служит отправной точкой для расчёта соотношения риска к прибыли в трейдинге.

Графические паттерны

У меня для спекуляций очень маленькая сумма, а та которой я торгую внутри дня так и вообще составляет 10% от спекулятивного капитала. И торгую я только при соблюдении этих условий:

1. Понятный уровень поддержки
2. Был восходящий тренд
3. Понятный четырёх часовой график
4. Сжатие волатильности

Я не торгую в шорт, а значит не встаю против тренда. Так как рынки в своей перспективе не падают, а растут. И понять что инструмент явно вырисовывает падение, сложно. Для этого нужно проводить много времени за одним инструментом.

И таких ситуаций достаточно много, а главное правило приумножения капитала. Не теряй деньги! Это значит только одно — торгуй то что, понимаешь и не отступай от этого убеждения.

Я для себя решил торговать только одну ситуацию на восходящем рынке. Рынок растёт и крупный игрок выходит, я ищу другого крупного игрока который готов выкупить его позицию. И вхожу в эту сделку. Такой паттерн называют драконом, двойным дном и торговля по уровню, да и как только это не называют.

Дракон

Напомню что этот паттерн рассматривается только с явным трендом, да и торговать что-либо без контекста это не очень хорошая идея. Если рассматривать мою торговлю, то она является примитивной торговлей уровней. На тему уровней хочу отметить близкое мне видео о том как их торговать, в телеге искать по слову #level

Такую ситуацию называют паттерном, но паттерны сами по себе не чего ни значат. А вот уровни они значат, и если вы научитесь понимать уровни то сможете понимать паттерны. Потому что все они основаны на спросе и предложении.

Видео про дракона искать в телеге под хештегом #drakon.

Тренд

Тренд это фундамент наших прогнозов на сделку. Мы должны определять его для того что бы не идти против него, потому что в 80% случаев цена пойдёт по тренду.

На тему трендов я уже кинул пару видосов в телегу, они под хештегами #trend1, #trend2.

Первое видео явно является одним из лучших в своей категории, и я использую именно такой подход. Но в целом считаю рисование таких линий не столь важной темой. Потому что когда ты постоянно отслеживаешь интересный тебе инструмент ты и так понимаешь в какой он фазе, без рисования.

Нужно ждать подходящего момента, это позволяет увеличивать шансы на успех

Я настоятельно рекомендую выбрать один инструмент и торговать один паттерн до тех пор пока у вас не начнётся получаться. Не распыляйтесь на всё подряд, дело не в удаче или в том что паттерны не работают, ваши неудачи будут из-за того что вы не понимаете в какой фазе актив, растёт или падает? Если он растёт, то зачем продавать? Вам это паттерн нашептал? Всё дело в спросе на актив и в вашей интерпретации того что вы видите на графике.

Заключение

Я постарался разобрать с вами подход к краткосрочной торговле по паттерну дракон. Исходя из выше описанных знаний у нас получился следующий алгоритм действий:

1. Подготовка рабочего пространства
   1. Настройка трейдингвью
   2. Настройка и изучение CScalp. Установленно три рабочих объёма в размере 0.001 , 0.002 и 0.003 btc.
2. Умение определить тренд
3. Разметка уровней для поиска подходящей торговой ситуации у нижней его грани
4. Ожидание торговой ситуации в виде паттерна дракон

Последний пункт один из важных. Нужно выбрать один инструмент и один паттерн, который должен укладываться в общую картину уровней. Есть уровни, где появляется спрос и мы пытаемся в краткосрочной перспективе сыграть на этом.

Конечно мы можем торговать и просто уровни без паттерна, но вы же помните что мы должны повышать наши шансы успешности сделок, а следование торговому паттерну это один из способов их повышения.

Эта статья выиграла первое место в конкурсе от Binance по созданию контента о фьючерсах среди русскоязычных авторов в России и СНГ.

Решили окончательно и бесповоротно разобраться в том, что же такое Binance Futures и фьючерсы в принципе. Результат – доступная образовательная статья, в которой вы найдете все о фьючерсах от истории возникновения до наглядных инструкций о том, как открыть фьючерсный аккаунт, как перевести туда деньги, как торговать, какие типы ордеров.

Наша цель – разжевать и разложить по полочкам непростую для понимания информацию. Для этого будем двигаться постепенно, поехали!

Википедия

Начнем с того что говорит Википедия, ведь все наши исследования обычно начинаются с нее.

Фью́черс – производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта и являются стандартными для данной торговой площадки. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

Если проще, то фьючерс – это обязательство сторон по купле-продаже определенного актива по определенной цене, в определенную дату в будущем. Чтобы понять для чего людям понадобились фьючерсы и как это работает, обратимся к истории.

История

До появления первых фьючерсных контрактов в Японии 18 века, а затем и в США, фермерам приходилось выращивать свою продукцию на свой страх и риск. Они везли ее на рынок в надежде выгодно продать, совершенно не зная какой на нее спрос, много ли зерна вырастили другие фермеры и вообще удастся ли ее продать по выгодной для себя цене.

Подобная ситуация привела к появлению “отца” фьючерсного контракта – форвардного контракта. Это контракт на еще не поставленный товар с оговоренным сроком поставки и ценой продукции. Это позволило фермерам гарантированно получать необходимую сумму денег за свой труд, без риска остаться ни с чем.

Главное отличие форвардного и фьючерсного контрактов состоит в том, что форвардный контракт представляет собой разовую внебиржевую сделку между продавцом и покупателем, а фьючерсный контракт – это уже деривативный инструмент, которым можно торговать на биржах как самостоятельным товаром.

Так форвардный контракт из обычного инструмента для хеджирования рисков и стабилизации цены, постепенно превратился в самостоятельный товар. Но вплоть до середины XX века фьючерсы в основном были на сельхоз продукцию и драгметаллы.

• 1970-е – фьючерсы на финансовые инструменты, фондовые индексы и ипотечные ценные бумаги
• 1978 – появились фьючерсы на топочный мазут
• 1980-е – фьючерсы на нефть и прочие нефтепродукты
• 2017 – первые фьючерсы на bitcoin

Теория

Это один из сложных разделов. Ведь нам нужно понять суть всех составляющих работы с фьючерсными контрактами, чтобы без проблем оперировать ими в разделе “Практика”.

Мы уже говорили, что традиционно фьючерсный контракт – это обязательство по покупке/продаже актива по определенной цене, в определенный срок.

Пример: покупатель и продавец заключили контракт на 1 BTC по цене $10 000 с датой исполнения 31 декабря. Если цена BTC пойдет вверх на $10 500, то покупатель контракта заработает $500, ведь она заплатила $10 000, а получит $10 500. Продавец в свою очередь недополучит $500. Если цена BTC пойдет вниз, то наоборот.

Затем начали появляться вариации. Вначале варианты касались физической поставки товара.

• Поставочный фьючерс – предполагает, что продавец обязан поставить, а покупатель купить указанный в спецификации актив по заданной цене в необходимый срок.
• Расчетный фьючерс – предполагает только денежные расчеты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки актива. Как правило используется либо для хеджирования рисков колебания цены актива, либо в спекулятивных целях.

То есть BTC из нашего примера не участвует в сделке. В расчетах участвует только его цена на момент исполнения контракта.

С поставкой товара разобрались. Теперь разберемся с датой исполнения контракта. Тут также появились варианты.

• Традиционный фьючерсный контракт – вне зависимости от того, поставочный он или расчетный, предполагает некую дату исполнения контракта, в которую производятся расчеты и/или поставляется товар.
• Бессрочный фьючерсный контракт – аналогичен традиционному, но в нем отсутствует какая-либо дата исполнения контракта. Вот с этим давайте разберемся подробнее.

Поскольку фьючерсные контракты за время истории двигаются от простого хеджирования рисков фермеров к сложному деривативному инструменту, им понадобилось избавиться от негибкой и ограничивающей даты исполнения контрактов.

То есть теперь вы можете держать свою позицию столько, сколько вам кажется целесообразным. Это приближает фьючерсный рынок к спотовому, сокращая ценовой разрыв между ними. Но давайте разберемся для чего пользователям вообще нужен фьючерсный рынок.

Фьючерсный vs спотовый рынок

Главное отличие в том, что на спотовом вы торгуете реальными активами, а на фьючерсном – контрактом, основанном на цене актива. Использование фьючерсов позволяет пользователям:

• Риски. Хеджировать и управлять рисками, связанными с колебаниями цены базового актива.
• Экспозиция. Зарабатывать на движении цены актива без фактического владения этим активом.
• Кредитное плечо. Открывать торговые позиции, значительно превышающие их доступный баланс, благодаря кредитному плечу от x1 до x125. (на Binance Futures)

Но для того, чтобы все это работало, необходимы дополнительные инструменты. Давайте их разберем.

• Начальная маржа. Начальная маржа – это по сути залог, минимальная сумма которую вы должны иметь на счету для открытия позиции.

Например, если в спецификации контракта указан размер начальной маржи в 5%, то для того, чтобы купить контракт на 1000 BNB, вам необходимо иметь на счету 50 BNB.

• Поддерживающая маржа. Это динамическое значение, которое зависит от рыночной цены активов и вашего залога. Если баланс поддерживающей маржи упадет ниже необходимого уровня, вы либо получите Margin Call (необходимость внести дополнительный депозит, чтобы сумма залога соответствовала спецификации контракта), либо ваша сделка будет ликвидирована и сумма вашего залога снимется с вашего аккаунта.

В спецификации контракта BTCUSDT на Binance Futures, например, размер начальной маржи – базовые 5%, размер поддерживающей маржи – базовые 2.5%. То есть если в следствии падения цена базового актива размер вашей поддерживающей маржи упадет ниже 2.5%, то ваша позиция и залог в 5% будет ликвидирован.

• Ликвидация. Как мы выяснили, ликвидация происходит в том случае, если цена базового актива привела к тому, что ваша поддерживающая маржа упала ниже допустимого уровня. Это необходимо для того, чтобы вы не получили отрицательный баланс, плюс чтобы хватило денег выплатить тем пользователям, которые выиграли от данного движения цены. Ваш залог идет в страховой фонд.
• Страховой фонд. Это механизм, который использует ликвидированные залоги для того, чтобы обанкротившиеся аккаунты не уходили в минус, а удачливые трейдеры гарантированно получали свои выплаты.

Что еще нужно знать перед практикой?

Есть еще несколько сложных, но необходимых понятий, которые мы пройдем перед тем, как приступим к практике.

• P&L. Это отчет о прибыли и убытках. Когда у вас есть открытые позиции, ваш P&L все еще видоизменяется реагируя на движения рынка. Когда позиции закрываются – он становится реализованным. Именно нереализованные прибыли и убытки (незакрытые позиции в моменте) влияют на ликвидации залога.

Биржа в моменте считает количество всех открытых позиций (лонгов и шортов). Это и есть нереализованный P&L, который влияет на ликвидацию.

• Цена маркировки. Для того, чтобы избежать ненужных ликвидаций из-за высокой волатильности рынка и максимально точно рассчитывать нереализованный P&L используется цена маркировки. Это оценка настоящей стоимости контракта в сравнении с его реальной торговой ценой. В Binance цена маркировки основана на индексе цены и ставке финансирования.

Индекс цены – это корзина цен основных бирж на спотовом рынке, распределенная по их относительному объему. В корзину входят Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC.

• Ставка финансирования. Мы помним, что у нас нет даты исполнения контракта. Как в таком случае регулировать цену контрактов, чтобы она максимально отображала реальную цену активов на спотовом рынке. Для этого ввели ставку финансирования. Когда ставка выше нуля трейдеры, которые в лонге (покупатели контрактов), должны платить тем, которые в шорте (продавцы контрактов). При отрицательных ставках короткие позиции платят длинным. На Binance эти платежи происходят каждые 8 часов и основываются на установленной процентной ставке и премии, которая варьируется в зависимости от разницы между фьючерсным и спотовым рынками.

Фух, вроде с теорией закончили, давайте переходить к практике.

Практика

После раздела “Теория” данный раздел покажется реально легким. Особенно если вы знакомы с интерфейсом обычного спотового аккаунта Binance.

Как открыть аккаунт

Это делается в три простых шага:

• Залогиньтесь в свой обычный Binance аккаунт
• Перейди на вкладку Futures в верхней панели (только не Futures JEX)

• В правом нижнем углу, нажмите на кнопку Open now. Готово

Как завести деньги на него

• В правом нижнем углу под стаканом есть кнопочка Transfer (в русском “Перевод”). Нажимаем.

• В появившемся попапе вводим количество USDT, которое мы хотим перевести с биржевого кошелька на фьючерсный. Залоги, страховой фонд и трансфер только в USDT. Поэтому для того, чтобы пополнить свой фьючерсный фонд, тебе нужны именно USDT на твоем биржевом счету.

Кстати, через это же окошко можно вывести деньги обратно с фьючерсного кошелька на биржевой, нажав на кнопку реверса между кошельками.

Интерфейс платформы

Теперь у тебя есть деньги на фьючерсном счету. Давай разберем интерфейс Binance Futures.

• Верхняя панель. На ней есть название пары (пока это только BTC/USDT) и размер плеча (20x). Если нажать на 20x – откроется окно изменения плеча и максимально допустимой позиции.

• Также на верхней панели есть Mark Price с индикатором. В теории мы разбирали, что такое цена маркировки. Если забыл – вернись и прочитай. Именно эта цена используется для расчета P&L. А индикатор показывает насколько твоя позиция близка к ликвидации.
• Последний элемент в данном блоке – Funding – время до обязательного финансирования и текущая ставка.

• Ниже идет традиционный для спотовой биржи график цены с различными инструментами, формами отображения, временными таймфреймами и так далее. Справа от него наглядно показана глубина (стенки ордеров и спред).

• Еще правее видим Order book (еще не исполненные ордера), в простонародье стакан, и Trades – завершенные сделки, то есть история торгов.

• Под графиком цены находится раздел с информацией о ваших позициях. По сути это дневник всех ваших действий на Binance Futures. Место, где вы можете видеть состояние открытых контрактов, историю закрытых и отмененных сделок, закрыть позицию и так далее.

• Очень удобно, что можно наводить практически на все элементы и получать пояснение о выбранном показателе.

• в правом нижнем углу терминала вы сможете непосредственно создавать ордера, покупать и продавать. Давайте разберем типы ордеров на Binance Futures.

Простые типы ордеров

• Limit. Это тип ордера, при котором вы выставляете желаемую цену совершения сделки и при достижении нужной цены ордер выполнится. Для размещения лимитного ордера вам нужно заполнить и количество актива, которым вы хотите торговать и желаемую цену.
• Market. При данном типе, ваш ордер выполняется немедленно по наилучший на данной момент цене. В таком случае вам нужно будет ввести только количество актива.
• Stop-limit. По сути это лимитный ордер, который становится активным и добавляется в стакан, только при достижении Stop Price. При помощи этого ордера пользователи могут застраховать себя от неожиданных резких движений цены, выставив допустимый для них размер потери.

Пример: вы взяли 1 BTC по цене $8000 в лонг и хотите застраховаться на случай, если он упадет. Вы готовы потерять максимум 5% цены ($400). Для этого вы ставите Price – $7600, а Stop Price – $7700. Это значит, что пока цена BTC не достигнет отметки в $7700 у вас не будет открытых ордеров. Как только эта отметка будет достигнута, биржа создаст лимитный ордер с ценой продажи в $7600. Для шорта все наоборот.

• Take-Profit. Это обратная сторона Stop-limit, которая действует точно также, но для другой цели. Это также лимитный ордер, который создается и добавляется в стакан при достижении Trigger price. Но при помощи этого ордера вы устанавливаете сколько вы хотите заработать на сделке.

Пример: Давайте теперь на примере шорта. Вы взяли 1 BTC по цене $8000 в шорт. Вы прогнозируете, что цена просядет максимум на $300. Чтобы не пропустить движение и получить прибыль, вы ставите Trigger Price – $7800, а цену откупа – $7780.

Time in Force ордеры

Это дополнительная настройка для всех типов ордеров, кроме market. Эта настройка позволяет определить как долго и ордер будет активен и как будет себя вести после размещения.

• GTC (Good till Cancelled). Ордер будет действовать до тех пор пока либо не исполнится по указанной цене, либо не будет отменен пользователем.
• IOC (Immediate or Cancel). Ордер немедленно выполняется на максимально возможное количество по указанной цене, а оставшаяся часть отменяется. Он может выполнится и полностью и не выполнится вообще.
• FOK (Fill or Kill). Ордер должен быть полностью исполнен немедленно. Если это не происходит, он отменяется.

Реферальная программа

Вы можете не просто приглашать своих друзей или подписчиков и получать за это вознаграждение. Binance сделал что-то вроде кешбека для ваших рефералов. То есть вы можете получать 20% от суммы их комиссий, а можете половину, например, вернуть им в качестве благодарности.

Вот как мы, например, создали реферальную ссылку. Если вы перейдете по ней и начнете торговать, мы получим 20% от ваших комиссий, 10% из которых вернутся вам в качестве кешбека. Круто же?

Риски

Перед тем, как пользоваться Binance Futures, вы должны изучить все материалы и осознать свою ответственность. Ведь в отличие от спотового рынка, фьючерсы позволяют размещать крупные ордера, которые превышают их первоначальное обеспечение. Binance Futures позволяет работать с плечом x125, что может дать вам большую прибыль, а еще вы можете потерять все ваше обеспечение.

Изучайте, разбирайтесь, занимайтесь риск-менеджментом, не рискуйте тем, что вы не готовы потерять. Грубо говоря, не торгуйте на последние деньги в надежде “отыграться”. Торгуйте с холодной головой.

Будет интересно

Полезные ссылки

• Binance Futures – очень крутой набор статей про то, как все работает
• Что такое бессрочные фьючерсные контракты – краткая и полезная статья
• Видео о бессрочных фьючерсах – очень наглядно, но на английском
• YouTube плейлист о том, как работать с Binance Futures – максимально просто
• Наша реферальная ссылка с кешбеком для вас