Осциллятор клингера инструкция по применению

Осциллятор объема Клингера(KVO) был создан Стивеном Клингером и впервые представлен в статье журнала Stock and Commodities Magazine в декабре 1997 года.

Как следует из названия, индикатор сочетает в себе концепцию объема и осцилляторов. Он был разработан с целью определения краткосрочных тенденций на долгосрочном тренде.

Вместе с читателями портала 1-consult.net узнаем, чем же полезен индикатор для трейдеров. Рассмотрим возможности применения инструмента в торговле.

Способ расчета осциллятора Клингера

Объем весьма важен в трейдинге, поскольку он помогает показать серьезность движения финансового актива. Например, резкое повышение цены валютной пары, не поддерживаемой большим объемом, может оказаться ложным пробоем линии поддержки или сопротивления.

На графиках индикатор КВО  отображается в подвальной части в виде двух линий: основной и сигнальной.

Осциллятор объема Клингера вычисляется с использованием относительно длинных и сложных математических расчетов. Трейдеру не обязательно уметь выполнять эти вычисления. Гораздо важнее научиться интерпретировать действия KVO на графике.

И все же… Первый шаг расчета KVO – определение VO. Для этого следует вычесть 34-периодную EMA VF из 55-периодной EMA VF. В данном случае VF является объемной силой и рассчитывается по формуле:

Где V – это объем, а T – тренд.

Расчет тренда:

Где H – максимум, L – минимум, а C – цена закрытия.

Генерируемые осциллятором сигналы

Основная линия осциллятора отображается на графике в виде кривой синего цвета, сигнальная линия имеет зеленый цвет.

О рынке осциллятор объема Клингера дает следующую информацию:

• Линии индикатора пересекают нулевой уровень. Когда это пересечение произошло снизу вверх – момент входа в покупки. Пересечение срединной линии сверху вниз – момент открытия коротких позиций;
• Пересечение между собой основной и сигнальной линий KVO. Если основная линия пересекает сигнальную снизу вверх – это благоприятный момент для входа в покупки. В случае, когда основная линии индикатора пересекла сигнальную сверху вниз – благоприятный момент для открытия коротких позиций;
• Дивергенция.

Хороший сигнал для открытия длинных позиций обычно формируется, когда есть пересечение между двумя линиями, и оно осуществилось ниже нулевой отметки.

С другой стороны, сигнал для входа в шорт формируется, когда есть пересечение между двумя линиями осциллятора и оно находится выше центральной линии.

Поскольку инструмент при пересечении нулевой отметки выдает большое количество ложных сигналов, будет благоразумным комбинировать его с другими индикаторами технического анализа.

Комбинирование KVO с другими индикаторами

В трейдинге нередки случаи, когда кроссовер (пересечение основной и сигнальной линий) не является надежным подтверждением бычьего или медвежьего сигнала.

Поэтому рекомендуется комбинировать осциллятор объема Клингера с другими популярными инструментами. Эта стратегия применима и к другим техническим индикаторам.

Неплохим индикатором для использования в комплексе с KVO считается аллигатор.

На 4-часовом графике EUR/ USD видны сигналы на открытие длинных и коротких позиций, подаваемые осциллятором объема Клингера и подтверждаемые Аллигатором.

Другие популярные технические инструменты, которые можно использовать в сочетании с осциллятором объема Клингера, – это индикаторы тренда, такие как полосы Боллинджера, индекс относительной силы (RSI) и MACD .

На графике ниже показан индикатор Клингера, используемый вместе с MACD. Как видите, они практически движутся в одном направлении.

При использовании индикатора KVO целесообразно применять несколько инструментов построения графиков. Некоторые из них – коррекция Фибоначчи и вилы Эндрюса. Также в ценовых прогнозах будут не лишними графические паттерны: треугольники, голова и плечи, вымпелы.

Расхождения KVO

Следующая торговая стратегия, используемая с осциллятором Клингера, – поиск расхождений. Ситуация дивергенции возникает, когда цена актива растет, а индикатор движется в противоположном направлении, и наоборот. Дивергенция обычно приводит к изменению направления финансового актива. 

Единственная проблема, связанная с использованием дивергенции в торговле: паттерн формируется за длительный промежуток времени.

Ключевые выводы

Индикатор Клингера мало известен в трейдерской среде.

Однако, спекулянты со стажем все же применяют его в сочетании с другими индикаторами, когда хотят определить точки входа в рынок при откатах на долгосрочном тренде.

Содержание

• Что такое осциллятор Клингера?
• Формула осциллятора Клингера
• Расчет осциллятора Клингера
• Интерпретации для направления цены
• Сигнальная линия
• Восходящий тренд
• Нисходящий тренд
• Осциллятор Клингера и дивергенция
• Осциллятор Клингера против балансового объема
• Ограничения осциллятора Клингера
• Пример осциллятора Клингера

Что такое осциллятор Клингера?

Осциллятор Клингера был разработан Стивеном Клингером для определения долгосрочного тренда денежного потока, оставаясь при этом достаточно чувствительным, чтобы обнаруживать краткосрочные колебания. Индикатор сравнивает объем, проходящий через ценные бумаги, с движением цены ценной бумаги, а затем преобразует результат в осциллятор. Осциллятор Клингера показывает разницу между двумя скользящими средними, которые основаны не только на цене. Трейдеры следят за расхождением на индикаторе, чтобы сигнализировать о потенциальных разворотах цены. Как и другие осцилляторы, сигнальная линия может быть добавлена ​​для предоставления дополнительных торговых сигналов.

Трейдеры будут использовать такие инструменты, как линии тренда, скользящие средние и другие индикаторы для подтверждения торговых сигналов. Кроме того, трейдеры могут использовать осциллятор в сочетании с графическими моделями, такими как ценовые каналы или треугольники, как способ подтверждения прорыва или пробоя. Часто встречаются пересечения, как и расхождения, поэтому индикатор лучше всего использовать вместе с этими другими техническими методами торговли.

Формула осциллятора Клингера

KO = 34 Период EMA VF − 55 Период EMA VF, где: KO = Осциллятор Клингера VF = Объемная сила Объемная сила = V × [2 × ((дм / см) -1)] × T × 100V = Объем T = TrendTrend = + 1, если (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Trend = −1, если Above <или = H = High L = Low C = Closedm = H − Lcm = cm− 1 + dm, если Trend = Trend − 1

Расчет осциллятора Клингера

• Обратите внимание на объем за период, а также на максимальную, минимальную и закрывающую цены.
• Сравните это с предыдущим периодом, чтобы определить, является ли Тренд положительным или отрицательным.
• Рассчитайте dm, используя максимум и минимум текущего периода.
• Рассчитайте см, используя dm и предыдущее значение в см. Для первого расчета при необходимости используйте dm вместо предыдущего значения в сантиметрах.
• Рассчитайте объемную силу (VF).
• Рассчитайте 34- и 55-периодные EMA для VF.
• Клингер использовал следующую формулу для EMA:

EMA = (C × A) + (E × B), где: C = VFA текущего периода = 2 / (X + 1), где X — скользящее среднее E = EMA предыдущего периода

Интерпретации для направления цены

Осциллятор Клингера довольно сложно вычислить, но он основан на идееобъем силы, который учитывает объем, тренд (положительный или отрицательный) итемп (на основе нескольких входов и операторов if / then). Используя эти данные, осциллятор создается путем рассмотрения разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними величинами силового объема, включающими разные временные рамки (обычно 34 и 55). Идея состоит в том, чтобы показать, как объем, проходящий через ценные бумаги, влияет на их долгосрочное и краткосрочное направление цены.

Сигнальная линия

Сигнальная линия (13-периодная скользящая средняя) используется для подачи сигналов на покупку или продажу. Этот метод очень похож на сигналы, которые создаются с помощью других индикаторов, таких как расхождение конвергенции скользящих средних (MACD). Хотя это основные сигналы, генерируемые этими индикаторами, важно отметить, что эти методы могут генерировать множество торговых сигналов, которые могут быть не столь эффективными на боковых рынках.

Восходящий тренд

Когда актив находится в общем восходящем тренде, например, когда он выше своей 100-периодной скользящей средней, а Клингера выше нуля или движется выше нуля, трейдеры могут покупать, когда осциллятор Клингера движется выше сигнальной линии снизу.

Клингер отметил, что, когда акция была в восходящем тренде, а затем упала до необычно низких уровней ниже нуля, а затем поднялась выше своей сигнальной линии, это была благоприятная длинная позиция для открытия.

Нисходящий тренд

Когда актив находится в общем нисходящем тренде, трейдеры могут продавать или продавать без покрытия, когда осциллятор Клингера движется ниже сигнальной линии сверху. Клингер отметил, что это было особенно примечательно, когда индикатор увидел нехарактерный всплеск выше нуля.

Нулевая линия также используется некоторыми трейдерами для обозначения перехода от восходящего тренда к нисходящему или наоборот. Хотя такие сигналы не всегда совпадают с движениями цены, движение выше нуля помогает подтвердить рост цены, а падение ниже нуля помогает подтвердить падение цены.

Осциллятор Клингера и дивергенция

Осциллятор Клингера также использует дивергенцию, чтобы определить, когда входные данные индикатора не подтверждают направление движения цены. Это бычий знак, когда значение индикатора движется вверх, а цена ценной бумаги продолжает падать. Это медвежий сигнал, когда цена растет, а индикатор падает. Дивергенция может сочетаться с пересечениями сигнальных линий для создания сделок. Например, если формируется медвежья дивергенция, продажа или короткая продажа могут быть инициированы в следующий раз, когда Клингер пересечет ниже сигнальной линии.

Осциллятор Клингера против балансового объема

Осциллятор Клингера использует цену и объем для создания двух EMA. Затем индикатор показывает разницу между этими двумя EMA. Затем добавляется сигнальная линия для предоставления дополнительных торговых сигналов. Балансный объем проще в том смысле, что это промежуточная сумма положительного или отрицательного объема. Положительный объем добавляется к текущей сумме, если текущее закрытие выше предыдущего закрытия, или объем вычитается из текущей суммы, если текущее закрытие ниже предыдущего закрытия.

Ограничения осциллятора Клингера

Пересечение и дивергенция, две основные функции осциллятора, склонны давать множество ложных сигналов.

Пересечения сигнальных линий настолько часты, что трудно отфильтровать, какие из них стоит торговать, а какие нет. Пересечение нулевой линии также имеет проблемы, поскольку индикатор может несколько раз пересекать нулевую линию, прежде чем двигаться в устойчивом направлении, или индикатор может не двигаться вместе с ценой, что приводит к упущенной торговой возможности.

Дивергенция может быть полезной, но часто происходит слишком рано, в результате чего трейдер пропускает значительную часть тренда, или дивергенция вообще не приводит к развороту цены. Кроме того, дивергенция присутствует не при всех разворотах цены, поэтому это не надежный инструмент для выявления всех возможных разворотов цены.

Используйте осциллятор Клингера только в сочетании с другими техническими индикаторами или анализом Price Action.

Пример осциллятора Клингера

На следующей диаграмме показан пример Осциллятора Клингера на SPDR S&P 500 ETF (SPY).

На приведенном выше графике осциллятор Клингера появляется под графиком цены и состоит из показаний и сигнальной линии. В конце января пересечение Осциллятора Клингера ниже сигнальной линии создало бы своевременный сигнал на продажу, который позволил бы трейдерам выйти около пика ралли.

Сильная бычья дивергенция также указала на возможный рост цен. В апреле цена упала до февральского минимума, но Klinger достигла значительно более высокого минимума и продолжила рост, что указывает на усиление покупательского давления. В то время как общее направление Клингера и дивергенция были полезны в этом случае, сигналы пересечения были частыми и мало полезными.

Как использовать осцилляторы Клингера во время торговли криптовалютами?

Коротко

🔹 Осциллятор Клингера (KO) измеряет долгосрочный приток и отток денег в активе.

🔹 Трейдеры могут использовать осциллятор Клингера для прогнозирования изменений ценовых движений.

🔹 Осциллятор Клингера использует два фактора — объем и скользящую среднюю.

🔹 Трейдеры, как правило, используют пересечения и дивергенции для прогнозирования движения цены актива.

Введение

---

Успешная торговля криптовалютами зависит от инструментов, которые вы используете. Вот где важен выбор торговой платформы. Gate.io — это пример топовой криптобиржи, которая имеет различные индикаторы технического анализа. Примерами таких популярных индикаторов являются Индекс относительной силы (RSI), Линии Боллинджера (BB), индикатор Stochastic, индикатор тренда объема цен (PVT) и Осциллятор Клингера. В этой статье мы исследуем осциллятор Клингера.

Что такое осциллятор Клингера?

---

Осциллятор Клингера, разработанный Стивеном Клингером в 1997 году, представляет собой индикатор, который измеряет долгосрочный приток и отток денег в инвестиционный актив, такой как биткоин. Он сравнивает объем торгов с ценой актива за определенный период.

Источник: Forexstation

Трейдеры используют этот измерительный инструмент для прогнозирования изменений в движении цен на ценную бумагу. Таким образом, это помогает инвесторам обнаружить потенциальные точки разворота тренда, которые помогают им принимать качественные инвестиционные решения.

Осциллятор Клингера использует два фактора: объем торгов и скользящую среднюю. По сути, скользящая средняя — это средневзвешенное значение, полученное из цен закрытия актива в течение периода, скажем, 14 дней. Скользящая средняя является взвешенным значением, поскольку она придает большую ценность самым последним данным.

Объем относится к общей стоимости актива, который покупается и продается в течение определенного периода. Осциллятор Клингера состоит из двух линий, синей и зеленой. Однако некоторые платформы могут использовать другие цвета. Вы можете наблюдать осциллятор Клингера на следующем графике, существующем на Gate.io.

На графике вы можете определить нижние синие и зеленые линии. Они составляют осциллятор Клингера.

Линия Клингера (35-периодная и 55-периодная EMA) и сигнальная линия (13-периодная EMA) колеблются в пределах положительных и отрицательных территорий, указывая либо на восходящий, либо на нисходящий тренд в любое время. По словам Клингера, индикатор измеряет вершины и низы сигналов, а также денежный поток актива.

Как рассчитать осциллятор Клингера

---

Метод расчета осциллятора Клингера сложен. Однако в большинстве случаев нет необходимости его вычислять, поскольку торговые платформы предоставляют его пользователям. Что важно, так это понять, как его использовать. Тем не менее, давайте в общих чертах расскажем, как его рассчитать.

При расчете осциллятора Клингера мы используем концепцию объема силы. Это включает в себя три ключевых аспекта, а именно ценовые тенденции, объем и темп. Формула такова:

Перед использованием этой формулы вам необходимо рассчитать силу объема (VF). Здесь мы используем формулу:

VF = V x [2 x ((дм/см) – 1)] x T x 100

V означает объем; T означает тренд, а VF — силу объема. Кроме того, вы вычисляете тренд (T), используя следующую формулу:

Тренд = +1, если (H +L+C) > (H-1 + L-1 + Cv-1)

Здесь H означает максимум, L — минимум, а C — цену закрытия.

Как использовать осциллятор Клингера

---

Существует несколько способов, которыми трейдеры могут использовать осциллятор Клингера. Как и большинство осцилляторов, трейдер может получать сигналы на покупку и продажу, используя пересечения и дивергенции.

Как было сказано выше, осциллятор Клингера использует две линии: линию Клингера и сигнальную линию. Синяя линия — это линия Клингера, а зеленая — сигнальная линия. Когда эти линии пересекают друг друга, они создают торговые сигналы.

Пересечения во время восходящего тренда

---

Когда сигнальная линия пересекается выше линии Клингера во время восходящего тренда, это сигнал на покупку. Другой сигнал на покупку возникает, если пересечение происходит ниже центральной линии. И наоборот, когда пересечение происходит выше центральной линии, это сигнал на продажу.

Пересечения во время нисходящего тренда

---

Во время нисходящего тренда, если индикатор перемещается выше сигнальной линии, это сигнал на покупку. Напротив, если он движется ниже сигнальной линии, это сигнал на продажу.

Дивергенция

Дивергенция возникает, когда ценовая линия движется в направлении, противоположном направлению индикатора. У нас есть медвежьи и бычьи расхождения, которые дают нам разные сигналы.

Медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция имеет место, когда индикатор растет, в то время как цена падает. Эта ситуация показана между двумя желтоватыми линиями на графике. Такой сценарий указывает на то, что трейдер должен закрыть существующую торговую позицию.

Источник: Trendsaax

Бычья дивергенция

Существует бычья дивергенция, когда индикатор падает, в то время как цена растет. Эта ситуация создает сигнал на покупку.

Источник: Trendsaax

Как использовать осциллятор Клингера на Gate.io

---

В то время как мы обсуждали, как вычислять и интерпретировать осциллятор Клингера, нам нужно найти, как использовать его в Gate.io. Во-первых, обратите внимание, что вы найдете индикаторы под графиком цен. Чтобы включить его в свой график, нажмите KO, как показано на графике.

Как только вы это сделаете, вы увидите осциллятор Клингера в нижней части графика. Проверьте это на следующем графике.

Как вы заметили на графике, сейчас там находится осциллятор Клингера. Следовательно, вы готовы им воспользоваться.

Насколько эффективен осциллятор Клингера

---

Осциллятор Клингера является надежным индикатором. В прошлом, например, он точно предсказывал некоторые ценовые движения. Например, в сентябре 2021 года он предсказал бычий импульс BTC. Также в мае он точно предсказал крипто-крах, который произошел. Сочетание EMA и объема делает его надежным индикатором.

Ограничения осциллятора Клингера

---

Этот индикатор имеет несколько ограничений.

Во-первых, существуют частые пересечения, из-за которых трудно определить, когда входить в сделки или выходить из них. Если трейдер входит или выходит при каждой представившейся возможности, он будет переигрывать.

Во-вторых, расхождения часто проявляются слишком рано, что может ввести трейдеров в заблуждение.

Вывод

---

Короче говоря, осциллятор Клингера является надежным индикатором как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Поскольку большинство торговых платформ выполняют расчеты, любой трейдер может использовать его. Пересечения и дивергенции являются ключевыми аспектами осциллятора Клингера, поскольку они помогают трейдерам принимать решения о входе в сделку и выходе из нее.

Автор: Gate.io, Аналитик: Mashell C. Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.