Скальпинг на акциях пошаговая инструкция

Приветствую вас, уважаемые друзья! Любители рынка форекс любят говорить, что на фондовом рынке невозможно быстро заработать, а для инвестирования нужен приличный капитал. По их мнению, простому человеку на фондовом рынке делать нечего.

Сейчас вы увидите, что всё ровно наоборот: и на акциях можно зарабатывать быстро, не имея миллиона на вход в рынок и не рискуя со 100-кратным кредитным плечом. Наша тема сегодня — скальпинг на акциях.

Вместо введения

На тему скальпинга уже была одна из моих предыдущих статей, но она была посвящена рынку форекс. Теперь мы обсудим скальпинг применительно к российскому фондовому рынку.

Обычно считается, что на внутридневном рынке удобнее торговать наиболее ликвидными акциями, «голубыми фишками» (Сбербанка, Газпрома, Лукойла). С одной стороны, они привлекают больше трейдеров, поэтому сделки происходят чаще.

Однако, акции второго эшелона (Полюс Золото, Уралкалий, НЛМК) имеют и свои преимущества, которые могут быть удобны для начинающих скальперов.

Как ни парадоксально, но главное преимущество таких акций – широкий спред. Именно на этом основана популярная «обратная» стратегия, в которой покупают дорого, а продают, наоборот, дёшево. Широкий спред позволяет конкурировать с другими участниками рынка, выставляя более выгодную цену покупки для продавцов и более выгодную цену продажи для покупателей.

Кроме того, относительно невысокая ликвидность удобна для трейдеров, привыкших работать в квике, не совсем удобном для быстрого выставления заявок. Прямой доступ к российскому фондовому рынку, например, на ММВБ, требует открытия счёта у одного из брокеров (БКС, Финам, ВТБ24 или Открытие).

Настройка терминала QUIK для скальпинга

Для популярного торгового терминала QUIK существует ряд плагинов от сторонних разработчиков, т.н. приводов, облегчающих и ускоряющих выполнение однотипных торговых операций, однако и базовый интерфейс терминала в большинстве случаев подходит для скальпинга.

Тем не менее, вначале необходимо сделать кое-какие настройки для ускорения обработки заявок, чтобы запустить турбо-режим. Щелчком правой кнопки мыши на стакане заявок открывается контекстное меню:

Здесь нужно выбрать пункт «Редактировать таблицу». Откроется окно, в котором нужно сделать следующие настройки:

При отметке галочкой пункта «Показывать панель инструментов», путём нажатия справа на кнопке «…» делаем последние настройки:

Остаётся добавить, что разместить заявку с указанием stop-loss и take-profit при помощи турбо-режима не получится. Для таких заявок используется базовый функционал.

Примеры торговых стратегий

Итак, терминал готов для скальпинга. Пора рассмотреть некоторые распространённые торговые стратегии.

Интуитивная стратегия

Прежде всего, необходимо выбрать акцию для торговли в окне «ММВБ». Принцип здесь такой: должно быть не очень много заявок как на покупку, так и на продажу, чтобы шаг цены был побольше, с разрывами.

Предположим, такая акция есть. Двойным щелчком левой кнопки мыши по её названию открывается стакан заявок.

Чем больше разрыв между самой низкой заявкой на продажу и самой высокой заявкой на покупку, тем лучше. Вначале нужно совершить покупку, поскольку акций у нас ещё нет.

Смотрим, какие объёмы выставлены в стакане, чтобы в условиях низкой ликвидности наша заявка исполнилась побыстрее. Выставляем заявку на покупку в небольшом шаге цены от самой высокой из имеющихся заявок. Для этого внизу стакана в поле рядом с буквой Р (price) указываем свою цену, а в поле возле буквы Q (quantity) указываем свой объём.

После этого нажимаем кнопку В (buy). Наша заявка становится самой высокой и вскоре исполняется. После этого можно сразу же выставить заявку на продажу по цене, чуть более низкой, чем самое низкое предложение на продажу.

Не исключено, что и при покупке и при продаже придётся передвигать заявку, если кто-то из участников рынка выставит свою впереди неё. Вот почему чем шире спред, тем больше возможностей для манёвра.

На рынке всегда есть участники, которым требуется купить или продать акции по текущей цене. Этим можно пользоваться. Такая стратегия совершенно не требует индикаторов и какого-либо анализа. За один день можно совершать много профитных сделок с минимальным риском.

Фронтраннинг

Если в стакане имеется заявка с большим объёмом, можно установить свою заявку непосредственно перед ней. Расчёт делается на то, что при срабатывании сделка с большим объёмом выступит сработает на формирование поддержки или сопротивления, помогая скальперу не оказаться в убытке.

Корреляционная стратегия

Наблюдаем динамику акций Сбербанка, Газпрома, Лукойла и фьючерса на индекс РТС. Как только 2 акции и РТС одновременно начинают расти, покупаем акцию, отстающую в росте. Продаём при остановке роста на одном из графиков этих инструментов. Абсолютно такой же принцип применяется на коротких позициях при падающем рынке.

Трендовая стратегия

По двум точкам строится линия поддержки или сопротивления. Как только цена касается этой линии ещё раз, открывается позиция в направление тренда. Стоп устанавливается за линией тренда и постепенно передвигается по мере движения цены.

Графические паттерны

Фигур, различаемых графическим анализом, насчитывается несколько десятков, поэтому подробно останавливаться на этом нет возможности. Вот наиболее распространённые ситуации:

На этой иллюстрации показан пробой треугольников вверх (на покупку) на разных таймфреймах. Принципиально никакой разницы нет, хотя риск-менеджмент, разумеется, будет отличаться. Цена обычно проходит расстояние максимальной высоты треугольника.

Здесь показана разворотная фигура «голова и плечи». На пробое линии плеч открывается продажа.

Пробой линии сопротивления. Цель движения приблизительно равна длине импульса, на котором произошёл пробой.

Торговля в канале / на пробой канала

В этом случае покупают при отбое от нижней границы канала и продают на отбое от верхней границы. Stop-loss устанавливается за пределами границ канала. При его срабатывании можно открывать сделку в сторону пробоя. В этом случае, stop-loss можно установить уже внутри канала.

Использование популярных индикаторов в скальпинге не оправдано, поскольку большинство индикаторов инерционны и не эффективны на коротких временных интервалах. Некоторые торговые стратегии удаётся автоматизировать. Это позволяет добиться большей оперативности при выполнении большого количества однотипных рутинных действий.

Заключение

Скальпинг приносит самый быстрый заработок на фондовом рынке. Он не требует большого начального капитала и обширных знаний. Вместе с тем, у него есть ряд недостатков.

При торговле акциями — прежде всего высокие комиссии брокера. Это обстоятельство делает акции не самым прибыльным инструментом (по крайней мере, на российском рынке, профессиональные скальперы предпочитают фьючерс на индекс РТС).

Но рассчитывать на быструю раскрутку значительной суммы всё равно не стоит: чем больше объём входа в рынок, тем сильнее он двигает цену и тем труднее обслуживание открытой позиции. Большинство скальпинговых стратегий предполагают постоянное нахождение рядом с монитором.

Такая умственная и психологическая нагрузка подходят далеко не всем трейдерам. Для начинающих проблемой может оказаться и скорость принятия решений. Поэтому, прежде, чем переходить на 1-15 минутные интервалы (на которых и работают скальперы), рекомендуется практиковаться на более длительных интервалах.

Подписывайтесь на новости моего блога, чтобы определить, какой метод торговли подходит именно вам!

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Что такое скальпинг
2. Почему скальпинг – это просто?
3. Преимущества скальпинга и его отличие от других стилей торговли
4. Рынки для скальпинга
5. Инфраструктура электронного рынка акций
   • ECN – что такое и как использовать скальперу
   • Ордера и их типы
   • Добавление и удаление ликвидности
   • Комиссионные и рибейты
   • Очередность исполнения заявок
   • Скрытые заявки и «Айсберги»
   • Даркпулы
6. Инфраструктура электронного рынка акций
7. Стратегии скальпинга
8. Графические паттерны и формации для скальпинга
   • Фигуры технического анализа для скальпинга
   • Пробои уровней
   • Отбои от уровней
   • Экспоненциальное движение с объемом
9. Индикаторы для скальпинга
10. Чтение ленты принтов (Time & Sales)
11. LEVEL II
    • «Разбор сайзов»
    • «Разбор скрытого»
    • Торговля «от скрытого» и «от сайза»
    • Торговля рибейтов
12. Арбитраж внутри сектора или индустрии
13. Поводыри в скальпинге
14. Скальпинг одного инструмента
    • Скальпинг «Любимой акции»
    • Скальпинг ETF
    • Скальпинг РТС
    • Скальпинг на бинарных опционах
15. Имбелансы
16. Интуитивный скальпинг
17. Фильтры и сервисы для поиска торговых сигналов в скальпинге
    • Фильтры Trade Ideas
    • Визуальный поиск формаций
    • Оповещения, Alerts
18. Риск и управление капиталом в скальпинге

Контакты автора

Скачать методическое пособие по скальпингу от 2013 года — для дополнения к данной статье

Что такое скальпинг

В первую очередь скальпинг – это стиль торговли. Его характеризует частота сделок, время удержания позиции, объем самой позиции и, что не маловажно – риск и потенциал прибыли в каждой сделке. Для новичка в трейдинге – это отдельный способ зарабатывать, для опытного трейдера – это лишь один из инструментов. Трейдинг весьма не прост для классификации, конкретных «перегородок» между стилями, видами, способами и прочим нет. Даже инвестор может являться или внезапно стать скальпером или скальпер, при неудачном принятии решения, может стать инвестором (анекдот). Целью данной работы является все же попытка классифицировать все, что связано непосредственно со скальпингом в той или иной мере.

Почему скальпинг – это просто?

Потому, что это база или основа, если хотите, для трейдинга. Только скальпер изучает инфраструктуру досконально, она его кормит, по сути. Возражения в стиле “не обязательно знать, как устроен рынок, чтобы зарабатывать” равны “Ричард Бренсон читать толком не умеет, а вон какой крутой”. Т.е. избранным счастливчикам ничего не надо, по большому счету, чтобы все получить. Но крепкий середняк все же тратит немного времени для научения грамоте, а потом еще лет 15 учится специализации. А разбираясь со скальпингом, вы изучаете этот Мир как под микроскопом.

«Дорога в тысячу километров начинается с одного маленького шага» (с) не моё

«Тысяча долларов начинается с одного цента спреда на лот» (с) моё

• Преимущества скальпинга и его отличие от других стилей торговли

Схема стратегий скальпинга

• Рынки для скальпинга

Собственно, имею знакомых, занимающихся обменом валюты в своих автомобилях рядом с банками – такие же скальперы, только аналоговые, а не цифровые.

Инфраструктура электронного рынка акций

Тут масса интересного. Не все «работает» для заработка сейчас, в 2015 году, но знать таки нужно, считаю. Причем половина стратегий и способов заработать в скальпинге опирается именно на инфраструктуру самого рынка, чем и объясняется полу механичность подхода к заработку. Имеет место весьма простая логика «если …., то….», что упрощает процесс с одной стороны, но увы, делает его доступным, с другой.

Увы, потому, что я, расписывая это все тут, само собой вношу свой вклад в разрушение этих механизмов и принципов.

Но будут новые, обязательно будут. Я в United Traders с 2011 года, с 2012 трейдер (скальпер) компании и на таком коротком промежутке времени видел, как «умерли» несколько стратегий, которые приносили деньги годами до того момента. Ничего не поделать, неэффективности исчезают. Но я так же видел и новые «фишки», которые умело использовал.

• ECN – что такое и как использовать скальперу

Цель данной работы не только по новой рассказать обо всем, что знаю в скальпинге, но и систематизировать уже имеющиеся знания, опыт и статьи. К примеру, данная тема очень подробно расписана мной тут – «ECN. Что такое. Как работает. Как использовать трейдеру.», но информация в ней лишь на половину действительна. А вот тут «Electronic Communication Network (ECN)» – описано все в целом, как факультативное чтиво, рекомендую для всеобщего развития.

Устройство ECN

Вот добротное видео записи вебинара по ECN:

Кратко освежу основные моменты. ECN – это такая электронная система распределения заявок, все видят структурированные списки покупателей и продавцов на разных биржах, которых много, но это ни на что не влияет, так как время доступа на них давно упало за наносекунды, а значит для нас с вами это все, по сути – один рынок.

Стакан ордеров (LEVEL II)

Разница начинается, когда мы хотим совершить сделку и перед нами встает выбор, как это лучше всего сделать: «ударить в рынок раутом или исиенкой, каким и какой», «встать и получить по заявке, но в какой рыночный центр», «где быстрее исполнят», «потерять спред и выйти/войти наверняка или рискнуть и получить бонус». Так вот такое количество вопросов усиливается еще и наличием более десятка рыночных центров (бирж):

Обозначение ECN  в стакане ордеров и ленте принтов

Часть из них платит за удаление ликвидности, часть за добавление ну и со сборами за исполнение так же, часть берет деньги за добавление, часть берет за удаление.

Ну и пару десятков раутов, специальных программ, которые ищут ликвидность в разных центрах разными алгоритмами, самые используемые – это:

— ASUROUX
— NSDQSCAN
— FAST
— SMART****

Иногда выгодно бить в рынок раутом, а выходить через ECN, которая платит за удаление ликвидности, иногда наоборот, заходить лимитом через BYX, а валить с потерей спреда с помощью ASUROUX. Вариантов очень много и расписать это текстом почти нереально, потому данные ответы даются на курсе подготовки скальперов в течение целого занятия у доски с примерами, а потом неоднократно на практических занятиях. Ибо это навык, а не знания, а потому его надо нарабатывать, а не запоминать.

• Ордера и их типы

Существуют следующие типы ордеров:

Лимитные – ордера, лимитированные ценой приказа. Вы указываете системе исполнения цену, хуже которой вы не согласны получать позицию. Позицию можно не получить, если не будет контрагента или получить частично, если не будет достаточно ликвидности, но за то вы диктуете условия по цене.

Лимитные ордера могут быть «скрытые» или «частично скрытые — Айсберги». При нежелании показывать весь размер ордера, трейдер имеет возможность и право скрыть его полностью (только в ECN NASDAQ) или частично, показав не менее одного лота в заявке (почти все остальные ECN, кроме раутов). Я пользуюсь практически только такими ордерами.

Маркет-ордера – не ограничены ничем, кроме размера позиции. Вы даете приказ в рынок любой ценой получить вам нужное количество актива, что, само собой, сильно влияет на среднюю цену, ведь ваш ордер летит по рынку, пока не исполнится, а это может происходить весьма далеко от желаемой точки входа/выхода, но за то вы получаете столько, сколько хотели, с вероятностью 100%. Сам не пользуюсь такими ордерами совсем.

Сюда же относятся ордера для торговли имбелансов, такие как Market on Open (MOO NSDQDDOT) и Market on Close (MOC NYSE или ARCAPOP). Они позволяют брать/закрывать позицию в первый (МОО) принт на открытии или последний (МОС) принт на закрытии. Для их использования есть целый ряд стратегий (см. имбелансы).

Стоп-ордера – бывают и лимит и маркет типов. Используются либо для отсроченного входа в позицию или для пресечения убытков. Обладают всеми особенностями ордеров, описанных выше, с той лишь разницей, что отправляются на биржу только по особому условию – когда цена актива будет указанной вами в приказе. Крайне редко пользуюсь этими ордерами и только при позиционной торговле. 

Немного ликбеза по стакану, ленте, ордерам и терминологии:

• Добавление и удаление ликвидности

На понимание этого момента у трейдеров на курсе скальпинга уходит до двух месяцев, в редких случаях до полугода. С чем связанно, понимать затрудняюсь, но предполагаю, что с нежеланием думать, ибо признавать, что я не умею объяснять, отказываюсь!)

Добавление и удаление ликвидности «ударом» в рынок

Смысл весьма прост: если ваша заявка попала в стакан ордеров (LEVEL I и II) и ее видят все другие участники торгов (исключение — скрытые ордера), то вы добавили ликвидность в рынок. Если вы «бьете» заявкой по ценам Бид или Аск (лимитной или маркетной, не важно), то ликвидность удаляете. Любой маркетный ордер удаляет ликвидность, не каждый лимитный ордер добавляет ликвидность – это главная сложность для понимания.

Схема принципа добавления и удаления ликвидности

• Комиссионные и рибейты

Добавлю лишь, что тема крайне актуальна и сейчас, ибо навык экономить на издержках – хороший тон, а главное – мастерство, которое мне, например, очень помогает.

•  Очередность исполнения заявок

Очередь, она и в Африке очередь. Нас, людей-трейдеров, сотни тысяч, а есть еще миллионы алгоритмов, как котирующих бумагу, так и принимающих обычное участие в электронных торгах. А значит, нам, людям, всегда уготовано самое последнее место в этой очереди, ибо мы не можем работать в пределах микросекунд (10 в минус 6 степени) и меньше. Но, всегда есть масса ECN, где почти никого нет, а значит, мы можем там оказаться первыми, теряя лишь на комиссионных за такое право и есть еще скрытые ордера, заявки внутри спреда и многое другое, что позволяет нам, органическим трейдерам занимать места посерединке.

•  Скрытые заявки и «Айсберги»

Все звери в лесу равны. Но некоторые еще ровнее. (с) не моё

Это к тому, что если вы состоятельный человек, у вас большая позиция, вы потенциально прибыльны для рынка комиссионных и т.д., то можете воспользоваться привилегией спрятать часть или всю позицию целиком, дабы никто из ваших конкурентов не смог увидеть заранее ваши намерения купить или продать.

• Даркпулы

На сайте была попытка описать, что это — «Сделки в Dark Pool ( даркпул ) и влияние на цену акции».

Сам так же давал надежду на объяснение. Но вот незадача – скрытая и темная ликвидность – это ведь как черный рынок, простите, органов и людей. Он как бы есть, но его как бы нет. И я не просто так привожу подобные сравнения. Ибо этот самый «даркпульный рынок» именно местом отмывания всякого и является, хоть и не всегда, конечно. Создан, как я понимаю, исключительно для внутренних целей самых мощных участников рынка. Да, мы тоже можем там торговать и у нас даже есть… порядка двух десятков раутов для этого. Да только вот самих даркпулов этих сотни и сидеть тыкать в каждый не имеет смысла, пока у вас нет позиции хотя бы в 100 000 акций, а даже если и есть, то шансы, что вам удастся скинуть такой объем куда-то разом, не размазав по стакану на десятки центов, столь же мал, как и время для принятия решения.

Потому будем просто этакими наблюдателями, будем знать, что такое есть, но нас никак не касается, к тому же сделки в дарках не приводят ни к каким изменением котировок напрямую, ведь стакан ордеров они не трогают.

В методическом пособии по скальпингу от 2013 года об этом рассказано немного подробнее

Стратегии скальпинга

Нигде более нет такого разнообразия стратегий, как тут, в скальпинге. Даже если учесть, что данный стиль торговли весьма часто пересекается с другими, тем не менее, как самостоятельный вид, он наиболее разнообразен. Но не надо забывать, что проводить линии границ не очень верно, ибо любой скальперский трейд можно превратить в позиционный или, торгуя позиционно, находить точки входа, как скальпер.

• Графические паттерны и формации для скальпинга

График везде одинаковый, меняется только таймфрейм. Так что никто не запрещает применять данные паттерны или формации как на дневках, так и на минутках и часовиках, они создаются одинаковыми по сути силами. Так что тут даже свечной анализ имеет место быть.

• Фигуры технического анализа для скальпинга

У нас на сайте есть прекрасный раздел, созданный при поддержке Алексея Маркова – «Паттерны для торговли» большая часть этих формаций была предоставлена им. Что-то добавил от себя. Многое предстоит туда еще добавить, ибо этих формаций около сотни.

Итак, моими любимыми фигурами являются самые простые «Треугольники» и «Золотые треугольники» (не моё) — #18 и #19 (моё), есть еще вариации на дневных графиках – «Чашка с ручкой». Вот пример:

Треугольник на покупку

Треугольник на продажу

Есть еще «Флаг» — #10 (в шорт, получается, наоборот — добавим позже), немного иной «Треугольник», но тоже ничего, подойдет:

Фигура флаг

Треугольник в лонг и шорт

Смысл таких фигур очень прост – при пробое уровня, который и формирует эту фигуру, будет импульс, а задача скальпера – его «взять». Идеально это все сочетается с исполнением крупной заявки или «разбором сайза», о нем речь будет ниже, в разделе про LEVEL II.

Вот как выглядит один и тот же треугольник на разных таймфреймах:

А вот примеры равномасштабных треугольников на разных таймфреймах. Их так же можно торговать, как и минутные, но тут меняется риск, время удержания и, само собой, потенциал прибыли:

 Треугольники на часовом графике 1

  Треугольники на часовом графике 2

• Пробои уровней

Полагаю, очевидно, что пробой вышеописанных фигур сюда подходит как нельзя лучше. Но понятие «Уровень» чуть шире простой стороны треугольника. Тут и «Голова и плечи» (#16 и #17) может быть и даже понятие «Базочки» перед «Уровнем». Примеров можно надергать массу, приведу немного:

Фигура «Голова и плечи» 1

Фигура «Голова и плечи» 2

Важно понимать, что исход сделки будет зависеть не только от красоты и качества фигуры, хоть это и не маловажно, но и не в последнюю очередь от сопутствующих факторов: куда «смотрит рынок» или другие поводыри, что там в «стакане и ленте», а сколько бумага уже «прошла» и многие другие, подробно рассматриваемые на курсе скальпинга.

• Отбои от уровней

Эдакий дуализм. Те же самые фигуры, вроде бы, но вход в противоположную сторону. Текстом не описать – все вытекает из опыта и перечисленных выше других факторов. Ибо тот же «Треугольник» при определенных обстоятельствах должен браться в противоположную сторону, что приведет к более вероятному и положительному исходу, но надо практиковаться.

Вот видео давнее, но крайне актуальное, где ваш покорный слуга вещает про стопроцентную «Формацию номер 1»:

Кстати, вот она в паттернах:

И свежий пример:

• Экспоненциальное движение с объемом

Самый сложный в понимании и освоении навык скальпера. Все происходит крайне быстро, думать некогда. А еще и найти такое надо, но о фильтрах и программах чуть ниже.

Итак, суть стратегии в следующем: нужно резкое, возникшее вследствие исполнения очень крупной заявки (по рынку) движение, которое никак не связано с новостями в акции, которое отрабатывается нами взятием позиции, в сторону, противоположную первоначальному движению.

Прошу не путать с «Ловлей ножей», это разное совсем. Вот примеры «Экспоненциального движения цены» или в простонародье «Вольюм спайк»:

Вот «Вольюм спайк», который никак не поторговать из-за спреда:

Вот НЕ «Вольюм спайк», график образован шальным принтом в даркпул, который никакого отношения к котировкам не имеет, равно, как ик вашим стопам (предвкушаю вопросы):

А вот примеры, когда торговля против движения – это «ловля ножей»:

И вот сами новости в бумаге:

Будте осторожны с такими ситуациями, они манят трейдеров-любителей взять против всех.

• Индикаторы для скальпинга

Те же экспоненциальные движения надо как-то мерить, относительно обычного хода акции, тут нужен математический индикатор, с визуализацией, для быстрого принятия решения. Или, к примеру, тренд следящий индикатор: его задача только напоминать о тренде, а не искать точку входа. В этом принципиальное отличие моего понимания индикаторов от всеобщего.

• Чтение ленты принтов (Time & Sales)

Ууууу…. Мурашки аж по спине, холодом повеяло. Сколько таинственности и надувательства вокруг такой примитивнейшей вещи, как «Лента принтов». Сотни видео, тысячи гуру, читающих по ленте и прочее. На деле же – это ИНСТРУМЕНТ, помогающий интерпретировать происходящее и принимать решения, а не решение всех проблем. Навык используется исключительно в купе со «Стаканом ордеров» и графиком, и никогда самостоятельно. Никакие волшебные принты вам не помогут, ибо их нет и не будет никогда. Это самое очевидное из всего, что есть в торговле – ЕСЛИ ЭТО ВИДЯТ ВСЕ, ЗНАЧИТ ЭТО НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ.

Основные способы применения навыка чтения ленты:

• выявление скрытого ордера или частично скрытого (Айсберга)
• определение наличия одного общего ордера в стакане, путем интерпретации суммы и последовательности принтов в ленте
• определение скопления мелких ордеров разрозненных участников
• выявление рыночных центров, наиболее пригодных для получения/закрытия позиции в текущий момент
• установление типа продавца/покупателя (активный/пассивный или толпа/кукл)
• сиюминутное понимание намерений трейдеров (будут/не будут толкать акцию дальше)

Вот, собственно, и все. И надо понимать, что все это дает некое понимание лишь в текущем моменте, поэтому, когда вам говорят, что «Взяли поинт, найдя вход по ленте» — это разводилово. Лента помогает нам, скальперам, взять свой цент-два, и только в купе с остальным арсеналом средств.

• LEVEL II

Пожалуй, самый востребованный после графика, инструмент для скальпера. Даже такое количество ничего не значащей ликвидности в стакане не влияет кардинально на использование его в торговле.

Вокруг него так же множество спекуляций (словесных) и таинственности. Входы, результатом которых стало движение в 100 центов, часто сопровождают небезызвестным «Зашел по стакану и по ленте». Что, все тот же 3,14здежЪ и провокация для неокрепших и зеленых ловцов «волшебного принта специалиста» или «следа маркетмейкера».

Необходим скальперу для:

• поиска крупных заявок (сайзов)
• понимания, в каком уровне прямо сейчас лучше всего и быстрее получить позицию «по заявке»
• идентификации скрытой заявки или Айсберга
• на неликвидных акциях определить расстановку сил в моменте

• «Разбор сайзов»

Вот чем он действительно полезен, так это поиском крупных заявок или «сайзов». Не просто так, само собой и не бесплатно, но об этом чуть позже.

Очень подробно про данную стратегию расписал в статье «»Сайзы», «Скрытые». Разборы, отбои.».

Пройдусь лишь свежими примерами и перечислением основных характеристик, для того, чтобы мы могли безошибочно понимать, что перед нами – сайз и его разбор принесет нам много денег:

1. Размер сайза суммарный должен быть большим, от 10% и более от среднего дневного

2. Сайзы должны быть во всех ECN

3. Сайз должен стоять против тренда акции

4. Сайз должен быть на уровне High/Low дня

5. Сайз должен быть в «красивом» ценовом уровне ( ,00 ,25 ,50 ,75, для дешевых акций ,05 ,15 ,20 и т.д.)

6. Идеально, если сайз завершает фигуру одним из нужных нам паттернов

7. Круто, если все вместе сходится

Ну и еще несколько фишек, которые надо показывать.

Вот пример одного вечера, готовил материал к статье – настрелял 300 долларов:

Итого:

Данные сделки, кроме первой в T&T $T, были сделаны 14 апреля в течение одного часа. Для меня очевидно, что скальпинг — это самый простой и активный стиль торговли.

• «Разбор скрытого»

Скорее утопичная стратегия, но вполне себе жизнеспособная, если постараться. Очень похожа на разбор сайза, но тут проблема – никогда не знаешь, сколько там у «него»… Предпочитаю следующий пункт.

• Торговля «от скрытого» и «от сайза»

Тут все понятно, особенно со «скрытым». От сайза я беру очень редко, только, если он по тренду стоит в стакане, причем по текущему, дневному и минутному.

А вот скальпировать «от скрытого» — тема намного более действенная. Сложность лишь в поиске ситуации даже с помощью специальных программ.

• Торговля рибейтов

Та самая, «умершая» стратегия. Существует только в воображении новоявленных демо-скальперов, в памяти старой гвардии, а так же работающей весьма успешно в рамках HFT-стратегий и технологий.

Вот видео, снятое на закате стратегии, в тот момент я еще умудрялся такое делать, но уже не долго мне осталось…:

• Арбитраж внутри сектора или индустрии

Собственно, не что иное, как одноногий парный трейдинг, причем весьма сложный и малопредсказуемый. Пара примеров есть в статье «Скальпинг: стратегии скальпинга и риск-менеджмент, видео». Однако, для скальперов, специализирующихся на таком – очень даже «рыбное» место. Спецом искать для статьи не стал, очень сложно, а ниже покажу один пример, параллельно отнесенный к другой стратегии.

Намного круче торговать такие вещи, как пары – там есть деньги)

• Поводыри в скальпинге

Намного важнее любых лент и стаканов при принятии решения – поводырь. Для скальпера на американском рынке акций вернейший друг и союзник – фьючерс на индекс S&P 500. Для трейдера фьючерсом РТС, например – нефть, золото и тот же СиПи. Но в моменте у акции может быть два и более поводырей, в частности у Нефте или золото добывающих компаний их два, плюс лидер индустрии, который запросто может в какой-то момент начать жить своей жизнью.

В методическом пособии по скальпингу от 2013 года об этом рассказано немного подробнее.

В статье «Сектора. Корреляции. Как определить ведущего и ведомого. Арбитраж, как вид скальпинга.» рассказал про это подробней.

Вот видео старенькое, но актуальное:

• Скальпинг одного инструмента

У трейдера-скальпера есть два пути развития:

• торговля всего, что он знает на одной бумаге
• торговля одной-двух стратегий с жесткими рамками, но на всех бумагах рынка, где удастся этот сигнал найти

Приму на себя всю ответственность за совет: выбирайте первый вариант в начале карьеры трейдера. Не только потому, что сам начинал с этого (субъективно), но и потому еще (объективно), что так куда проще отработать все навыки и все стратегии и понять для себя, что является приоритетным направлением.

Запомните, даже спустя 10 лет вы не будете легко и играючи владеть всеми стратегиями. 1-3 на всю карьеру трейдера (кроме случаев, когда они умирают – стратегии), не более. Кто считает, что можно все вместе, рекомендую получить звания хотя бы КМС по: бегу, плаванию, боксу, шахматам, тяжелой атлетике, бобслею и пауэрлифтингу одновременно. Будет сложно, конечно, но человек, он ведь все может! )))

Не надо ерундой заниматься. Самый прибыльный трейдер – это Мастер 1-3 стратегий, которые он знает в совершенстве.

• Скальпинг «Любимой акции»

В продолжение темы. Это как раз тот самый случай в исполнении первого варианта развития трейдера, одна из разновидностей, точнее. Тут, правда, может быть не только акция, но и фьючерс и валютная пара и даже биткоин. Смысл в том, чтобы каждый день торговать один и тот же инструмент. Долго, полгода, не меньше.

Очень важно следить за всеми его товарищами по сектору:

Выбрать предстоит самому: по цене, волатильности, наличию поводырей, входит или нет в индекс и прочие тонкости. Хотите помощь в подборе – обращайтесь.

• Скальпинг ETF

Не стану скрывать, что данную стратегию описываю в стиле мемуаров, ибо занимался именно этим давно, но долго и успешно. По скальпингу SPY могу дать тонну советов, но они вам не помогут, скорее всего.

А вот некоторые весьма грамотные правила напишу. Для начала ознакомьтесь с тем, что такое ETF. И разберитесь, что именно из себя представляет SPY.

Настройте рабочий стол для работы с одним инструментом, например, как это сделано у меня:

Важно понимать, что вы будете торговать, как и когда. Вот у меня – стакан сделан так, чтобы не отвлекал, ибо там нет смысла смотреть на сайзы или исиенки, да даже «скрытых» искать смысла нет особого. Тут важно – тиковый график (для меня важно, вам – не знаю), фильтры стандартные New High/Low, по ним определяю инерцию фьюча и как следствие его направление в моменте.

Крайне важно – настройка горячих клавиш для работы. У меня для скальпинга SPY их всего десяток. В таком месте мышкотрейдинг как-то нелепо смотрится. Джойстик, я еще могу понять, но мышкой – увольте, хотя ниже покажу, что там и как с мышками.

Ну и годик практики еще не повредит, чтобы научиться чувствовать актив на уровне интуиции.

Видео скальпинга SPY:

• Скальпинг РТС

Торговал РТС не долго, не понравилось. Но как инструмент – весьма интересен будет многим. Все есть – интересный график, длинная сессия для торговли, сайзы и прочее до сих пор работают, формации те же, что и везде.

А вот в торговом терминале Aurora есть возможность подрубить динамический стакан (в настройках включается), а через это, настроив управление мышкой, можно весьма не дурно жечь:

Опять же, рабочий стол важно настроить под себя, убрать все лишнее и показать только самое нужное.

• Скальпинг на бинарных опционах

Собственно, было дело, баловства ради «Скальпинг на бинарных опционах (+67%)». Опять же, принципы те же самые, ничего нового. Бери, да делай деньги.

• Имбелансы

Самая сложная в описании текстом стратегия. Это только для десятиразового показа на курсах подготовки скальперов. Есть кусочек видео и пара статей с удачными входами:

Статья «800$ на имбелансах за минуту».

Видео:

• Интуитивный скальпинг

Отдельной стратегией, на самом деле, не является, но всегда имеет место быть. Полагаю, интуиция, в данном случае – это лишь способность мгновенно извлекать из всей базы данных опыта то, что сейчас нужнее всего, в плане принятия решения о входе/выходе из сделки.

Развивайте данный навык, пригодится и не раз спасет и позволит заработать.

• Фильтры и сервисы для поиска торговых сигналов в скальпинге

Одной из важнейших особенностей скальпинга является его применимость на любых рынках и в любых ситуациях, т.е. для любого актива и рынка найдется куча прибыльных ситуаций. Остается самое простое – найти их.

Тут, любой каприз за ваши деньги, как говорится.

• Фильтры Trade Ideas

Сам торгую только акции и ищу все самое интересное среди акций. Для меня имеют место всего три стратегии – сайзы, формации/паттерны и резкие экспоненциальные движения в акции.

Сервис Trade Ideas легко позволяет все это искать, при грамотной настройке, само собой. На курсах скальпинга, для поиска нужных нам ситуаций его и используем:

Стоит денег, но отбивается за сессию:

Все нашел в нем, за час, пока писал про сайзы.

• Визуальный поиск формаций

Не все можно поручить программе. Глазам все же доверяю намного больше, да и выборка точнее получается. Но даже для глаз нужен специальный сервис, позволяющий все графики иметь перед глазами одновременно. Для этого у меня есть Finviz Elite, весьма удобен и стоит не дорого. На нем ищутся все формации и приятные глазу ситуации на графиках:

Кроме перечисленных выше, есть еще десятки, а может и сотни программ. Тот же ThinkOrSwim много чего умеет, осталось его только приспособить для разных задач.

• Оповещения, Alerts

Вместо текста вот вам видео с курсов по скальпингу:

Риск и управление капиталом в скальпинге

Конечно же, у каждого стиля торговли есть свои особенности риск и мани менеджмента. Скальпинг в этом так же прост, а выживаемость скальпера определяется количеством сделок и высоким процентом прибыльных из них, что позволяет иметь потенциал в трейде, равный риску.

Иными словами, при 1000 трейдах, где рисковал 1 центом и брал 1 цент, надо быть правым в 60% случаях, чтобы иметь плюс в итоге, а опытный трейдер, торгующий весьма понятные ему вещи, имеет процент попаданий выше 70% и даже 80% — пруффлинк.

Для расширения кругозора, рекомендую подборку статей на эту тему:

«Торгуем красиво, снижаем риски, повышаем прибыль»

«Видео: считаем риски грамотно»

«Считаем риски грамотно (живой пример)»

«Считаем риски еще более грамотно»

И видео:

• Капитал для скальпинга

Для старта подойдет депозит в 2000 долларов. Есть шанс раскачать вдвое или уполовинить. При грамотном соблюдении всех навыков наиболее вероятен первый вариант. На курсах скальперов компания United Traders реальный счет на 20 000 долларов выдает сама, на нем нет брокерских комиссий, это сильно облегчает процедуру набивания скилла, ибо сделок можно сделать очень много.

Для желающих торговать после и на курсах на своем счете – делает сильное снижение комиссионных, до 1,5 долларов на 1000 акций, вместо стандартных 5,5 долларов на 1000.

Прямой зависимости между успехом в скальпинге и размером депозита, как вы понимаете, нет. 

• Выбор брокера для скальпинга

Конечно United Traders, даже обсуждать нечего, и не потому, что я трейдер UT, а потому что сама фирма основана весьма крутыми скальперами. И условия, нужные для них, знает прекрасно.

Вот вам «видео управляющего компанией, где заработано 194 000 долларов за пару часов работы», было время.

• Акции для скальпинга

7 500 акций американского фондового рынка к вашим услугам. Хотите, дорогие и спредистые, хотите дешевые и неволатильные, на любой вкус. Все идет от риска и размера позиции, а торговать можно кого угодно, скальпинг применим в любой ситуации, его много и он разный. На обучении скальпингу мы тренируемся на недорогих, высоколиквидных и очень неволатильных акциях. Навыки приобретаем те же, а риски очень маленькие.

• Максимальные потери и ожидание прибыли в скальперской сделке

Во-первых, все идет от риска. Если есть у тебя риск на трейд, то, оценив волатильность бумаги, смело считаешь в уме размер позиции и, используя одну из стратегий, делаешь трейд. Риск 50 долларов на трейд, акция ходит +-5 центов, значит берем 700 акций и вперед.

Во-вторых, ожидания – дело такое). Если вы скальпер, вы ловите колебания и импульсы, а не движения бумаги в 100 и более центов. Если акция дала вам то, что вы планировали – уходите. Жадничать не нужно. Вовремя выйти как в плюс, так и минус– самое важное для скальпера.

Вот вам история того, что бывает с трейдерами-жадинами — «Особенности национального трейдинга».

В-третьих, получив опыт, раскачав позциию со 100 акций до большего количества, научитесь набирать в интервале нескольких центов и выходить постепенно, а не всей пачкой. Это навык, придет со временем.

• Время для торговли

Сам торгую с первых секунд открытия рынка и до:

• прибыли, которая меня устроит (редкий случай, никакая прибыль не устроит человека, мы жадные)
• стоп-лосс, первая отсечка (общий делится пополам, первая половина на утро, вторая на после обеда)
• 12:00 по NY, если не выполнено одно из первых условий, далее обед на рынке
• иногда остаюсь до закрытия, с 12:00 NY до 15:40 NY занимаюсь своими делами, потом имбелансы в 15:45 NY, но не часто их торгую

Психология скальпинга

Очень сложно давать советы по психологии, когда сам не идеален. В целом, есть ряд вещей, вошедших в привычку:

• три-пять трейдов подряд в минус – остываю, мозг приходит в норму спустя 10-15 минут, а иначе до тильта не далеко
• получается с утра, сделал прибыли больше двух стопов – прошу риск-менеджера поставить подпорку в плюс (Loss From Top)
• нет ничего с утра, ищу себе занятие, ведь самое страшное – это найти трейд там, где его нет
• не пью кофе (периодически) и не курю, это адски расшатывает нервную систему
• если туплю с утра, не выспался и прочее – не торгую, нет смысла торговать каждый день, тем более, это может быть весьма убыточно, адекватность – наше все
• не использую чужие сигналы (стараюсь этого не делать), я сам умею, мне мешает чужое мнение и чужое внимание на какую-то акцию, есть только исключения для моих товарищей-трейдеров, которые натыкаются на сайзы в стакане, все

Обучение скальпингу

Внимательные читатели заметят, что в тексте мелькает реклама курсов по скальпингу:

Вот что я скажу.

Так или иначе, вы все равно куда-нибудь пойдете учиться торговле, если не у нас, то пойдете к другим, что не круто. Мы – лучшие и самые опытные.

Гарантии вашего заработка? Такие же, как гарантии шикарнейшего трудоустройства при окончании престижнейшего ВУЗа, т.е. никаких. Как можно решать за вас, брать деньги в прибыльном трейде или превратить его в убыточный?

А вот гарантии того, что вы перестанете сливать деньги по причине незнания – это да. Единственной причиной ваших потерь будете вы сами, но никак не ваши знания, которые мы вам дадим, они-то как раз будут весьма увеличивать ваши шансы на получение прибыли в каждой сделке.

• Где обучиться скальпингу?

 Прямо тут

• Почему я должен пройти обучение скальпингу?

Потому что вы научитесь многому, многое узнаете и избежите года-двух самостоятельных мытарств.

• Что я получаю во время и после обучения скальпингу?

Знания, опыт, реальный счет, меня в качестве товарища, ведь с курса ваше обучение только-только начинается. Сам всегда и всем отвечаю на вопросы и помогаю дельными советами. Уже три года.

Присоединяйтесь, будет интересно и познавательно, это дорога длинною в месяцы и годы!

Контакты автора

Вы можете найти и напасть на меня в социальных сетях: 

Всем спасибо за внимание!

Всегда ваш, Клевцов Антон, трейдер компании United Traders.

О скальпинге и о других способах торговли внутри дня на answr.pro

Трейдинг02 апреля 2020 в 14:0041 059

Как проходит торговля по скальпингу: начало работы

Начало торгов

Виды импульсов открытия

Как торговать скальпингом после обеда?

Бесплатное обучение торговле на бирже с нуля, что такое скальпинг, лучшие курсы по скальпингу, стратегии скальпинг.

Содержание:

Что такое скальпинг, какова его цель и как использовать эту стратегию торговли, чтобы получать прибыль? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в нашей статье: рассказываем все о скальпинге, его основных стратегиях и как начать зарабатывать на краткосрочных сделках.

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это стратегия торговли, при которой трейдер пытается заработать небольшие суммы на краткосрочных изменениях курсов валют или ценных бумаг. Скальпирование является ключевой техникой, которая базируется на быстрой покупке и продаже активов в течение считанных минут или даже секунд, причем она требует высокой скорости реакции и принятия решений.

Скальперы обычно работают со сравнительно небольшими объемами и интервалами, пытаясь заработать небольшую прибыль на каждой сделке.

Таким образом, пользователи могут увидеть скальпинг облигаций как нечто лишенное креативности, которое полагается больше на скорость и исполнительную дисциплину, чем на глубокое понимание рынка и анализ данных. Однако успешные скальперы зачастую разрабатывают свои собственные стратегии, которые опираются как на технический, так и на фундаментальный анализ, и находят инновационные способы работы на рынке, что можно считать выражением креативности.

Скальпировать — зарабатывать небольшую прибыль на каждой сделке, основываясь на малых изменениях цен.

На нашей платформе Cicap представлены стратегии по скальпингу, которые может применить любой желающий.

Стратегии скальпинга

В скальпинге достаточно много популярных стратегий по отслеживанию изменений и отскока цен: не все из них просты и понятны, в них используется профессиональные рыночные термины. Рассмотрим самые основные виды.

Скальпинг по стакану

Одна из классических скальпинговых стратегий — скальпинг по стакану. Трейдер закрывает сделку с использованием информации из так называемого биржевого стакана (ордера на покупку и продажу актива) и следит за пропорциями. Опытный скальпер способен по малейшим колебаниям этих индикаторов понять в какую же сторону пойдет цена в краткосрочном периоде.

Технический анализ

Технический анализ — еще одна стратегия, которая подразумевает изучение графиков криптовалют и анализ их движения, чтобы определить наиболее вероятное направление изменения цены. С помощью различных индикаторов и паттернов технического анализа трейдеры могут идентифицировать уровни поддержки и сопротивления, которые являются потенциальными точками входа или выхода из позиции.

Новостной подход

Новостной подход — это стратегия анализа новостей и событий, которые могут оказать влияние на цену криптовалюты. Трейдеры пристально следят за новостными объявлениями, официальными заявлениями, отчетами и другой информацией.

Свечи

Свечи в скальпинге относятся к методу анализа графиков, где для прогнозирования ценовых движений используется информация, содержащаяся в свечных формациях. Участники, используя свечи, обычно ищут краткосрочные ценовые колебания и входят в сделки по окончании определенных свечных паттернов, таких как пин-бары, двойные вершины и т.д.

Торговля на основе индикаторов

Торговля на основе индикаторов основывается на использовании различных технических индикаторов для принятия решений о входе и выходе из позиции на рынке криптовалют. Индикаторы включают в себя математические расчеты и статистические модели, которые анализируют ценовые графики и другие факторы. Трейдеры используют индикаторы, чтобы определить тренды, уровни поддержки и сопротивления и другие сигналы, которые могут указывать на возможности для входа или выхода из позиции.

Арбитражная стратегия

Арбитраж в торговле криптовалютами основан на использовании разницы в ценах на разных биржах. Включает в себя мониторинг цен, чтобы выявить разницу в ценах. Затем трейдеры совершают покупку на бирже, где криптовалюта торгуется по более низкой цене, и одновременно продажу на бирже с более высокой ценой. Разница в ценах и составляет прибыль.

Импульсная торговля

Следующая стратегия — импульсный скальпинг, который опирается на тезис о взаимосвязанности рынков. Индикаторами в этом случае становится поведение других инструментов: иностранных индексов, товарных активов, валютных курсов.

Стратегия ловли ножей

Стратегия ловли ножей — еще один необычный термин в скальпинге, который позволяет трейдеру захватить быстрые и краткосрочные цены. Ее целью является получение небольших, но стабильных прибылей в процессе множества быстрых сделок.

Гибридный скальпинг

Гибридный скальпинг выявляет взаимосвязь различных инструментов с информацией о количестве заявок в стакане.

Индикаторы для скальпинга

Знание индикаторов и умение с ними работать дадут хороший прибыльный результат в торговле.

Без достаточного понимания взаимодействия индикаторов и их работы, они являются лишь отвлекающим моментом, который может не оправдать ожидания начинающих трейдеров.

Скальпинг со стохастиком

Это одна из стратегий, которая использует индикатор стохастик. Она заключается в том, чтобы входить в позицию на покупку или продажу, когда осциллятор пересекает свою сигнальную стоп-линию, и выходить из позиции, когда индикатор достигает экстремальных значений или пересекает линию уровня установленного на 80 или 20. Одним из преимуществ такой стратегии является возможность получения большого количества маленьких прибылей за короткие периоды времени, что особенно привлекательно для тех, кто ищет быструю прибыль. Кроме того, стохастик является достаточно простым инструментом, который подходит для начинающих трейдеров. Однако, как и любая другая стратегия, она не является идеальной и может не работать на всех рынках и во всех условиях. Поэтому важно тщательно изучать стратегии и рынки перед тем, как применять их в итоговой торговле.

Скальпинг со стохастиком и полосами Боллинджера

Такой вид скальпинга использует два индикатора: стохастик и полосы Боллинджера. Заключается в том, чтобы входить в позицию на покупку или продажу, когда стохастик пересекает свою сигнальную линию, а цена находится на нижней или верхней полосе Боллинджера. Выходить из позиции необходимо тогда, когда цена достигает средней линии Боллинджера или когда индикатор стохастик достигает экстремальных значений.

Скальпинг со скользящими средними

Скальпинг со скользящими средними — торговля, которая использует скользящие средние (SMA или EMA) в качестве основного индикатора для входа и выхода из позиций.

Скользящие средние являются очень популярным индикатором и используются в трейдинге довольно часто. Кроме того, они показывают общее движение рынка и могут помочь идентифицировать тренд.

Скальперы довольно часто используют эти виды индикаторов для торговли. Но важно понимать, что индикаторы не являются 100% гарантией прибыли.

Как научиться скальпингу криптовалют с нуля?

Если вы хотите начать торговать с помощью скальпинга криптовалют, то вам необходимо следовать нескольким важным шагам.

Шаг 1. Изучите теорию

Прежде, чем начать торговать, необходимо изучить основы технического анализа, включая индикаторы и графики. Вы должны знать, как интерпретировать графики и понимать, какие показатели сигнализируют о покупке или продаже валюты. Кроме того, вы должны понимать риски, которые связаны с торговлей криптовалют.

Шаг 2. Определите стратегию

Скальпинг криптовалют имеет несколько стратегических вариантов. Определите свою стратегию на основе соотношения своих целей и персональных предпочтений. Одни применяют автоматические торговые боты, в то время, как другие предпочитают следить за рынком вручную. Нужно выбирать способ, который подходит именно вам.

Шаг 3. Начните с небольших счетов

На первых этапах начните с самых маленьких счетов: это позволит вам узнать о психологии торговли криптовалютами и определить свой подход к сделкам.

Шаг 4. Постройте стратегию управления рисками

Сделки на криптовалютных рынках могут быть очень рискованными, поэтому важно построить правильный риск-менеджмент. Он подразумевает не только установку ограничений на размеры сделок, но и использование стоп-лосс ордеров, чтобы ограничить высокие потери в случае неожиданного направления рынка.

Шаг 5. Следите за новостями и обновлениями

Криптовалютный рынок может быть нестабильным, поэтому важно следить за новостями и обновлениями, которые могут повлиять на рынок. Просто следите за уровнем цен в режиме короткого промежутка времени, чтобы быстро реагировать на изменения в течение дня.

Шаг 6. Практикуйтесь на демо-счетах

Прежде, чем начать торговать, попрактикуйтесь на пробных демо-счетах. Это нужно для того, чтобы лучше ознакомиться с платформой.

Шаг 7. Не забывайте о налогах

Торговля криптовалютами облагается налогом. Не забывайте выполнять налоговые обязательства.

Советы для начинающих скальперов

Прежде, чем вы начнете торговать криптовалютами, изучите основы технического анализа и уделите внимание теме управления рисками.

Следуйте намеченному плану, не паникуйте из-за непредвиденных изменений и не забывайте о требованиях налогового законодательства. Постоянно обновляйте свои знания и опыт.

Разница между ручным скальпингом и торговыми ботами

Существует большое количество торговых стратегий на криптовалютных рынках, среди которых — скальпинг при помощи бота. Расскажем о них более подробно.

Торговые боты — это программное обеспечение, которое автоматически покупает и продает криптовалюту на основе заранее заданных стратегий. Роботы могут анализировать рынки в режиме реального времени и принимать автоматические решения о покупке или продаже денежных средств. С их помощью трейдеры могут установить параметры для торговых индикаторов, а также ограничения для размеров сделок и управления рисками на бирже.

Кроме того, торговые боты могут функционировать круглосуточно и не требуют перерывов в работе.

Торговые боты имеют и недостатки. Одним из главных недостатков является то, что они не могут учитывать информацию, которую может оценить человек: новости, события на бирже, изменения в законодательстве и прочее. Также, не все торговые боты имеют высокую точность, что может привести к большим денежным потерям.

В отличие от торговых ботов, которые работают автоматически и требуют самый минимум вашего участия, скальпинг подразумевает ручные коррекции. Скальпер может изменять свои стратегии несколько раз в день, в то время как торговый бот продолжает работу в соответствии с заданными параметрами.

Торговый бот не требует от вас сложных навыков: все аналитические аспекты ложатся на алгоритм в программном обеспечении.

Еще одно важное отличие между скальпингом и торговыми ботами состоит в том, что скальпер имеет быстрый доступ к изменениям условий на рынке.

Доходность скальперов

Доходность профессиональных скальперов может достигать сотен и тысяч процентов в год, что является впечатляющим результатом. Некоторые скальперы могут зарабатывать на шорт-позициях 250% или более от своего депозита за год, что было продемонстрировано на наших турнирах по трейдингу. При этом скальперы рискуют меньше, чем другие трейдеры, благодаря ограниченному времени проведения в сделке путем быстрого закрытия. Максимальный риск опытного скальпера в проп-компании составляет 20% от депозита в день, при этом он может получать доход в том же размере. Согласно статистике компании, средний скальпер имеет более выгодный результат, чем другие трейдеры.

Скальпинг — это казино?

Скальпинг не следует относить к лотерее или казино, и вот почему:

Профессиональный подход, основанный на методологии, математике и анализе, наблюдение за движением рынка в течение дня и стремление изучить его поведение являются неотъемлемой частью скальпинга.

Главный принцип в скальпинге

Скальпинг необходимо рассматривать как спортивную дисциплину, где профессиональный скальпер должен постоянно тренироваться и поддерживать свою форму в отличном состоянии — быть дисциплинированным, сосредоточенным, готовым реагировать на рыночные изменения в любой момент дня. Рекомендуется вести дневник, изучать свою торговую статистику, анализировать графики и прошлые сделки, а также стараться улучшать свои результаты. Чем лучше ваши навыки, тем больший вес и торговый объем вы сможете привлечь.

Мифы о скальпинге

Существует несколько закоренелых мифов о скальпинге, которые следует развеять:

• Скальпинг — это очень нервно.

Профессиональный скальпинг — это математика. Сохраняйте хладнокровие и проявите максимальное самообладание — и вас ждет успех.

Лучшие курсы для обучения скальпингу

На рынке существует множество курсов, которые помогут вам освоить технику скальпинга. В данном блоке мы расскажем о лучших курсах.

1) Скальпинг на криптовалютах 2.0 от Cicap

Учебный курс предназначен для начинающих, а также скальперов, желающих поднять свой навык. В курсе представлена теоретическая база правил, обучающие видеоматериалы, тесты, практические домашние задания, отдельный закрытый телеграмм канал для обратной связи. Программа предполагает работу онлайн с преподавателями школы и получение обратной связи по формированию и разбору торговой статистики.

На курсе вы получите:

2) Скальпинг на криптовалютах интенсив от Cicap

Курс предназначен для новичков и опытных трейдеров. Обучение ведется под кураторством Василькован Бориса, основателя компании Cicap и трейдера с опытом более 12 лет.

В курсе представлена теоретическая база знаний, обучающие видеоматериалы, тесты, практические домашние задания, отдельный закрытый телеграмм канал для обратной связи.

На курсе вы получите:

3) Курс профессионального скальпинга от Forex Club

Это обучение создано для трейдеров начального и среднего уровня и включает в себя 31 видеоурок.

На курсе вы научитесь:

4) Скальпинг на фьючерсах от школы трейдинга ProTrade

Этот курс раскрывает особенности торговли на фьючерсах и показывает, как собрать финансовый портфель и грамотно использовать инвестирования.

На курсе вы научитесь:

5) Трейдинг от А до Я 2.0 от А. Герчика

Программа обучения построена на практической отработке навыков успешной торговли на рынке Форекс. Только 20% уроков посвящены теории, остальные занятия слушатели постигают тонкости точного входа в сделку на реальных примерах.

Для получения более подробной информации напишете нам:

Осваивайте технику скальпинга вместе с нами, используя эффективные индикаторы и торговые стратегии, и получайте стабильный доход.

Скальпинг представляет собой одну из стратегий трейдинга для внутридневной торговли на фондовом рынке. Трейдинг сам по себе является довольно рисковым занятием («Трейдинг или инвестиции»), а если мы говорим о таких способах торговли, как скальпинг, то риск возрастает многократно. Поэтому важно понимать смысл и все основные особенности данного типа торговли, чтобы избежать возможных потерь. В данной статье будут рассмотрены лишь основные общие моменты скальпинга для ознакомления без лишних сложных углублений.

Будем следовать следующему плану:

• Что представляет из себя скальпинг.

• Риски скальпинга.

• Как работает скальпинг.

• Особенности скальпинг торговли.

• Индикаторы для скальпинга.

Сразу стоит отметить, что многие моменты данного материала будут весьма схожи с одной из наших предыдущих статей «Стратегии внутридневной торговли». Рекомендуем Вам с ней ознакомиться перед прочтением данной статьи, так как вопросы, подробно разбираемые там, здесь будут только упоминаться или опускаться вовсе, чтобы не повторяться.

Что представляет из себя скальпинг

Скальпинг (scalping) – относительно популярная торговая стратегия, которая подразумевает покупку и продажу финансового актива (акции, валюта, фьючерсы и т.д.) несколько раз в течение дня с получением небольшой прибыли. Скальпинг является частью внутридневного трейдинга, но если тот ограничивается 2-3 сделками в день, то здесь их может быть гораздо больше. Трейдеров, использующих данный тип торговли, называют скальперами. Они могут совершать 100-1000+ сделок в течение дня, и их устраивает даже совсем небольшая прибыль.

Торговые стратегии скальпинга обычно используют технический анализ в реальном времени для получения небольшой и частой прибыли, получая несколько долей процентов с каждой сделки. Сделки здесь совершаются в течение нескольких минут или даже секунд. Чаще всего торговые стратегии скальпинга используется при инвестировании в ликвидные и волатильные активы. Например, это может быть валюта, фьючерсы на сырьевые товары (нефть, золото) или на индексы, криптовалюта. Но также это может быть реализовано в акциях.

Данная торговля является одной из самых сложных, и ее можно сравнить с полноценной работой: трейдер целый день находится перед монитором и входит и выходит из сделок каждые 30 секунд – 10 минут. Хотя ее риск ненамного превышает обычную внутридневную торговлю из-за небольшого соотношения прибыль / убыток. Основная цель скальперов – это не получить большую доход с одной позиции, а Получение прибыли с нескольких десятков сделок. При этом по отдельным позициям эта прибыль может выражаться в сотых долях процента. А общий положительный результат достигается именно за счет количества.

Возможности для сделок находятся путем отслеживания небольших колебаний цен на рынке. Точное время и быстрое выполнение имеют важное значение при торговле. Но потенциально прибыльная сделка может легко стать убыточной из-за того, что скальперы практически сразу выйдут из убыточной позиции и не будут ждать, появления других возможности для той же сделки. Убыточные сделки для скальпинга – это норма и их даже может быть в несколько раз больше прибыльных, но в идеале совокупный убыток от них должен быть меньше, чем совокупная прибыль от прибыльных.

Еще один немаловажный момент – использование заемных средств в скальпинге («Маржинальная торговля»). Они применяются практически всегда для увеличения потенциальной прибыльности. Это также является причиной, почему некоторые трейдеры избегают данный вид торговли, отдавая предпочтение интрадею.

Риски скальпинга

Разумеется, скальпинг несет очень большие риски, и все они похожи на стандартные риски внутридневной торговли. Хотя многие скальперы утверждают, что риски данной торговли меньше рисков обычной внутридневной торговли благодаря более краткосрочным стратегиям и, следовательно, меньшей вероятности столкнуться с серьезными непредсказуемыми ценовыми изменениями в течение торгового дня. Однако в скальпинге на первое место выходят риски, связанные с волатильностью рынка, поскольку скальперы, как правило, торгуют на высоколиквидных и волатильных рынках, что может привести к убыткам.

Еще одно отличие – психологические риски. Если внутридневные трейдеры им сильно подвержены, то для опытных скальперов они не представляют какого-либо значения из-за его сути – данные трейдеры никогда не будут держать убыточную позицию и закроют сделку при получении даже совсем небольшой прибыли.

Как работает скальпинг

Трейдеры, использующие данный стиль торговли, полагаются на технический анализ, практически не используя фундаментальный, так как на таких краткосрочных временных периодах он абсолютно не играет роли. С использованием же технического анализа трейдеры анализируют график, и на основе прошлых данных, а также индикаторов и паттернов пытаются предсказать тренды дальнейших движений цен.

Скальпинг возможен с использованием ручной или автоматической стратегии. Ручной скальпинг требует, чтобы трейдер постоянно следил за графиками, в то время как автоматизированные методы используют, например, программу, написанную на Python, которая может отслеживать и совершать сделки от вашего имени («Биржевые торговые роботы»). Данные программы автоматизируют скальпинг с помощью искусственного интеллекта, чтобы проводить сделки на основе критериев, установленных пользователем. Когда программа видит торговую возможность, она действует, не дожидаясь, пока трейдер оценит эту позицию или сделку.

Также скальпинг неразрывно связан с продвинутым использованием биржевого стакана, без которого он практически невозможен в ручном режиме. Об этом сейчас и поговорим подробнее.

Использование биржевого стакана можно назвать одним из главных инструментов скальпера. Анализ размещенных в нем заявок помогает найти оптимальные точки входа и выхода из позиции. Один из примеров для входа в позицию – айсберг заявки – это скрытые крупные лимитные заявки, являющиеся, своего рода, временной преградой для цены. Они позволяют трейдеру скрыть свои намерения для остальных участников рынка. Более подробно с данной и другими типами заявок вы можете ознакомиться в нашей статье «Биржевые заявки». Задача скальпера – найти ее, определить объем, точку входа и точку выхода из позиции.

Помимо айсберг заявок, в биржевом стакане смотрят на баланс объема совокупного спроса и предложения. Что из этого перевешивает, туда и должен пойти локальный тренд, чем и воспользуется скальпер для открытия позиции.

Еще один вид торговли с помощью стакана – определение крупных заявок – появление крупной заявки в стакане, которую не могут сразу удовлетворить, из-за чего цена несколько раз отскакивает от нее, на чем и зарабатывают скальперы. А при удовлетворении данной заявки можно ожидать дальнейшего краткосрочного движения в ту же сторону. То есть мы видим, что на одной только крупной биржевой заявке появляется как минимум две возможности заработать. На рисунке ниже как раз представлен пример, где в стакане появились сразу 2 крупные заявки на покупку и продажу. Как только цена будет подходить к одной из них, скальпер может начать свою торговлю.

Помимо этого, в биржевом стакане смотрят на баланс объема совокупного спроса и предложения. Что из этого перевешивает, туда и должен пойти локальный тренд, чем и воспользуется скальпер для открытия позиции. На примере ниже в акциях Сургутнефтегаза можно заметить, что в целом заявок на продажу больше, в результате чего мы видим сформировавшийся тренд на падения. Отдельно стоит выделить очень крупную заявку на продажу, которой мог бы воспользоваться скальпер, если не учитывать возможные проблемы с ликвидностью в данном инструменте.

Отдельно нужно отметить поиск неэффективностей в торговле, которые в том числе ищутся в стакане. Из таких можно выделить неудачно выставленные другими трейдерами заявки или лазейка в торговой системе. К слову, последние сейчас пропали совсем. На самом деле данная стратегия была популярна раньше, в годы становления фондового рынка РФ, но с развитием торговых систем неэффективностей стало меньше, а искать их сложнее. Тем не менее, скальперы цепляются за малейшую ошибку и стараются на ней заработать.

Особенности скальпинг торговли

Очевидно, что при совершении большого количества сделок с небольшой прибылью от каждой внутри одного дня, комиссия биржи и брокера будет забирать очень большую часть прибыли. Поэтому для трейдера важно не просто минимизировать ее, а в идеале, свести практически к нулю. Поэтому здесь так важно выбрать оптимального брокера с оптимальными тарифами. Наиболее подходящими здесь будут именно фиксированные тарифные планы, где комиссия за обороты по сделкам как можно меньше, но присутствуют фиксированные ежемесячные платежи.

Еще одна особенность, которая важна в спекулятивной торговле и особенно в скальпинге – проскальзывание. Это ситуация, когда стоп-заявка исполняется по худшей цене, чем обозначено в первоначальных условиях исполнения этой заявки. Это неизбежная часть при торговле высоковолатильными активами, особенно в моменты сильного колебания цен, когда количество участников рынка увеличивается. Часто это можно наблюдать в моменты выхода каких-либо новостей относительно всего рынка или конкретного актива. Например, трейдер открывает длинную позицию по фьючерсу на нефть, и скоро после этого выходит новость о смягчении ограничений ОПЕК+ по добыче. В результате этого цена резко падает на несколько процентов и у участников рынка срабатывают их стоп-заявки, но по цене худшей, чем они указывали изначально. И задача трейдеров снизить эффект проскальзывания, что достигается путем более быстрого оборудования. Поэтому современный скальпинг часто называют гонкой гонка оборудования и высокоскоростных шлюзов.

Индикаторы для скальпинга

Полосы Боллинджера – инструмент технического анализа, который определяет, является ли цена на актив высокой или низкой относительно определенного промежутка времени. При использовании с другими индикаторами, такими как RSI (Relative Strength index – Индекс относительной силы) и стохастический осциллятор, они помогают продемонстрировать, когда актив находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Графики полос Боллинджера также можно использовать для оценки волатильности рынка, что может быть очень полезно для скальперов, поскольку оптимальный таймфрейм для торговли с полосами Боллинджера составляет от 1 до 5 минут.

На примере ниже как раз показаны моменты, когда график выходил ниже за пределы полос Боллинджера, после чего были довольно резкие скачки вверх, в результате которых скальпер мог взять потенциальные 0,4-0,5%, что является отличным результатом для данного видо торговли. Конечно, не всегда идет все настолько гладко и не редко после пробития полосы цена продолжает движение в ту же сторону, что показано на рисунке синим кружком.

Скользящие средние – один из самых популярных инструментов технического анализа. Используются как простые скользящие средние (SMA), так и экспоненциальные (EMA). Подробнее с инструментом вы можете ознакомиться в нашей статье. Здесь же отметим, что они позволяют определить общий тренд движения цены, а их пересечение может быть как одним из сигналов входа, так и поводом отойти в сторону от инструмента из-за дальнейшей неопределенности движения.

Стохастический осциллятор – третий наиболее используемый и последний в нашем списке инструмент для скальпинга. При его использовании скальперы могут просматривать недавний диапазон цены актива по отношению к его текущей цене, чтобы предсказать поворотные моменты в стоимости. Иначе говоря, если бумага по осциллятору торгуется в зоне перекупленности или перепроданности (за границами индикатора) и при выходе из этих границ можно ожидать дальнейшее движение в направлении выхода. Конечным сигналом для входа здесь будет являться пересечение двух линий. Отличительная черта данного индикатор – выделение вероятных опасностей, а не только возможностей.

Пробойные стратегии – один из наиболее популярных способов поиска потенциальных сделок. Трейдер ищет инструменты, где цена билась несколько раз об один и тот же уровень поддержки или сопротивления. Иначе говоря, цена консолидируется, на определенном уровне, из-за чего велика вероятность его пробития с резким импульсом вверх. Скальперы ищут такие возможности и заходят в позицию после пробоя данного уровня. На рисунке ниже как раз представлен такой пример, где котировке фьючерса на золото несколько раз бились об уровень поддержки, отмеченный сиреневой линией, но в конце концов пробили его с резким импульсом вверх.

Здесь же следует сказать и об использовании свечных паттернов. Как всегда подробнее с ними можно ознакомиться в статье. В скальпинге довольно часто они используются для определения тенденций и движения цен актива, которые отображаются на свечных графиках. Свечные паттерны можно рассматривать как опережающий индикатор, поскольку они показывают, является ли тренд «бычьим» или «медвежьим». Скальперы могут использовать эти паттерны для определения возможных точек входа и выхода, которые приведут к максимизации прибыли.

Вывод

Тема скальпинга часто вызывает споры о соотношении риска и вознаграждения, поскольку некоторые трейдеры сомневаются, что это целесообразно и стоит всех приложенных усилий. Отчасти они правы, ведь прибыль здесь, как и везде, не гарантирована, а приложенные усилия и затраты времени одни из самых больших.

Также с развитием торговых систем ручной скальпинг становится все менее популярным, и его все больше заменяют автоматизированные торговые роботы со своими особенностями.

Но реальность такова, что у большинства людей нет времени и возможности целый день находиться у монитора в поисках возможной сделки, которая к тому же может оказаться убыточной. Поэтому куда надежнее и стабильнее долгосрочное инвестирование с использованием фундаментального анализа. Не просто так данный подход использует большинство гуру инвестирования на протяжении очень долгого времени.

Провести свой собственный детальный фундаментальный анализ для нахождения перспективных бумаг можно с помощью профессионального сервиса для инвесторов Fin-Plan RADAR. Также начать обучение инвестициям вы можете с посещения наших бесплатных вебинаров для начинающих инвесторов. Записаться на вебинар можно по ссылке.

Удачных Вам инвестиций!