Стратегии знаменитого Ларри Вильямса отличаются тем, что в них отсутствуют навороченные индикаторы, а правила входа и выхода из сделок относительно просты и до сих пор актуальны.
Почему Вильямс считается одним из самых успешных трейдеров современности?
- Своим стилем торговли он каждый год доказывал, что на валюте можно зарабатывать сотни процентов годовых.
- На протяжении одного года он смог увеличить капитал с $10 000 до $1 170 000.
- Он торговал преимущественно фьючерсами, создавал торговые системы и технические индикаторы, написал несколько книг по трейдингу.
Суть и особенности стратегии Л. Вильямса
Стратегия Ларри Вильямса заточена на торговлю на малых таймфреймах — 15-минутных и 5-минутных.
Причем таймфрейм М15 более комфортен трейдерам, которые предпочитают относительно спокойный и размеренный темп торговли, тем более, что при этой трехбарной системе максимумов/минимумов успешная торговля требует максимум сосредоточения.
Вильямсу данный подход позволял последовательно совершать свыше 30 прибыльных сделок подряд!
Стратегия Ларри Вильямса и увеличение волатильности
По мнению Вильямса, способов измерить момент прорыва волатильности в трейдинге столько же, сколько и самих трейдеров.
Один из них базируется на постулате, что прорывы волатильности равны моментуму, который знаком любому трейдеру.
RSI, как один из видов моментума, имеет различные зоны — 20, 30, 50, 70 и 80. Прорыв моментума — это чаще всего момент выхода из 50-й зоны. Во многих учебниках и блогах пишется о зонах перекупленности и перепроданности, но любому трейдеру более актуальна зона 50, о которой упоминается редко — а именно там находится истинная цена актива. Чтобы ее определить, надо соединить на графике все ценовые точки в этой зоне.
Вот здесь внимание — большинство самых плохо объяснимых событий происходит именно в таких точках. Их еще называют «районами игр» из-за того, что ценовые колебания там похожи на игру «орел-решка», в которой трейдеры теряют деньги.
Как настраивать индикаторы по торговой стратегии Ларри Вильямса
Торговая стратегия Ларри Вильямса предполагает использование всего одного индикатора – скользящую среднюю МА (Moving Average).
Но ее придется строить двумя способами — на графике должны быть две линии с разными настройками.
- У первой скользящей средней должен быть период 3, строить ее надо по минимумам лоу свечей (баров).
- У второй скользящей средней период этот же — 3, но строить ее надо по максимумам хай свечей (баров).
- Обе МА строятся методом построения Simple.
Ловушка специалиста и ударный день по стратегии Ларри Вильямса
Поскольку для трейдеров наиболее важен прорыв волатильности, надо понять, что именно происходит перед ним, и что произойдет, если надежды на прорыв не оправдаются.
Ударный день — это фигура, изображенная на графике.
По теории Вильямса, стандартный сценарий такого дня для покупки — закрыться ниже минимумов предыдущего дня. Если на следующий день тренд развернется и пойдет вверх до максимума прошедшего дня, то в этой точке надо покупать актив. Суть сводится к тому, что раз уж цена смогла дойти до этой точки, значит, рыночная ситуация изменилась.
На продажу все надо сделать наоборот — закрыться выше максимума предыдущего дня, осуществив прорыв, а на другой день тренд развернется и пойдет вниз. Тем самым подтвердит, что прорыв оказался ложным.
Ударный день отражает принцип отрицания — если рынок не мог сделать то, что должен, то это говорит о противоположной попытке. Психология данной модели похожа на свечные модели поглощения.
Термин «ловушка специалистов» означает, что рынком управляет коллективное сознание, а не какой-то один манипулятор. Именно это сознание и двигает рынок, вовлекая трейдеров в процесс в самые неудобные моменты.
Этот верхненаправленный трендовый рынок может двигаться 5-10 дней в одну сторону, потом совершить прорыв вверх. После чего произойдет голое закрытие выше общего диапазона торговли. Критической точкой станет истинный минимум, на котором возможен прорыв.
Если в этой точке произойдет прорыв вниз в последующие 1-3 дня, то направленный вверх прорыв, скорее всего, был ложным. А трейдеры купились на эмоциональную покупку. Это явление еще называют пятой волной.
Как открывать и закрывать сделки
Вильямс рекомендует заключать сделки исключительно по направлению локального тренда. Если тренд движется вверх, то надо покупать, если вниз — наоборот, продавать.
Проблема только правильно понять, какой на экране тренд — бычий или медвежий. Определить момент смены тренда надо по мувингам. При появлении точек разворота и смены направления скользящих средних изменится и локальный тренд, и тогда надо будет переключиться с продаж на покупку или наоборот.
Если свеча начнет формировать разворот тренда, то сделку лучше пропустить — надо подождать четкой понятной тенденции и войти в соответствии с правилами стратегии.
Считается, что процесс торговли предельно простой — надо просто следовать тренду и открывать сделки на нижних или верхних скользящих средних в его направлении.
Интересно, что Вильямс ничего не пишет о правилах постановки стопов, хотя мысль о необходимости их постановки красной нитью идет через все его труды. И даже одна из его книг заканчивается наказом: «Всегда используйте стопы».
Таймфреймы
На таких коротких ТМ — М5 и М15 — прибыль от многих сделок может оказаться слишком маленькой. И с учетом спрэда может не привести к ощутимому увеличению депозита.
Понятно, что надо выбирать активы с минимальным спрэдом. Но можно и попытаться перейти на более высокий таймфрейм — безубыточная стратегия Ларри Вильямса одинаково хороша на временных промежутках от пятиминутного М5 до часового H1.
Для торговли на каких рынках подойдет безубыточная стратегия Л. Вильямса
Поскольку свою стратегию Вильямс создавал именно для торговли фьючерсами, то к ней часто относятся скептически в плане применения ее на других рынках.
Но она уже давно протестирована многими опытными трейдерами и подходит:
- для фондовых рынков
- для форекса.
Узнать про другие стратегии торговли на Форекс можно здесь.
Заключение
Стратегия торговли Ларри Вильямса отлично работает на различных трендовых активах. Надо только помнить, что торговать следует исключительно по направлению текущего тренда.
Подробнее различные стратегии мы разбираем в Gerchik Trading Ecosystem.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Ларри Вильямс входит в число трейдеров-легенд, в свое время многие отдали бы последнее за то, чтобы узнать секрет его успеха. Эта информация давно перестала быть тайной, но несмотря на возраст стратегия Ларри Вильямса все равно вызывает интерес и при грамотном подходе работает до сих пор.
Локальные экстремумы
Работа с локальными экстремумами позволяет определиться с уровнями, играющими ключевую роль в движении графика. Cтратегия Ларри Вильямса активно использует торговлю в направлении отбоя от уровней локальных максимумов и минимумов.
Под локальным максимумом мы будем понимать паттерн Price Action из 3 свечей, в котором средняя из них имеет максимальную цену High по сравнению с 2 соседними. Локальный минимум – тоже паттерн из 3 японских свечей, у средней свечи цена Low минимальна по сравнению с 2 соседними.
Полученные уровни торговая стратегия Ларри Вильямса использует как ориентир. Если цена не может преодолеть уровень, значит у нее просто нет силы для продолжения роста/падения. Локальные экстремумы используются со старших таймфреймов – дневного, недельного и месячного.
На скриншоте выделены локальные экстремумы, полученные по паттерну из 3-х свечей.
Общее в поведении рынка на любом участке времени в том, что расстояние между зонами флета цена преодолевает быстро. Но характер этого движения все же не совпадает на 100% с историей.
Для поиска локальных экстремумов удобно использовать индикатор фракталов Билла Вильямса. Учтите только, что он ищет локальные максимумы/минимумы среди 5, а не 3 свечей.
Суть системы Ларри Вильямса и рекомендации по работе
Несмотря на то, что Вильямс определял ключевые уровни на старших временных интервалах, торговля могла вестись и внутри дня. Сделка могла быть открытой в течение нескольких часов или дней.
Все движение графика можно разделить на зоны флета, когда цена движется в сравнительно узком диапазоне, и трендовые участки, которые эти зоны и соединяют.
Выделены зоны флета.
Торговая система Ларри Вильямса предусматривает использование 2 свечных паттернов:
- Внутренний бар – он же используется и в Price Action. Паттерн состоит из 2 свечей, первая – с крупным телом и малыми тенями называется материнской, вторая – внутренней. Внутренняя свеча должна полностью попадать в диапазон материнской свечи (расстояние между High и Low предыдущей свечи). Желательно, чтобы у внутренней свечи было небольшое тело, тени могут ненамного выходить за пределы материнской. Если материнская в 10 и более раз превышает по размеру внутреннюю – сигнал не учитываем.
- Внешний бар – напоминает поглощение, но нас интересует сам факт того, что на следующий день рынок определился с направлением движения.
Стратегия Ларри Вильямса использует оба эти паттерна в сочетании с уровнями, построенными через экстремумы, которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Сам по себе внутренний бар Вильямс рассматривал не как разворот тренда, а как участок, на котором происходит набор позиций перед продолжением движения.
Входить по этому паттерну рекомендуется отложенными ордерами, они размещаются на небольшом расстоянии от максимума/минимума внутреннего бара. Стратегия Ларри Вильямса предусматривает быстрое срабатывание отложенного ордера. Если этого не произошло на следующих 1-2 свечах, то его лучше удалить.
Пример выставления ордеров за внутренним баром.
Оригинальная торговая стратегия Ларри Вильямса на этом внимание не акцентирует, но внутренний бар может быть и разворотным если опирается на сильный уровень поддержки/сопротивления.
В примере на скриншоте выше все пошло так, как и указывал Вильямс – не большая коррекция после сильного движения и его продолжение. Так что в течение нескольких дней обе сделки вышли бы в солидный плюс.
Ударные дни в стратегии
Ударным дням в стратегии отводится особая роль. Этот термин означает коррекцию на сильное трендовое движение и внешне немного напоминает паттерн внутренний бар. Отличие заключается в размере корректирующей свечи – глубина коррекции должна составлять примерно 25% от диапазона предыдущей свечи.
Вход, как и в случае с внутренним баром, выполняется только отложенными ордерами.
Пример «ударного дня».
На коррекцию базовая торговая система Ларри Вильямса отводит 1 день (при работе на дневном графике). Не всегда ударный день заканчивается продолжением движения направлении основной линии тренда. Если возобновление движения не происходит в течение 2-3 дней, то вероятность разворота возрастает.
Коррекция переросла в разворот.
Скриншот выше показывает, как ударный день перерастает в разворот. Уже вторая черная свеча после ударного дня указывает на то, что вероятность продолжения роста снижается. Стратегия Ларри Вильямса отводит на коррекцию только один день, но на Форекс это правило нередко нарушается, так что можно учитывать не 1, а 2-3 свечи. И только если на них движение не возобновляется, то делаем вывод о развороте рынка.
Торговая система Ларри Вильямса допускает использование индикаторов при работе с такими паттернами как внутренний бар и ударный день. Индикатор RSI может использоваться как фильтр при определении истинности прорыва.
Нас будет интересовать уровень 50, а также вход линии осциллятора в зоны перепроданности/перекупленности.
Подтверждение прорыва со стороны RSI.
Паттерны, не подтверждающиеся сигналом RSI также можно брать в работу.
Простая внутридневная торговая стратегия Ларри Вильямса
Все методы Вильямса применимы и к небольшим временным интервалам. Одна из его стратегий, основанная на паре скользящих средних и локальных максимумах/минимумах на 3 свечах неплохо работала в прошлом на Н1.
Для работы на график нужно добавить 2 МА:
- индикатор EMA с периодом 3, рассчитываться будет по ценам High;
- ЕМА3, но рассчитывается по ценам Low.
Получаем канал Форекс, в котором большую часть времени движется цена. Можно добавить ЕМА с большим периодом, например, 20 и по ней определять направление тренда. Эта стратегия Ларри Вильямса требует работы по тренду, но не указывает как именно его нужно определять, так что можно использовать любой метод.
Скользящие средние образуют канал, сигналы получаем в виде отбоя графика от его границ. Целевой ориентир – противоположная граница канала (скользящая средняя).
Стрелками отмечены точки и направления входа.
Главная проблема ТС – количество ложных сигналов и это связано с периодом скользящих средних. Рынок слишком волатилен и сигналы поступают слишком часто, много свечей и вовсе имеют диапазон, сравнимый с шириной каналеа. Не забывайте – торговая стратегия Ларри Вильямса создавалась под работу с фьючерсами, на Форекс ее стали применять позже.
Заключение
Стратегия Ларри Вильямса – не простая торговая система. Это скорее целый набор тактических приемов, которые и позволили ему стать легендой среди трейдеров, чего стоит случай, когда он за год превратил $10000 более чем в $1 млн.
Большая часть его приемов применима на рынке Форекс, а той информации, которая находится в свободном доступе, достаточно для построения собственной ТС. Рекомендуем не использовать тактику Вильямса в чистом виде, а комбинировать разные приемы и разработать собственную торговую систему.
Торговые методы акул финансовых рынков не теряют своей актуальности в новых условиях. Об одной из таких тактик, стратегии Ларри Вильямса, поговорим в данном материале. И что немаловажно, узнаем как пользоваться применительно к бинарным опционам.
Почему именно Ларри Вильямс?
Вильямс — один из самых известных и успешных трейдеров прошлого века. Описание его системы, простой в использовании и довольно эффективной в применении появилось в книге о биржевой торговле от самого автора. Трейдерам предлагаются простые советы открытия и закрытия позиции. Изначально свою тактику автор использовал на фьючерсах, но если бы в его время торговались бинары, скорее всего состояние игрока выросло еще более значительно.
Какие инструменты используются
Тем то правила трейдинга по данной тактике и привлекательны, что используются самые простые инструменты — скользящие средние. График остается информативным визуально и не загромождается множеством линий, точек, указателей, как во многих других тактиках.
Система, по задумке автора, может быть использована на следующих интервалах:
- 15 минут. Такую торговлю Вильямс считал более спокойной и рекомендовал тем, кто рассчитывает на получение более объемной прибыли.
- 5 минут. Генерируется больше сигналов к открытию. На этом отрезке трейдинг требует полного погружения в торговлю и постоянного присутствия игрока в рынке.
Выше приведены классические схемы стратегии. Торговля «бинарами» предполагает гораздо более высокую волатильность, нежели используемые Вильямсом фьючерсы, поэтому могут использоваться интервалы меньшей продолжительности. В нашем случае рассмотрим возможность оперирования бинарами на минутном интервале, и увидим, что прибыль в случае использования подобных правил возможна.
Подготавливаем технические инструменты
Для использования правил Вильямса необходим собственно график движения актива, а также 2 скользящих средних — одна по ценам открытия, вторая — закрытия. Используются 3-периодные линии.
Систему будем рассматривать на примере EUR/GBP. Операции будут осуществляться через одного из самых надежных брокеров данного сегмента рынка — Pocket Option. В процессе трейдинга будет использоваться демо-счет, но трейдинг проходит в режиме реального времени, поэтому оценить привлекательность тактики сможет каждый трейдер.
Зарегистрировать демо счет у брокера Pocket Option прямо сейчас
Подобные результаты можно получить на любом бинарном активе, если четко придерживаться правил.
Настройку терминала начинаем с добавления инструментов на график. В идеале необходимо добавить две скользящие средние с периодом 3 по ценам открытия и закрытия. В терминале от Pocket Option на данный момент выбирать тип используемых цен нельзя, поэтому воспользуемся инструментом со схожим функционалом — Envelopes. Таким образом, у нас будет отлично адаптированная система. Полная информация об этом индикаторе представлена в рубрике с обзором технических инструментов на нашем сайте. Далее подробно рассмотрим пошаговую настройку.
Щелчок мыши на названии индикатора производит добавление в рабочую область, но его необходимо предварительно настроить.
Переходим на вкладку «Активные». В строке «Envelopes» нажимаем на шестеренки.
В открывшемся окне устанавливаем период в 3 (по стратегии), во вкладке «Вид» убираем галочки с полей «Middle» и «Background». Нажимаем «Сохранить».
Настройки готовы. В итоге вид графика должен быть как на рисунке ниже.
Правила открытия ордеров
Торговая стратегия предполагает предварительную интерпретацию вектора движения. На указанном рисунке ближе к правому краю имеем восходящую картину. Так как торговля бинарами предполагает вход по текущей цене, индикатор следует использовать как способ для выявления направления открытии позиции. В данный момент комбинация линий указывает на целесообразность покупки. Особенно повезет тем трейдерам, которые успели открыться несколькими минутами ранее, когда линии четко обрисовали новый восходящий тренд.
Метод удобно применять как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. И даже если трейдер захочет использовать индивидуальное время для удержания в рынке. Например, стандартные настройки предполагают установку минутного интервала до экспирации контракта. Если игрок захочет установить период в 10 минут, текущее расположение линий индикаторов подскажет ему, будет ли выбранное направление ордера соответствовать трендовой ситуации в активе. Дополнительно в этом случае будет полезно применить тактику и на более продолжительном интервале.
Проверяем график с периодом М10, все настроенные активы при этом остаются на своих местах. Видим тот же сильный сигнал к восходящему тренду. Значит тактика, выбрана верно.
Открываемся и ждем. Так как было получено сразу два подтверждающих сигнала на разных отрезках времени графика, позицию можно будет закрыть и ранее срока истечения, если, конечно, получена достаточная текущая прибыль.
Торговые сигналы
В зависимости от расположения границ коридора, система может выдавать советы на покупку и продажу. Особенно ценные из них получаются в момент перехода тренда от бычьего к медвежьему, и наоборот. На рисунке ниже обозначены подобные моменты. В эти периоды можно гарантированно «поймать» нужный тренд, а в случае, если внутри коридора начнет формироваться свеча в обратном направлении, оперативно среагировать на это, открывшись в соответствии с новыми условиями.
На рисунке далее обозначены самые значительные моменты перелома краткосрочного движения. Прелесть стратегии Ларри Вильямса, как уже говорилось, — в возможности применения на любом интервале. При этом получаемые советы будут иметь такой же высокий вес и достоверность.
Может показаться, что предлагаемые методом сигналы приходят с некоторым запозданием. Но в случае с бинарными опционами лучше дождаться четкого подтверждения сигнала, нежели открывать убыточные ордера. Потому что стоимость контракта даже при закрытии в небольшой минус будет списана со счета.
Открыть демо счет и тестировать стратегию
Заключение
Стратегия Ларри Вильямса может работать в бинарных опционах, хотя и с некоторыми отличиями от классических биржевых рынков. Не менее эффективны приемы торговли будут и на Форекс. При правильном подходе система поможет трейдеру распознать верный вектор движения, что для бинаров может практически гарантировать успех. Использовать ее можно бесплатно.
Как торговать по индикатору Ларри Вильямса Индикатор – Williams %R (WPR) или Процентный диапазон Вильямса. Инструкции, стратегии и примеры.
Процентный диапазон Вильямса (Williams %R, W%R, %R, Williams’ percent range, WPR, Процент Уильямса) — очень продуктивный осцилляторный индикатор технического анализа, который Определяет перекупленность или перепроданность актива и указывает на возможный разворот.
Знаменитый алгоритм Вильямса с применением одноименного инструмента всегда интересует многих участников торгов. Он поражает своей удивительной простотой – здесь нет больших сложностей и трудных правил.
Сам разработчик говорит о том, что используя инструмент, он мог совершить несколько десятков прибыльных операций за короткое время. Звучит фантастически, не правда ли?
Краткий гид:
- Создатель индикатора WPR
- В чем кроется интерес трейдеров к индикатору “Процентный диапазон Вильямса”?
- Таймфрейм
- Математическая формула и интерпретация показателей
- Настройка индикатора
- Как торговать, используя индикатор Williams %R
- Дивергенция
- Торговля по тренду с Вильямс %R
- Для каких рынков подходит индикатор Вильямса
- Советы экспертов
Создатель индикатора WPR
Разработал этот индикатор в 70-е годы прошлого столетия Ларри Вильямс (Larry Williams) – успешный и прославленный трейдер, автор трудов по теханализу и торговле на срочном рынке. Л. Вильямс – образец исполнения американской мечты, когда большое состояние человек стремительно приобретает «с нуля».
В 1987 он участвовал в конкурсе Robbins World Cup с депозитом 50 тысяч долларов. За календарный год Вильямс занял первое место и заработал 1,1 млн долларов чистой прибыли. Прирост к депозиту составил 11000% годовых. В торговых системах Ларри использовал собственный индикатор Williams’ Percent Range.
Сам автор разъяснил суть действия инструмента в своем труде «How I made one million dollars last year trading commodities» («Как я заработал один миллион долларов в прошлом году, торгуя на бирже»).
В жизни у трейдера было много взлетов и падений. В 1988 Вильямс снова участвовал в Robbins World Cup, но потерял половину состояния. А в 2006 трейдера арестовали за неуплату налогов при продаже собственной книги. Ларри пришлось заплатить 1 млн долларов, чтобы выйти под залог.
Его дети также отличились в мире спекулятивных операций на рынках. Дочь Мишель – киноактриса, которая получила Оскар за роль в киноленте «Горбатая гора», поучаствовала в Robbins World Cup. Она решила доказать, что успех отца — это не просто совпадение. Ей не удалось побить рекорд, но она увеличила свой депозит за год на внушительные 1000%. Результат Мишель остается третьим в списке лидеров конкурса.
* Кстати, теперь самые актуальные новости публикуются на Telegram-канале Люди делают деньги (заявки принимаются сразу). Не пропускай отборный и полезный контент, которого нет на сайте!
Сын Вильямса Джейсон занялся психиатрией и опубликовал книгу «Как мыслить, чтобы побеждать в трейдинге» (англ. The Mental Edge in Trading)
В 2007 году Ларри Вильямс решил повторить собственное достижение. Трейдеру удалось заработать 1 млн долларов, вернуть себе славу и доказать – принципы, заложенные в Williams %R, работают.
Некоторые исследователи полагают, что первым в создании технического инструмента был Джордж Лейн, который создал осциллятор «Stochastic», подобный «Williams’ %R».
Но все же, вклад Вильямса в разработку данного технического индикатора общепризнан и сам инструмент носит его имя.
В чем кроется интерес трейдеров к индикатору “Процентный диапазон Вильямса”?
«WPR» относится к осцилляторам, действующим на опережение в теханализе, которые более результативны на торгах, нежели инструменты, работающие на трендах и запаздывающие за ценой.
Этот осциллятор выявляет перегрев рынка (перепроданность «oversold» и перекупленность «overbought») и сигнализирует о его развороте.
WPR более чувствительный, сильнее сигнализирует об изменениях, чем «Stochastic» и поэтому быстрее реагирует на смену настроения на бирже.
Таймфрейм
WPR советуют использовать на таймфреймах не ниже 1-часового (H1) и вплоть до дневного (D1). На коротких временных промежутках M1-M30 он может предоставлять обманные сигналы.
Можно отсеять и использовать инструмент на меньших временных промежутках, если сочетать с другими индикаторами. Но небольшие временные промежутки могут генерировать малую прибыль, что не приведёт к значительному увеличению капитала. В таком случае лучше предпочесть активы, по которым спрэд будет минимален.
Чем выше таймфрейм – тем меньше ложных входов. Начинающим трейдерам стоит сконцентрироваться на торговле на дневных графиках, постепенно спускаясь до часовиков.
«Держать позицию лучше всего несколько дней», – пишет Ларри в своей книге.
Торговать ниже М30 нет смысла, много ложных сигналов и спред съедает прибыль. Прибыльно торговать можно и на дневных графиках, а спускаясь ниже, высока вероятность слива всех денег из-за рыночного шума и психологического давления.
При торговле внутри дня трейдеру следует избегать выходных дней. Например, при праздновании Дня Колумба во второй понедельник октября европейские рынки открыты, а в США торговля закрыта. Волатильность в такие дни низкая, расширяется спред и высока вероятность ложных сигналов.
Математическая формула и интерпретация показателей
Чтобы вычислить значение Процентного диапазона Уильямса за период t, необходимо вычесть из текущей цены (closet) максимальный хай за предыдущий период (max (highi)), разделить на разность хая и лоу цены за предыдущие периоды (max (highi) – min (lowi) и умножить значение на 100.
Значение варьируется от -100 до 0. Перепроданностью считается нахождение показателя Williams %R в зоне от -100 до -80, а перекупленностью – от -20 до 0.
Настройка индикатора
Индикатор для удобства отображается в окне под рабочим ценовым графиком и представляет собой кривую «%R», которая демонстрирует положение цены сейчас по отношению к прошлому временному промежутку. Кривая располагается между горизонтальными уровнями минимума и максимума.
Для настройки устанавливаются такие параметры:
- Период (Длина) «%R» – время расчета линии. Оптимально выставить значение «14».
- Стиль линии для наглядности.
- Закрепление max и min – по закрытым свечам, открытым, максимумам и минимумам.
Ларри Вильямс использует период 14. Менять это значение не стоит, Williams %R тестировался с различными параметрами, но трейдеры возвращались к классическому значению.
Единственный возможный альтернативный вариант – W%R с периодом 200. Он используется при инвестировании и позиционной торговле, когда входов должно быть мало, а точность сигналов обязана быть максимальной.
Как торговать, используя индикатор Williams %R
- Максимальные или минимальные вершины W%R находятся в зоне перепроданности или перекупленности.
- Williams %R пересекает значение -80 или -20 и начинает движение к -50.
- Стоп-лосс (англ. Stop Loss) выставляется за локальный максимум/минимум. Сделка закрывается с прибылью, когда W%R пересекает противоположное значение Процентного индикатора Вильямса.
Дивергенция
Появление дивергенции на графике демонстрирует конец текущей тенденции и возможный разворот. Используется трейдерами повсеместно.
Цена рисует новый минимум или максимум, но осциллятор не обновляет лоу или хай. Явный сигнал того, что сила быков или медведей иссякла, они сделали последний рывок, чтобы закрыть текущие позиции. После этого на рынке меняется тенденция, цена идет в противоположном направлении.
Дивергенция «бычьего» характера
Дивергенция «медвежьего» характера
Сигналы на покупку
Дневной график актива AUDJPY. На рынке нет явного тренда. Дивергенция начала образовываться после 25 числа. Цена пробила локальный минимум, но в окне %R показатель не обновил лоу и сформировал дивергенцию – у медведей недостаточно сил двигаться вниз.
Значение W%R пересекло линию -80 и начало двигаться вверх. На графике сформировалось две свечи неопределенности с большими тенями, после этого появилась полнотелая бычья свеча, подтверждающая, цена пойдет вверх.
Сделка закрылась с прибылью на следующий день, когда продавцов на рынке попросту не было, а актив двигался без остановок вверх.
Сигналы на продажу
- Тренд на рынке отсутствует.
- Формируется дивергенция, значение Williams %R находится выше -20.
- Цена начинает двигать значение W%R в противоположную строну и пересекает пунктирную линию.
Сигнал сформировался вечером 1 числа месяца на часовом графике GBPUSD. Стоп-лосс устанавливается за хаем тени свечи. Медвежья свеча формирует паттерн Поглощение (англ. Engulfing Pattern), дополнительный фильтр, подтверждающий верность прогноза. Открывается контракт на продажу.
Если бы трейдер поставил стоп-лосс чуть ниже, его бы выбило из рынка, позиция закрылась, а после этого актив пошел бы в нужном направлении.
На графике наглядно видно, как важно соблюдать все правила торговой системы, набраться терпения и не совершать необдуманных входов. Только соблюдая четкие правила, сумма на депозитном счете увеличится.
Всю ночь цена находилась в канале, под утро актив прорвался вверх, совершил ложный пробой скопления и отправился вниз, принося прибыль только самым терпеливым трейдерам. Уже в 9 утра значение W%R пересекло показатель -80, можно зафиксировать прибыль.
На рынке не должен присутствовать сильный тренд при торговле на дивергенции, так как это может нарушить стратегию. Если будет тренд, то курс будет двигаться по инерции еще некоторое время. Трейдер поймает «лося», сделка закроется по стоп-лоссу, а после этого актив пойдет в нужном направлении.
Торговля по тренду с Вильямс %R
Второй вариант прибыльного использования Процентного индикатора Вильямса – торговля по тренду. Во время движения цена откатывается, создавая возможности для входа в рынок. Тренд можно определить визуально или с помощью скользящих средних. Лучшим считается EMA (Exponential Moving Average, экспоненциальная скользящая средняя) с периодом 50, 100 и 200. Чем больше период – тем сильнее тенденция на рынке.
Один из вариантов использования Williams %R – покупка или продажа после того, как актив выйдет из зоны перекупленности или перепроданности. Прибыль фиксируется при достижении противоположного экстремума Процентного индикатора Вильямса, а на рынке должен присутствовать явный тренд.
Точка входа на покупку
Наблюдается бычий тренд по AUDJPY. На таком рынке лучше исключить сделки на продажу. Во второй половине месяца цена начала откатывать и создавать условия для входа в рынок. 19 числа курс сформировал свечу с большим хвостом. Сам по себе пин-бар ничего не означает, но спустя два дня цена опустилась ниже значения -80 в окне Процентного индикатора Вильямса.
Бычий тренд, отскок от локального минимума, созданного свечой с длинным хвостом, и выход из зоны перепроданности создают все условия, чтобы открыть сделку на покупку. Спустя несколько дней Williams %R снова достиг значения -20, сделку можно закрыть, и зафиксировать прибыль.
Сам Вильямс говорит о необходимости совершения сделок, конечно, только по направлению тренда. При «бычьей» тенденции – только покупать, а при «медвежьей» – продавать.
Точка входа на продажу
На часовом графике USDCHF %R поднялся выше отметки -20 и сигнализировал, на рынке наблюдается сильная перекупленность. Последние 100 свечей актив демонстрирует нисходящий тренд.
Стоп-лосс выставляется за локальный максимум цены на отметке 0,90170. Сделка закрывается по достижении активом нижней границы Williams %R.
Для каких рынков подходит индикатор Вильямса
В среде практикующих трейдеров на FOREX встречается критика в адрес инструмента, якобы он изначально создавался именно для фондового и срочного рынка, не для Форекс, поэтому здесь он не результативен. Но опыт говорит о том, что концепция универсальна – она прекрасно подойдёт для любого рынка, так как расчет идет только на основе курса.
Процентный индикатор Вильямса вписывается в любую торговую систему, чтобы ее улучшить и уменьшить количество ложных входов. Например, Три экрана Элдера – любимая торговая система многих начинающих и продвинутых трейдеров отлично для этого подойдет. В ней используется стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator), который можно заменить на диапазон Вильямса, тогда количество ложных входов уменьшится.
Время начинать зарабатывать
Наверняка вы хотите стабильно получать прибыль. Брокер Alpari работает уже более 24 лет и позволяет стабильно зарабатывать на трейдинге. Здесь есть профессиональные типы счетов с выходом на международный рынок, а ежемесячный торговый оборот превышает $1 000 000 000. Низкие спреды, кредитное плечо до 1:3000, мгновенное исполнение ордеров, более 30 способов пополнить / вывести деньги.
К слову, у Альпари можно торговать на деньги инвесторов через специальные ПАММ счета или платформенную систему. Во многих трейдеров инвестируют более $150 000, а самые успешные управляют капиталом более миллиона долларов. Это лучший брокерский дом, чтобы начать зарабатывать деньги.
Советы экспертов
Williams %R определяет возможные развороты рынка и показывает лучшие входы по тренду. Позволяет взять все движение рынка и поставить минимальный стоп-лосс. Чем выше анализируемый период, тем меньше будет ложных сигналов. Новичкам лучше сосредоточиться на менее волатильных рынках на дневных графиках.
Продвинутым трейдерам можно спуститься на 2-3 таймфрейма ниже и торговать на волатильных активах.
Чтобы уменьшить количество ложных входов, необходимо использовать дополнительные факторы подтверждения. Лучше всего подходит торговля только по тренду, фильтрация скользящими средними и отказ от торговли во время спадов активности колебания цены ночью или на праздники.
Концепция Вильямса отлично работает на любых трендовых активах. «Williams %R» – довольно простой и понятный индикатор. Он очень популярен благодаря своему создателю, который в свое время показал выдающиеся результаты в торговле на бирже. Индикатор работает на опережение рыночной ситуации. Но важно осознавать, что при всех своих достоинствах он не универсален, может давать фальшивые сигналы, поэтому его следует использовать в комбинации с другими инструментами.
Немаловажно неустанно совершенствовать познания и практиковаться в использовании технических индикаторов, ведь сам Великий Вильямс дает наставление: «Хотя тренд развития рынка — это основной объект внимания, но знание, как управлять своими инвестициями, имеет высочайший приоритет».
Загрузка…
Автор: Вадим Белинский
«Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Danone до ценных бумаг Louis Vuitton. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»
Торговая стратегия Ларри Вильямса известна во всем мире. Трейдеров привлекает простота: отсутствие дополнительных индикаторов, сложных правил входа и выхода из сделки. Метод ориентирован на малые таймфреймы, что описано в авторской работе «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Трейдерский метод учитывает психологию торговца. Благодаря такому подходу можно достичь высоких результатов. Метод понравится начинающим трейдерам и опытным торговцам.
Главные особенности стратегии
Автор: Вадим Белинский
«Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Danone до ценных бумаг Louis Vuitton. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»
Торговая стратегия Ларри Вильямса известна во всем мире. Трейдеров привлекает простота: отсутствие дополнительных индикаторов, сложных правил входа и выхода из сделки. Метод ориентирован на малые таймфреймы, что описано в авторской работе «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Трейдерский метод учитывает психологию торговца. Благодаря такому подходу можно достичь высоких результатов. Метод понравится начинающим трейдерам и опытным торговцам.
Главные особенности стратегии
Торговый метод предлагает ограничивается спекуляцией на M5 или M15. Второй таймфрейм ориентирован на тех, кто предпочитает более спокойный метод торговли в сравнении с пятиминутным графиком. От торговца требуются те же качества, что в других методах скальпинга:
- способность к сосредоточению и концентрации внимания на происходящем
- умение быстро принимать решения;
- чувство рынка, поскольку на M15, а тем более, M5 именно внутреннее ощущение рыночной тенденции выходит на передний план по значимости.
Автор назвал торговый метод «Трехбарной системой максимумов и минимумов». По утверждению Вильямса, руководствуясь стратегией, ему удалось последовательно войти в рынок, чтобы заключить более 30 прибыльных сделок подряд.
Индикаторы
Хотя торговый метод отказывается от дополнительных индикаторов, полностью исключить использование аналитических инструментов невозможно. Впрочем, Вильямсу это почти удалось. Торговая система использует всего один индикатор — скользящую среднюю.
Надо построить две линии:
- Период 3, строиться по минимуму свечей, метод построения выбирается Simple;
- Период 3, строиться по максимуму свечей, метод построения выбирается Simple.
Дополнительно надо обязательно установить подходящий цвет линий. Цвет обязательно выбирается по своему вкусу, поэтому главный критерий — удобство восприятия и эстетическая привлекательность.
Правила входа и выхода
Правила входа на рынок простые. Покупать актив надо при соблюдении двух условий:
- стоимость актива достигла отметки 3-периодной скользящей средней, которая установлена на минимум;
- наличие ярко выраженной восходящей тенденции.
Выходить из сделки следует как только стоимость актива достигла отметки 3-периодной скользящей средней, установленной на максимуме. Если трейдер ищет сигналы к продаже, надо искать зеркально противоположные условия. Вильямс дополнительно оговаривает: ориентироваться надо исключительно на локальную тенденцию. Если тенденция направлена на повышение цены, значит надо входить в рынок с покупкой. Если тенденция направлена на уменьшение цены, надо входить в рынок с продажей.
Тенденция и ее развороты определяются на графике с помощью мувингов. При появлении точек разворота можно увидеть перелом в движении самих линий. Это означает, что локальная тенденция меняется, следовательно надо переходить с покупок на продажи, либо наоборот — с продаж на покупки.
Чаще всего разворот тенденции можно увидеть с помощью отдельной свечки. Если это происходит, надо пропустить этот сигнал. Он пока нечеткий. Надо дождаться ярко выраженного четкого сигнала изменения тенденции.
От трейдера требуется следовать за тенденцией, которая формируется рынком. Не надо пробовать прогнозировать будущий разворот, либо пробовать играть против тенденции. Стратегии, которые требуют от трейдера выполнения данных действий более опасны. Торговый метод Вильямса удобный, предлагает значительный доход при минимальных рисках. Уровень дохода зависит только от размера депозита.
Альтернативный взгляд на таймфреймы
Хотя торговый метод Вильямса показывает высокий результат, ряд трейдеров ставит под сомнение правильность выбора пяти- и пятнадцатиминутных таймфреймов. Причина — доход рискует оказаться слишком маленький. Актив за это время пройдет совсем немного. Но это только половина беды. Вторая — спрэд, который может оказаться слишком большим. Результат — трейдер может потерять даже тот уровень дохода, который был бы в случае меньшего спрэда.
Виьямс оговаривает: выбирать надо исключительно те активы, у которых минимальный спрэд, значит: никаких рискованных финансовых инструментов. Следовательно, потенциальный доход еще больше снижается. Теоретически можно увеличить уровень дохода, если выбрать таймфрейм M30, или даже H1. На них все еще локальная тенденция проявляет указанные автором особенности. Но более старшие таймфреймы использовать не рекомендуется.
Автор ничего не сказал о стопах, которые надо использовать, поэтому каждый трейдер волен экспериментировать и пробовать собственный подход. Один из популярных вариантов — отказаться от стопов вообще, закрывать сделку как только тенденция сменилась на противоположную. Альтернативный вариант — действовать интуитивно, в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Ориентация на рынок
Первоначально система создавалась для работы на фьючерсных рынках, лишь потом энтузиасты стали использовать на рынке Форекс. Некоторые считают это ошибкой, что стратегией нельзя пользоваться на валютном рынке Форекс.
На деле трейдеры успешно зарабатывают с помощью системы, подбирая для себя подходящий уровень спрэда и другие особенности валютной пары. Многие торговцы показывают отличный результат на рынке акций и фьючерсов. Поэтому стратегия признается универсальной.
Заключение
Стратегия понравится начинающим и опытным торговцам своей простотой и универсальностью. От торговца требуются навыки скальпинга, способность оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.
Данный торговый метод обладает одним из главных преимуществ любой стратегии — стабильностью и простотой. По этой причине к методу обращаются новички и опытные трейдеры. Последние могут совершенствовать торговый метод, внося в него элементы интуитивного управления финансами, заключая еще больше прибыльных сделок.
Проверенная на практике результативность привлекает трейдеров, поэтому они обращаются к торговому методу.