Уровни фибоначчи в трейдинге инструкция к применению

Для успешного заключения сделок на бирже трейдерам необходимы инструменты анализа текущих рыночных трендов.

Среди них есть группа инструментов, основанных на последовательности Фибоначчи: уровни Фибоначчи, расширения, кластеры, веер, дуги и др. Также на последовательности основана теория волн Эллиотта, которая была изложена в 1930-е годы.

Разбираемся, как строится последовательность Фибоначчи, как работают инструменты, основанные на ней, и как их использовать в трейдинге, чтобы прогнозировать тренды и вовремя совершать сделки.

История и принципы теории Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи была названа в честь европейского математика XII века Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи (Fibonacci). Он описал эту последовательность в «Книге абака» (абак — доска для совершения арифметических вычислений).

Последовательность Фибоначчи — это бесконечный ряд чисел, каждый последующий член которого равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д. В этом ряду отношение одного члена последовательности к предыдущему стремится к 1,618, или к золотому сечению, которое означает наиболее гармоничное отношение целого к его части.

В 1930-е годы американец Ральф Нельсон Эллиотт проанализировал графики различных фондовых индексов за год, месяц, неделю, день, час и так далее и обнаружил, что движения этих индексов происходят волнами, в пропорциях которых также прослеживается отношение 1,618. Эллиотт соединил свою теорию цикличности рынков и числа Фибоначчи в волновую теорию Эллиотта, которой трейдеры пользуются до сих пор.

Позднее на биржах выявили закономерность, что часто коррекции текущих трендов имеют значения последовательности Фибоначчи, которые можно представить процентным отношением от движения цен, равным 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%. Их назвали уровнями Фибоначчи, которые стали частью инструментария в техническом анализе.

Числа этой последовательности симметричны относительно 50%: 38,2% и 61,8% равноудалены от этого значения, как и 23,6% и 76,4%. Получить соотношение 38,2% можно, если разделить один член последовательности на число двумя разрядами правее (13 / 34 = 0,382), а 23,6% получается, если одно число разделить на другое, расположенное на три разряда правее (13 / 55 = 0,236).

Чаще всего трейдеры пользуются тремя значениями: 38,2% (можно округлить до 38%), 50% и 61,8% (62%). Также при необходимости можно использовать в торговле больше членов последовательности: 23,6%, 161,8%, 423% и т. д.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Трейдеры используют уровни Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 50% и т. д.), чтобы определить с наибольшей вероятностью, когда может закончиться коррекция текущего доминирующего на рынке тренда, и увидеть сам тренд. При этом движение тренда понимается как интервал от его начала до его завершения. Для восходящего движения тренд начинается в низшей точке (0%) и заканчивается в высшей точке (100%), а для нисходящего движения — наоборот. На графике цен уровни Фибоначчи расположены параллельно горизонтальной оси координат.

Трейдеры используют уровни Фибоначчи для анализа трендов. Например, если коррекция пробила уровень 61,8%, то это означает, что текущий тренд, вероятно, сломлен. Покупку можно совершать, если цена в ходе коррекции против доминирующего восходящего тренда доходит до уровня коррекции и отталкивается от него. А если цена пробивает такой уровень и не делает отскока, он игнорируется.

Почему «Газпром» не выплатит дивиденды и как это решение повлияет на фондовый рынок

Например, если стоимость акции выросла на 100 рублей за штуку, скорректировалась вниз на 23,6% и опять начала расти, такую бумагу стоит покупать. Если же после коррекции бумага продолжает дешеветь, то пока в нее не стоит инвестировать.

Если же доминирующий тренд нисходящий, то есть цена на актив снижается, и в ходе коррекции вверх она доходит до уровня Фибоначчи и отскакивает вниз, то такой актив стоит продавать. Если цена доходит до фибо-уровня и пробивает его, то есть продолжает расти, этот уровень можно проигнорировать.

Современные трейдеры используют уровни Фибоначчи не как самостоятельный инструмент, а в дополнение к другим методам исследования рынка. Один из самых распространенных терминалов для торговли на фондовом рынке в России — Quik предлагает пользователям несколько инструментов на основе ряда Фибоначчи: уровни, веер, дуги и временные зоны.

Здесь вы можете подобрать брокера, с которым начнете торговлю на бирже, а тут — изучить интересующие вас акции.

Преимущества и недостатки уровней Фибоначчи

У уровней Фибоначчи, как и у любого другого инструмента, есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

• Уровни Фибоначчи достаточно просто рассчитать и построить.
• Этот инструмент подходит для анализа любых активов, рынков, сессий, временных периодов.
• Уровни Фибоначчи могут взаимодействовать с другими инструментами, к примеру трендовыми линиями или скользящими средними, а также с любыми стратегиями торговли.
• По уровням Фибоначчи можно определить точки входа и выхода из сделок, так как уровни — это ориентиры для коррекций или ценового импульса.

Но стоит учитывать, что у уровней Фибоначчи есть несколько недостатков, из-за которых трейдеры не могут выстроить эффективную стратегию, не используя дополнительные инструменты анализа рынка.

Недостатки:

• Уровни Фибоначчи нельзя построить в реальном времени, потому что за базу для расчета берется законченное движение, которое можно определить на уже сформированном ценовом графике.
• Субъективные ошибки трейдера, например при определении завершенной ценовой волны, могут привести к смещению уровней Фибоначчи и их неточной работе.
• Уровни Фибоначчи не могут показать однозначно моменты для входа и выхода из сделок, потому что цена не обязательно должна отреагировать на пересечение одного из уровней, а также возможны ложные пробои.

Применение уровней Фибоначчи в трейдинге

Трейдерам нужны ценовые ориентиры, чтобы определить, стоит ли покупать тот или иной актив сейчас, стоит ли продать какие-то бумаги и на каком уровне цена может изменить свое движение.

Уровни Фибоначчи, которые можно использовать вместе с другими инструментами, и становятся такими ориентирами.

Волны Эллиотта

Ральф Нельсон Эллиотт обосновал свою теорию волн числами из последовательности Фибоначчи — 3, 5 и 8. Согласно теории, полный волновой цикл состоит из восьми волн: пять из них входят в цикл роста и три — в коррекционный цикл. Цикл роста состоит из трех волн повышения и двух волн понижения. А в коррекционном цикле на две волны понижения приходится одна волна повышения.

В теории волн Эллиотта говорится о вложенности волн, или фрактальности. Это означает, что любая волна может считаться частью большей волны, а также может состоять из нескольких волн меньшего размера.

На практике эта теория показывает, что чем увереннее дорожают акции, тем больше они привлекают покупателей. А при падении цены все больше игроков хотят продать такие активы. При этом в момент, когда цена достигает своего справедливого уровня, начинается процесс коррекции.

Трейдеры могут использовать теорию волн Эллиотта для определения точки входа и целевой прибыли при входе в сделку. Для этого нужно помнить, что волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Например, вторая волна импульса — это 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны. Третья волна обычно имеет соотношение 161,8% к первой волне. Четвертая волна имеет соотношение в 14,6%, 23,6% или 38,2% от третьей волны. А пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, может быть равна первой волне или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.

Расширение Фибоначчи

Этот инструмент помогает рассчитать целевые показатели прибыли и спрогнозировать, насколько может измениться цена после завершения коррекции. Расширения Фибоначчи показывают, как далеко цена может продвинуться вверх или вниз после отката.

Наиболее часто используемые уровни расширения — 100%, 161,8%, 200% и 261,8%.

Расширение Фибоначчи связано с теорией волн Эллиотта и строится на основе первой и второй волн. В теории Эллиотта говорится, что отношение третьей волны к первой составляет 1,618.

То есть трейдеры могут рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две уже сформировались. В большинстве торговых терминалов для этого есть инструмент «Расширение Фибоначчи», который строится с использованием трех точек: начало и конец первой волны и конец второй волны. В результате расчета инвестор видит на экране уровни Фибоначчи, и уровень со значением 1,618 будет отмечать прогнозный конец третьей волны.

Что показывает рыночная капитализация компании и в чем ее ценность для инвестора

Кластеры: объединение нескольких уровней Фибоначчи для усиления сигналов

Кластер Фибоначчи — это место на графике цены, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. Они построены на последовательности трендов разной длины и направленности.

Согласно теории кластера, если несколько уровней коррекции или расширения Фибоначчи собираются вблизи одной ценовой отметки, то эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.

Веер Фибоначчи

Этот инструмент используется трейдерами для расчета точек, в которых может завершиться коррекция. Его стоит использовать вместе с другими методами определения длины коррекции. При построении веера Фибоначчи могут возникнуть погрешности в зависимости от масштаба и выбранного временного периода, из-за чего сигналы могут трактоваться неправильно.

Для построения веера Фибоначчи нужно определить минимум и максимум трендового движения или волны и соединить их прямой линией. Через точку окончания трендового движения нужно провести вертикальную линию, а сами лучи будут выходить из точки его начала. Лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В результате лучи будут показывать возможные точки окончания коррекции, в которых можно открывать позицию.

Как строить уровни Фибоначчи

Каждый уровень Фибоначчи является частью предыдущей закончившейся волны. Поэтому для построения уровней нужно определить на графике цены законченное движение. То есть нужно установить волну до начала коррекции, найти разницу между максимальной и минимальной ценами движения, поставить начальную точку (0%) на одном из этих значений и нанести уровень на график.

Торговые платформы, которыми пользуются трейдеры, уже включают в свои инструменты линии или уровни Фибоначчи, чтобы инвестору не нужно было рассчитывать их самостоятельно.

Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни Фибоначчи в 38,2%, 50% или 61,8%, отмечает инвестиционный советник «Открытие Инвестиций» Алексей Денискин. По его словам, эти уровни являются идеальными точками для открытия и закрытия позиций.

Выбрать брокера для инвестиций

«Правило простое — открывать позицию в случае растущего тренда надо чуть выше указанных уровней, а защитные стопы ставить ниже этих значений. Для падающего тренда и открытия коротких позиций все зеркально наоборот», — поясняет он.

Для фиксации прибыли, добавляет Денискин, как правило, используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Мамонтов отмечает, что первая цель роста/падения находится на уровне 1,618. При этом цель отката тренда находится на уровнях 38,2–61,8%.

Денискин поясняет, что такой способ определения ценовых ориентиров более качественно работает на больших временных масштабах, но применим и при спекулятивной торговле. Многие успешные трейдеры строят на уровнях Фибоначчи свои стратегии, отмечает он.

Примеры успешного применения уровней Фибоначчи

Лучше всего уровни Фибоначчи можно изучить на длительных временных промежутках.

Так, исторические максимумы цен на иностранные бумаги и сырьевые товары, поставленные в 2014, 2019 и 2021 годах — это уровни коррекции по Фибоначчи в 261,8% и 361,8% к кризисному уровню 2007–2009 годов, говорит аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Для индексов и российских «голубых фишек» уровни коррекции составили 161,8% и 261,8% к 2007–2009 годам.

Текущий исторический максимум индекса РТС, продолжает Афанасьева, — это уровень коррекции 423,6% к кризису 1997–1998 года, а пик цены на золото — это уровень в 261,8% к падению цен на сырье 1980–2001 годов.

«По моему мнению, это лучший инструмент для прогнозирования исторических максимумов», — отмечает аналитик.

По ее словам, уровни коррекции Фибоначчи за два — четыре года до того, как «Автоваз», «МегаФон», «Дикси» и «Детский мир» перестали быть публичными, показали, что технический анализ их котировок «кончился». «Это ценные сведения, которые позволили многим людям, пользующимся уровнями, сохранить капитал», — добавляет она.

При этом уровни коррекции Фибоначчи не могут давать очень высокий доход, даже если использовать их на бумагах с высокой волатильностью, отмечает Афанасьева. При торговле за неделю такой метод может давать доходность в 1,5–2%, а при средне- и долгосрочных позициях могут помочь собрать движения в 30–50%, добавляет она. Но успех трейдера будет зависеть от риск-менеджмента, выдержки человека, четкого торгового расписания и дисциплины, считает аналитик.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи в трейдинге: памятка

• Для построения уровней Фибоначчи нужно определить завершенный тренд или его завершенное движение (волну). Затем в рамках нового цикла нужно определить минимум и максимум движения волны и присвоить им уровни в 0% и 100%. Если движение восходящее, нулевой уровень будет внизу, а если нисходящее, то вверху. Основные уровни Фибоначчи, которыми пользуются трейдеры, — это 38,2%, 50% и 61,8%.
• Один из инструментов на основе последовательности Фибоначчи — это уровни коррекции. Чаще всего используются уровни коррекции в 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Если цена корректируется против доминирующего восходящего тренда, доходит до уровня коррекции и отталкивается от него, можно совершать покупку актива. Если же цена пробивает этот уровень и не делает отскока, он игнорируется.
• При коррекции против доминирующего нисходящего тренда цена может отскочить от уровня коррекции и снова пойти вниз — в таком случае бумаги следует продавать. Если же цена пробила уровень 61,8%, это означает, что начался новый тренд, то есть нужно строить новые уровни коррекции.
• Теория волн Эллиотта позволяет трейдерам определять точки входа и целевой прибыли при входе в сделку, так как волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Вторая волна импульса составляет 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны, третья — 161,8% к первой волне. Четвертая волна относится к третьей на уровне 14,6%, 23,6% или 38,2%, а пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, быть равной первой или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.
• Согласно теории Эллиотта, отношение третьей волны к первой составляет 1,618. Это позволяет трейдерам рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две сформировались. Этот инструмент называется «расширение Фибоначчи».
• На графике может образоваться кластер Фибоначчи. Это место, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. В теории кластера говорится, что эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.
• Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни 38,2%, 50% или 61,8%. Это идеальные точки для открытия и закрытия позиций, считают аналитики. А для фиксации прибыли часто используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.

С помощью сервиса Банки.ру вы можете больше изучить тему инвестиций, выбрать подходящего брокера, а также купить интересующие вас акции, облигации или ПИФы, узнать ситуацию на рынке металлов, валюты и недвижимости.

Еще по теме:

Куда вложить миллион рублей: советы экспертов

Ребят сегодня хочу вас познакомить с интересным инструментом, уровни Фибоначчи — Уровни Фибоначчи в основном используются для определения уровней поддержки и сопротивления. Это то что как раз стоит знать новичку.

Последовательность Фибоначчи имеет множество интересных математических свойств. Этот числовой ряд встречается во всей живой природе ― от расположения листьев на деревьях до спиралевидных галактик. Кажущийся хаос на валютном рынке также подчиняется закономерностям. В статье обсудим, как применяют уровни Фибоначчи в трейдинге и разберем рабочую стратегию торговли.

Ввиду вас в курс дела о чем мы сегодня с вами поговорим.

Содержание:
Уровни Фибоначчи в трейдинге что это,
Инструкция к применению,
Стратегия торговли с примерами,
Индикаторы,
Плюсы и минусы,
Рубрика «Вопрос-ответ».

Что это такое Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи состоит из бесконечного множества чисел. Каждое ― сумма пары предыдущих. Начиная с пятого, они увеличиваются по принципу золотого сечения. Любое следующее число больше в 1,618 раз. Сам числовой ряд выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Кроме ключевого 1,618, есть еще несколько подобных. Они получаются при делении любого числа из ряда на число, находящееся на две и три позиции справа. Таким образом получаются три важных соотношения, действующих на протяжении всего числового ряда ― 61,8%, 38,2% и 23,6%. Для работы с графиками трейдеры добавляют еще несколько значений ― 0, 50, 100.

Эти числа отражают закономерности, которые относятся ко всему окружающему. Соответственно, и к колебаниям цены на рынке. Проведя линии по этим значениям, трейдеры получают полосы, выступающие как стандартные поддержка и сопротивление. Отличие от обычных заключается в том, что они построены по принципу золотого сечения.

Fibo levels называют коррекционными. Их откладывают на графике не просто так. Для расчета выбирают сильное трендовое движение, которое делят на отрезки по установленным соотношениям. Получаются черты, где цена корректируется после трендового движения. В этих местах она замедлится, и произойдет пробой или отскок.

Уровни Фобоначчи в трейдинге

Фибо обычно не применяют как самостоятельную стратегию. Это вспомогательный метод анализа, помогающий найти зоны коррекции. Приближение котировок к линии не является сигналом для открытия сделки.

Fibo levels многофункциональны, их применяют с разными целями:

как поддержку и сопротивление для торговли по классическим стратегиям на пробой или отскок;
как целевые зоны для выставления stop-loss и take-profit;
дополнительное подтверждение сигналов, полученных с помощью других методов;
для поиска потенциальных зон разворота.
Как видно, техника дает множество областей применения. Поэтому Fibo levels активно используются как вспомогательная методика в множестве стратегий.

Как пользоваться

В добавлении алгоритма на график нет ничего сложного. Он по умолчанию включен во все известные торговые терминалы, в том числе Metatrader. Самостоятельно скачивать и устанавливать не требуется. Проблема заключается в том, чтобы найти конкретную область для растягивания сетки.

тобы определить места коррекции, нужно сперва обнаружить тренд. Сложности возникают на этом этапе.

Первое, что нужно сделать ― определить ситуацию на рынке. Если котировки движутся в боковике, нет смысла использовать Фибо.

визуально. Можно чуть уменьшить масштаб и постараться заметить сильные колебания. Метод субъективный, но так и работает большинство (пример ниже)

После на графике нужно нажать на выбранный экстремум и, не отпуская кнопку, растянуть сетку слева направо.

При необходимости инструмент настраивают. Линии выделяют двойным щелчком, а затем правой кнопкой мыши вызывают меню.

Перейдем к основным моментам Фибоначчи

Сигнал к открытию сделки на покупку

Тут идет комбинация с индикаторами

-цена пересекает мувинг снизу вверх;
-стохастик выходит из зоны перепроданности;
-по последней волне натянута сетка, и пересечение цены и мувинга происходит на одном из Fibo levels.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливают в зависимости от того, где была открыта позиция. Стандартно их размещают неподалеку от следующей линии. Не стоит устанавливать приказы четко вровень значимой полосе. Котировки не всегда доходят точно до конкретного значения. Стоп лучше выставить чуть дальше уровня, а тейк ― немного раньше.

Правила для продаж ― зеркальные. Эта стратегия очень простая и может использоваться всеми трейдерами независимо от степени подготовки. Важно, что индикаторы в ней легко заменить без потери эффективности системы. Главное ― соблюдать базовое соотношение. Обязательно нужно использовать уровни, трендовый индикатор и осциллятор. Дальше рассмотрим, как работает эта стратегия на практике.

Задавайте свои вопросы в комментарии и ставьте лайки!

Уровни Фибоначчи — инструмент технического анализа. Многие трейдеры верят, что с их помощью можно прогнозировать стоимость акций или других ценных бумаг.

Что такое уровни Фибоначчи

Для определения движения цены актива трейдеры ориентируются на уровни поддержки и сопротивления. Первый уровень как бы поддерживает цену, не давая ей опуститься ниже. Второй — от которого цена разворачивается при приближении снизу вверх. Уровни Фибоначчи — это инструмент технического анализа, с помощью которого трейдеры стараются их определить.

Уровни Фибоначчи зависят от последовательности чисел Фибоначчи. Она выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и далее. То есть каждое число является суммой двух предыдущих чисел, например 3 — это сумма 2 и 1. Последовательность продолжается бесконечно. Каждое число примерно в 1,618 раз больше по сравнению с предыдущим. Эта закономерность между числами лежит в основе специальных коэффициентов, из которых строят уровни Фибоначчи.

Основные коэффициенты, которые используются в уровнях Фибоначчи — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Каждый коэффициент можно получить, если разделить одно из чисел последовательности на другое. Ключевой коэффициент Фибоначчи — 61,8% — можно найти, если разделить одно из чисел на то, которое следует за ним. Например, 21 / 34 = 0,6176, а 55 / 89 = 0,61798. Коэффициент 38,2% получается, если разделить числа, которые располагаются по обе стороны от другого числа. Например, 55 / 144 = 0,38194. Коэффициент 23,6% находится, если разделить любое из чисел на число, которое стоит на три позиции правее. Например, 8 / 34 = 0,23529.

Каждый уровень Фибоначчи показывает в процентах коррекцию цены актива по сравнению с ее прошлым значением. Трейдеры часто используют уровни Фибоначчи потому что их можно составить между двумя любыми ценовыми точками. Допустим стоимость акции выросла на 10 долларов и затем упала на 2,36 доллара. В этом случае коррекция цены составила 23,6% — число Фибоначчи. В техническом анализе уровни Фибоначчи помогают трейдерам определять моменты, в которых цена актива может перестать падать или расти, и развернется в другую сторону.

Для чего используют уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи помогают инвесторам предсказывать динамику стоимости ценной бумаги в зависимости от ее текущей стоимости. Поэтому уровни Фибоначчи могут применять инвесторы, которые используют разные стратегии торговли. Инвесторы, которые открывают длинные позиции — следят за уровнями поддержки. То есть определяют минимальный уровень цены, от которого котировки могут оттолкнуться и пойдут вверх. Инвесторы, которые открывают короткие позиции — следят за уровнями сопротивления. То есть определяют потенциальный предел стоимости акции, после достижения которого котировки могут пойдут вниз.

Подробнее об уровнях поддержки и сопротивления — в статье Как читать графики на бирже: краткое руководство для начинающих инвесторов.

Нет формул, чтобы вычислить уровни Фибоначчи. Когда инвестор хочет использовать этот индикатор — он выбирает две точки на графике стоимости ценных бумаг. После этого можно построить линии, которые будут составлять определенные проценты между двумя значениями цены.

Например, цена акции выросла с 10 до 15 долларов. Эти два ценовых уровня являются точками, которые используют для построения уровней Фибоначчи. В этом случае уровень 23,6% = 13,82 доллара (15 долларов ー (5 долларов * 0,236) = 13,82 доллара). Уровень 50% = 12,50 долларов (15 долларов ー (5 долларов США * 0,5) = 12,50 долларов).

Уровни Фибоначчи используют в ситуации, когда рынок находится в восходящем или нисходящем тренде. В этом случае уровни Фибоначчи потенциально позволяют инвесторам прогнозировать стоимость ценных бумаг. Теория заключается в следующем: после того, как направление тренда изменится — стоимость ценной бумаги «корректируется» или возвращается к предыдущему ценовому уровню. После этого она возобновляет движение в направлении своего тренда. Уровни Фибоначчи можно легко рассчитать в торговом терминале или в инвестиционном сервисе.

Уровни Фибоначчи для нисходящего тренда

Чтобы проанализировать динамике стоимости акций с помощью уровней Фибоначчи при нисходящем тренде — нужно выбрать максимальную и минимальную цены. Они определяют диапазон, из которого они будут рассчитываться. Уровни нисходящего тренда можно рассчитать по простой формуле:

Уровень Фибоначчи = минимальная цена + (максимальная цена ーминимальная цена) * уровень Фибоначчи

Используем уровни Фибоначчи, чтобы проанализировать компанию Amazon. В период с 18 ноября 2021 года по 26 января 2021 года стоимость акций компании падала. Допустим инвестор решил проанализировать этот период с помощью уровней Фибоначчи. В качестве максимального значения стоимости в этом временном отрезке можно выбрать 184,80 долларов за акцию. Минимальное значение — 138,87 долларов.

Инвесторам не нужно рассчитывать уровни Фибоначчи самостоятельно. Многие инвестиционных сервисы позволяют автоматически построить уровни Фибоначчи. В случае Amazon они равны: уровень 38,2% — 156,4 долларов, уровень 50% — 161,80 доллар и уровень 61,8% — 167,25 долларов. После этого необходимо отслеживать динамику стоимости акции компании в течение следующих нескольких месяцев.

На графике выше видно, что 26 января 2020 года стоимость акций Amazon начала расти и приближаться к уровню сопротивления 38,2%. Инвестор может заметить эту динамику и продать акции. Но график пробил уровень 38,2% и начал приближаться к 50%. Инвестор снова может открыть позицию и продать акции до уровня 50%. Как только стоимость акций достигла этого уровня сопротивления — она снова начала падать.

То есть в период нисходящего тренда трейдеры могут зарабатывать на колебании стоимости акций. Такую стратегию используют трейдеры, которые открывают короткие позиции или шортят. Это высокорискованные инвестиции. Стоимость акций может резко измениться и пробить все уровни сопротивления. Поэтому начинающим инвесторам лучше открывать длинные позиции и пробовать заработать на росте стоимости ценных бумаг.

Уровни Фибоначчи для восходящего тренда

Чтобы построить уровни Фибоначчи для восходящего тренда, нужно тоже выбирать максимальный и минимальный уровень стоимости ценной бумаги. После этого можно проанализировать уровни поддержки и принимать инвестиционное решение. Уровни Фибоначчи для восходящего тренда рассчитываются по формуле:

Уровень Фибоначчи = максимальная цена ー (максимальная цена ーминимальная цена) * уровень Фибоначчи

Предположим, что инвестор решил проанализировать динамику акций компании Netflix. Для этого он выбрал отрезок с 27 сентября 2019 года по 11 ноября 2019 года. В этот период акции компании стабильно росли и инвестор захотел совершить выгодную сделку. В качестве максимального значения стоимости он выбрал 263,08 долларов за акцию. В качестве максимального значения — 294,18 долларов.

Уровни Фибоначчи для Netflix составили: 38,2% — 282,2 доллара, уровень 50% — 278,6 долларов и уровень 61,8% — 274,9 доллара. На графике ниже видно, что 14 ноября стоимость акций достигла уровня Фибоначчи — 38,2%. Инвестор мог предположить, что котировки оттолкнуться от этого уровня поддержки и открыть длинную позицию. Видно, что после этого акции действительно пошли вверх и значительно превысили прошлые значения стоимости.

Когда стоимость акций компании растет, трейдеры часто открывают длинные позиции и совершают выгодные долгосрочные сделки. В этом случае можно как на дополнительный источник информации смотреть на уровни Фибоначчи и определять предел стоимости, ниже которого котировки скорее всего не опустятся. Длинные позиции — это менее рискованный способ инвестировать. В этом случае можно не обращать внимание на текущие колебания стоимости ценных бумаг. Поэтому начинающим инвесторам лучше использовать длинные позиции.

Недостатки уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи позволяют выстраивать прогноз только на основании прошлых значений стоимости акций. Они не коррелируют с реакцией рынка на новости, пресс-релизы менеджмента компаний и финансовую отчетность. Поэтому многие трейдеры не используют уровни Фибоначчи и выстраивают инвестиционную стратегию с помощью фундаментального анализа.

Уровни Фибоначчи просто отражают определенную числовую закономерность. Они не зависят от фактических данных и не подтверждаются логическими доказательствами. При этом уровни Фибоначчи указывают только на уровни восстановления или поддержки и не дают сильных сигналов, которые точно помогут инвесторам ответить на вопрос — стоит вкладываться в определенные акции или нет. Поэтому начинающим инвесторам лучше открывать длинные позиции и применять фундаментальный анализа. Подробнее о нем — Фундаментальный анализ фондового рынка — минимум, который должен знать каждый инвестор

Последовательность Фибоначчи имеет множество интересных математических свойств. Этот числовой ряд встречается во всей живой природе ― от расположения листьев на деревьях до спиралевидных галактик. Кажущийся хаос на валютном рынке также подчиняется закономерностям. В статье обсудим, как применяют уровни Фибоначчи в трейдинге и разберем рабочую стратегию торговли.

Содержание:

• Уровни Фибоначчи в трейдинге что это,
• Инструкция к применению,
• Стратегия торговли с примерами,
• Индикаторы,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Что это такое

Последовательность Фибоначчи состоит из бесконечного множества чисел. Каждое ― сумма пары предыдущих. Начиная с пятого, они увеличиваются по принципу золотого сечения. Любое следующее число больше в 1,618 раз. Сам числовой ряд выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Кроме ключевого 1,618, есть еще несколько подобных. Они получаются при делении любого числа из ряда на число, находящееся на две и три позиции справа. Таким образом получаются три важных соотношения, действующих на протяжении всего числового ряда ― 61,8%, 38,2% и 23,6%. Для работы с графиками трейдеры добавляют еще несколько значений ― 0, 50, 100.

Эти числа отражают закономерности, которые относятся ко всему окружающему. Соответственно, и к колебаниям цены на рынке. Проведя линии по этим значениям, трейдеры получают полосы, выступающие как стандартные поддержка и сопротивление. Отличие от обычных заключается в том, что они построены по принципу золотого сечения.

Fibo levels называют коррекционными. Их откладывают на графике не просто так. Для расчета выбирают сильное трендовое движение, которое делят на отрезки по установленным соотношениям. Получаются черты, где цена корректируется после трендового движения. В этих местах она замедлится, и произойдет пробой или отскок.

Значения уровней

Не все линии имеют одинаковое значение. Наиболее важные ― 38,2%, 50,0% и 61,8%. Второстепенные ― 23,6% и 78,6%. Их используют не всегда. Каждый имеет характеристику:

• 23,6%. Первое препятствие для цены. Оно недостаточно сильное, чтобы вызвать разворот. Но в этой зоне котировки часто притормаживают, образуя небольшую консолидацию. 23,6% используют для проверки правильности построения сетки. Ордера здесь пока не открывают;
• 38,2%. Важный коэффициент, применяется для открытия сделок. Если цена прошла 23,6% и не откатилась, значит, движение достаточно сильное. Поэтому при пересечении 38,2% можно войти в рынок. Тейк-профит устанавливают на 50%, а стоп-лосс ― на 78,6%;
• 50,0%. Очень важная зона. Если котировки ее преодолеют, значит, движение мощное и будет уверенно стремиться дальше. Либо произойдет откат. Тогда сделки открывают в противоположном направлении;
• 61,8%. Даже самое сильное движение имеет все шансы развернуться здесь. Если этого не произошло, значит, рынок двигают крупные участники и можно зайти вместе с ними по направлению тренда;
• 78,6%. В этой области обычно отмечается скопление стоп-приказов. Если цена дойдет до них и активирует ордера, вероятность разворота высока. Но если котировки преодолеют 78,6%, есть вероятность добраться до 100%;
• 100%. Предельный коэффициент. Если удалось до него дойти, разворот неизбежен. Он может произойти не сразу, а через небольшой промежуток времени. Здесь прогнозируют слом тенденции и рассматривают сделки в обратном направлении после получения подтверждения.

Начинающим закономерности кажутся сложными. Но стоит понаблюдать на реальном графике, как все становится понятно. После сильного тренда наступает коррекция. Проценты прогнозируют ее величину.

Чем выше процент, тем меньше вероятность, что коррекция дойдет до этих областей.

Уровни Фобоначчи в трейдинге

Фибо обычно не применяют как самостоятельную стратегию. Это вспомогательный метод анализа, помогающий найти зоны коррекции. Приближение котировок к линии не является сигналом для открытия сделки.

Fibo levels многофункциональны, их применяют с разными целями:

• как поддержку и сопротивление для торговли по классическим стратегиям на пробой или отскок;
• как целевые зоны для выставления stop-loss и take-profit;
• дополнительное подтверждение сигналов, полученных с помощью других методов;
• для поиска потенциальных зон разворота.

Как видно, техника дает множество областей применения. Поэтому Fibo levels активно используются как вспомогательная методика в множестве стратегий.

Как пользоваться

В добавлении алгоритма на график нет ничего сложного. Он по умолчанию включен во все известные торговые терминалы, в том числе Metatrader. Самостоятельно скачивать и устанавливать не требуется. Проблема заключается в том, чтобы найти конкретную область для растягивания сетки.

Чтобы определить места коррекции, нужно сперва обнаружить тренд. Сложности возникают на этом этапе.

Первое, что нужно сделать ― определить ситуацию на рынке. Если котировки движутся в боковике, нет смысла использовать Фибо.

Подойдет только сильное направленное движение. Есть несколько способов найти его на графике:

• визуально. Можно чуть уменьшить масштаб и постараться заметить сильные колебания. Метод субъективный, но так и работает большинство;

• с помощью индикатора ZigZag. Он отмечает экстремумы и проводит через эти точки отрезки. Новичкам может быть полезен такой вспомогательный инструмент. Между экстремумами обычно проходит сильное движение;

• с помощью трендовых индикаторов, к примеру, скользящих средних. Если нанести на график мувинг, за смену тренда принимают его пересечение с ценой. От этой точки ожидают появление новых минимумов (максимумов). Это и будут отрезки, подходящие для построения сетки.

Когда трейдер разобрался с определением трендового движения, можно натянуть сетку Фибо. Это позволит выделить зоны коррекции, на которых открывают сделки.

Если тенденция восходящая, определяют минимум. И наоборот, для нисходящей находят максимум. Сетка натягивается от экстремума, вниз или вверх соответственно.

В терминале MetaTrader 4 инструмент находится в меню «Вставка» ― «Фибоначчи» ― «Линии». Щелкнув по нему мышкой, пользователь запускает алгоритм.

После на графике нужно нажать на выбранный экстремум и, не отпуская кнопку, растянуть сетку слева направо.

При необходимости инструмент настраивают. Линии выделяют двойным щелчком, а затем правой кнопкой мыши вызывают меню.

В настройках можно добавить дополнительные значения, убрать ненужные, сменить цвет и толщину.

Стратегии торговли

Fibo levels не используются самостоятельно, зато удачно реализуются как комплексный инструмент в составе стратегий. Их можно сочетать с индикаторами, методами теханализа, свечными паттернами.

Рассмотрим одну из классических торговых систем, которая построена на нескольких базовых инструментах:

• уровни (в данной стратегии ― Фибоначчи);
• трендовый индикатор (здесь ― скользящая средняя);
• осциллятор (используем стохастик).

Такой набор ― универсальная формула, на которой строится множество стратегий. Каждый инструмент играет свою роль. Трейдер определяет направление тренда с помощью мувинга, ищет входы на уровнях, фильтрует ложные сигналы с помощью стохастика. По этой базовой схеме инструменты можно заменять на более удобные и привычные.

Сигнал к открытию сделки на покупку:

• цена пересекает мувинг снизу вверх;
• стохастик выходит из зоны перепроданности;
• по последней волне натянута сетка, и пересечение цены и мувинга происходит на одном из Fibo levels.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливают в зависимости от того, где была открыта позиция. Стандартно их размещают неподалеку от следующей линии. Не стоит устанавливать приказы четко вровень значимой полосе. Котировки не всегда доходят точно до конкретного значения. Стоп лучше выставить чуть дальше уровня, а тейк ― немного раньше.

Правила для продаж ― зеркальные. Эта стратегия очень простая и может использоваться всеми трейдерами независимо от степени подготовки. Важно, что индикаторы в ней легко заменить без потери эффективности системы. Главное ― соблюдать базовое соотношение. Обязательно нужно использовать уровни, трендовый индикатор и осциллятор. Дальше рассмотрим, как работает эта стратегия на практике.

Пример торговли

Посмотрим на примере, как применяются уровни фибоначчи в трейдинге. Для торговли используем валютную пару EUR/USD на таймфрейме Н1. Сразу установим два индикатора:

• Moving average с периодом 10;
• Stochastic oscillator со стандартными настройками.

Найдем на графике место, где цена пересекает мувинг. В реальной торговле мы бы просто ждали, когда такой момент наступит. На скриншоте видно, что после сильного восходящего движения произошел разворот.

В этой зоне скользящая средняя пересекла котировки, что подтверждает начало нисходящего тренда. Стохастик вышел из зоны перекупленности и также движется вниз. Считаем, что два первых сигнала совпали.

Теперь нужно проверить, как расположены Fibo levels. Находим последнюю волну и растягиваем сетку между ее экстремумами. Движение четко видно даже без вспомогательных инструментов.

Видно, что пересечение с мувингом произошло точно на 23,6%. Значит, предполагаем, что это коррекция. Можно открыть позицию в направлении, противоположном предыдущему (растущему) движению. Входим в сделку на следующей свече. Стоп-лосс устанавливаем чуть дальше 23,6%. Расстояние получается небольшое. Это хорошо ― в случае ошибочного прогноза убыток не будет существенным.

Тейк-профит устанавливать не будем. Если наблюдать за терминалом нет возможности, его нужно выставить немного не доходя до следующей линии 38,2%. Если есть возможность следить за движением, лучше посмотреть, как цена поведет себя у следующих Fibo levels. Хорошим решением также будет частичное закрытие на каждой линии, либо использование трейлинг-стопа.

Дальше остается только наблюдать. Цена уверенно пробивает 38,2% и движется вниз. Если бы был установлен тейк-профит, он бы уже сработал и позиция закрылась в плюс. Мы не ставили его, поэтому смотрим дальше. Возле 50% возникает небольшая заминка. Неудивительно, это важная область. Но на третьем баре сопротивление пройдено и падение продолжается.

Цена уверенно доходит до 61,8%. Здесь она не может преодолеть черту и отскакивает. Когда становится очевидно, что она направляется обратно к 50%, позицию закрываем вручную.

Это происходит вблизи зоны 50%. То есть можно было зафиксировать прибыль раньше, еще в период заминки в этой области. Но мы взяли несколько дополнительных пунктов.

Тестировать стратегию лучше на демо-счете или на бонусы. Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex.

Забери сейчас!

Индикаторы Фибоначчи

Если человек затрудняется с самостоятельным построением, можно воспользоваться специально созданными индикаторами. Они определяют экстремумы и растягивают по ним сетку автоматически. Ниже приведены несколько популярных вариантов.

AUTO FIBO RETRACEMENT-V2

Программа без спецэффектов, строит сетку на выбранном таймфрейме по экстремумам. Выполняет работу за трейдера. Дополнительных функций нет. Это базовый вариант для новичков, которые затрудняются с самостоятельной разметкой.

Также можно проверять свои мысли с помощью алгоритма, сравнивая полученные значения.

Скачать индикатор Фибоначчи для мт4 можно по ссылке.

DayFibo

Простой индикатор, делающий расчет на дневных графиках. Линии строятся автоматически и отображаются на всех таймфреймах. При смене исходных значений алгоритм перестраивает показания.

DayFibo удобен для тех, кто работает на таймфреймах ниже дневных. Показания с D1 считаются значимыми и будут отрабатывать на всех временных интервалах. Полезно обращать на них внимание при торговле по любым стратегиям.

Скачать DayFibo можно по ссылке.

Fibo Box

Программа с необычной реализацией. Ищет экстремумы и автоматически определяет линии. При этом каждая зона окрашивается в определенный цвет.

Алгоритм очень наглядный и визуально-приятный. Но яркая раскраска может помешать анализу графика. Это индивидуальный момент, но его тоже важно учитывать. Также возможны неудобства при сочетании с другими алгоритмами. Если они дают показания в том же окне, их может быть плохо видно.

Скачать Fibo Box можно по ссылке.

Fibonacci All TF

Очень интересный индикатор с большими возможностями для анализа. Встроена функция мультитаймфрейма, позволяющая отображать сигналы с разных временных периодов. Алгоритм выводит все значения одновременно, образуя условную таблицу. В ней наглядно видно, на каких таймфреймах полосы совпали. Это повышает их значимость.

Fibonacci All TF больше подойдет тем, кто уже освоил технику и хочет упростить работу. Удобно, что не нужно открывать несколько окон или переключать таймфреймы для комплексного анализа. Все данные наглядно собраны в одном месте.

Скачать Fibonacci All TF можно по ссылке.

Почему уровни могут не сработать

В интернете можно встретить отрицательные отзывы на технику торговли по Фибо. Трейдеры говорят о том, что сделали все по правилам, но цена просто игнорирует нанесенную сетку. Такое может произойти по нескольким причинам:

• неправильно определено трендовое движение. Это частая проблема, особенно у начинающих. Если котировки игнорируют Fibo levels, первое, что стоит проверить ― верно ли отмечен ключевой отрезок. Для определения экстремумов можно воспользоваться дополнительными программами, например, ZigZag;
• на котировки влияют фундаментальные факторы. Вышли важные экономические новости. За выходные образовался гэп и цена стремится его закрыть. Макроэкономическая обстановка постоянно меняется, и рынки реагируют на нее мгновенно. Технический анализ просто не успевает за этими факторами;
• использован малый таймфрейм. Рыночный шум мешает эффективной торговле. Стоит попробовать натянуть сетку на более высоком периоде. Входы при этом допустимо искать и на низких таймфреймах.

Это типичные проблемы. С ними сталкивается абсолютно каждый, кто начал применять технику. Если при построении возникают ошибки, стоит немного потренироваться на демо-счете, либо воспользоваться индикаторами.

Плюсы и минусы

После всего описанного новичкам может показаться, что торговля по Фибо ― тот самый Грааль, который гарантирует получение профита. Конечно, это не так. Инструмент действительно стал популярным благодаря высокой эффективности и универсальности. Он работает на всех рынках, активах, таймфреймах.

Тем не менее присутствует минус, который часто отпугивает. Есть много программ, которые можно просто добавить на график и получать сигналы. Здесь такой способ не работает. Сперва придется вникнуть, как правильно растянуть сетку. А потом ― как интерпретировать полученные линии. После еще и выбрать тактику открытия сделок.

Линии ― эффективный инструмент в руках, понимающих как их использовать. Но на обучение и тренировку придется потратить время. Не стоит этого пугаться. Трейдеры быстро улавливают закономерности, особенно если уже знакомы с понятиями поддержки и сопротивления.

Еще один недостаток методики ― субъективность. Не существует четких критериев и правил, которые можно однажды запомнить и применять. Каждый видит рынок по-своему, поэтому итоги работы с Фибо у разных людей отличаются.

Тем не менее, при грамотном использовании можно добиться впечатляющих результатов. Ее огромный плюс в том, что она не устаревает. Трейдеру не придется менять стратегию под новые экономические обстоятельства, рынки, инструменты. Используемые закономерности известны более 100 лет и они не меняются. Профессионалы финансовых рынков это подтверждают.

Советы по использованию

Применение Фибо очень субъективно, поэтому новичкам придется потренироваться, чтобы достичь высоких профитов с помощью этого метода. Советы по использованию, которые помогут увеличить эффективность инструмента:

• сочетать с другими средствами анализа. Они помогут подтвердить коррекцию, а значит, снизят количество ложных сигналов. Можно использовать любые удобные тактики: от алгоритмов до методов технического и свечного анализа;
• увеличивать таймфрейм для получения более точных показаний. На низких периодах мелкие колебания мешают понять реальную картину, поэтому растягивать сетку желательно на Н1 и выше;
• работать во время тренда. Не стоит применять технику в период консолидации, это не принесет желаемого результата;
• выбирать только сильные движения. Не стоит искать тенденцию там, где ее нет. Если движение нельзя заметить невооруженным глазом, возможно, его там нет. Лучше всего выбирать моменты, очевидные всем участникам рынка ― на них закономерности работают качественнее;
• использовать Fibo levels на разных таймфреймах одновременно. Если несколько линий совпадают, это увеличивает их значимость;
• растягивать сетку на несколько движений. К примеру, на глобальную тенденцию и на последнюю волну. Здесь правило такое же ― совпадение повышает значимость зоны;
• не торговать во время выхода важных экономических новостей. Технические методы не могут учесть фундаментальные причины, из-за которых Форекс ведет себя непредсказуемо;
• уровень не является строгим значением, и котировки не обязаны дойти до него с точностью до пункта. Небольшие расхождения допустимы.

Эти простые советы помогут увеличить прибыльность торговли. Они выработаны на практическом опыте многих людей, поэтому имеет смысл не совершать собственных ошибок, а сразу пользоваться методом максимально эффективно.

Вопрос-ответ

• На каком таймфрейме лучше работать по этому методу?

Фибо работает на всех временных периодах. Но на сверхмалых М1-М15 возможны ложные сигналы.

• Можно ли не использовать зоны, которые считаются незначительными?

Да, многие убирают их в настройках инструмента, особенно при торговле на высоких таймфреймах.

• Технику можно использовать для скальпинга?

Да, но на маленьких таймфреймах много рыночного шума. Для его отсеивания нужно использовать дополнительные инструменты. Больше простых скальпинг-стратегий разбирали в статье.

• Индикаторам можно верить на 100%?

Алгоритмы довольно точные. Но все же лучше самому оценивать, насколько верно они определили исходную область для расчета.

Уровни Фибоначчи в трейдинге ― аналитический инструмент с большим потенциалом. Но его эффективность сильно зависит от трейдера. Это субъективный метод, поэтому результаты его применения у разных людей отличаются. Если трейдер потратит немного времени на тренировку, потенциал этого метода его приятно удивит. Fibo levels отлично показывают коррекции и работают на всех видах активов, поэтому могут эффективно применяться в разных стратегиях.